稳健OBV多头突破策略:年化收益率（5.86%）
本策略基于财务稳健增长、技术指标共振和市值偏好构建。通过筛选营收和净利润高增长、ROE连续三年保持在10%以上的公司，结合120日均线高于60日均线的多头趋势和OBV突破创新高的技术信号，锁定具备基本面支撑和短期上涨动能的股票。在满足条件的股票中，优先选择流通市值较小的标的，每3个交易日在开盘时进行等权重轮动，力求捕捉成长性中小市值股票的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 28.5%
- 年化收益率: 5.86%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.24
- 最大回撤: 34.35%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 密尔克卫(603713.SH) | 52.85331356383 | 4700 | 23 | 53.59 | 251873 | 3462.43/1.394% |
| 2025-08-01 | 瑞鹄模具(002997.SZ) | 35.847228342246 | 6600 | 38 | 39.7 | 262020 | 25428.29/10.748% |
| 2025-08-01 | 东华测试(300354.SZ) | 39.994056448051 | 6428 | 68 | 39.18 | 251849.04 | -5232.75/-2.035% |
| 2025-08-01 | 伊之密(300415.SZ) | 20.16168699187 | 12300 | 17 | 20.91 | 257193 | 9204.25/3.712% |
| 2025-08-01 | 皇马科技(603181.SH) | 11.671296587263 | 19515 | 71 | 13.32 | 259939.8 | 32174.45/14.126% |
| 2025-07-31 | 密尔克卫(603713.SH) | 52.85331356383 | 4700 | 22 | 53.51 | 251497 | 3086.43/1.242% |
| 2025-07-31 | 瑞鹄模具(002997.SZ) | 35.847228342246 | 6600 | 37 | 39.13 | 258258 | 21666.29/9.158% |
| 2025-07-31 | 东华测试(300354.SZ) | 39.994056448051 | 6428 | 67 | 38.84 | 249663.52 | -7418.27/-2.886% |
| 2025-07-31 | 伊之密(300415.SZ) | 20.16168699187 | 12300 | 16 | 20.7 | 254610 | 6621.25/2.67% |
| 2025-07-31 | 皇马科技(603181.SH) | 11.671296587263 | 19515 | 70 | 12.82 | 250182.3 | 22416.95/9.842% |
交易详情
| 2025-07-31 | 皇马科技(603181.SH) | 买 | 100 | 13.07 | 1307 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 伊之密(300415.SZ) | 买 | 100 | 20.8 | 2080 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 皇马科技(603181.SH) | 买 | 100 | 13.21 | 1321 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 密尔克卫(603713.SH) | 卖 | -100 | 55 | -5500 | ¥10.5 | 214.67 |
| 2025-07-23 | 东华测试(300354.SZ) | 卖 | -100 | 42.09 | -4209 | ¥9.21 | 209.59 |
| 2025-07-23 | 密尔克卫(603713.SH) | 买 | 100 | 53.69 | 5369 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-18 | 皇马科技(603181.SH) | 买 | 100 | 13.23 | 1323 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-15 | 皇马科技(603181.SH) | 买 | 200 | 12.93 | 2586 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-10 | 帝尔激光(300776.SZ) | 卖 | -4500 | 57.49 | -258705 | ¥336.32 | 17882.77 |
| 2025-07-10 | 皇马科技(603181.SH) | 买 | 100 | 12.89 | 1289 | ¥5 | 0 |
