稳健OBV多头突破策略:年化收益率（4.5%）
本策略基于财务稳健增长、技术指标共振和市值偏好构建。通过筛选营收和净利润高增长、ROE连续三年保持在10%以上的公司，结合120日均线高于60日均线的多头趋势和OBV突破创新高的技术信号，锁定具备基本面支撑和短期上涨动能的股票。在满足条件的股票中，优先选择流通市值较小的标的，每3个交易日在开盘时进行等权重轮动，力求捕捉成长性中小市值股票的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 20.54%
- 年化收益率: 4.5%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.2
- 最大回撤: 33.51%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 帝尔激光(300776.SZ) | 54.366304545455 | 4400 | 1 | 53.87 | 237028 | -2183.74/-0.913% |
| 2025-06-06 | 铂科新材(300811.SZ) | 41.092323214286 | 0 | 4 | 43.81 | 0 | 11130.99/4.837% |
| 2025-06-06 | 密尔克卫(603713.SH) | 48.978366575688 | 4663 | 7 | 53.2 | 248071.6 | 19685.48/8.619% |
| 2025-06-06 | 快克智能(603203.SH) | 23.800427184466 | 10300 | 7 | 23.6 | 243080 | -2064.4/-0.842% |
| 2025-06-06 | 东华测试(300354.SZ) | 40.181134393064 | 5928 | 28 | 39.2 | 232377.6 | -5816.16/-2.442% |
| 2025-06-06 | 皇马科技(603181.SH) | 11.804963429964 | 18900 | 31 | 12.74 | 240786 | 17672.19/7.921% |
| 2025-06-05 | 铂科新材(300811.SZ) | 41.092323214286 | 5600 | 3 | 43.08 | 241248 | 11130.99/4.837% |
| 2025-06-05 | 密尔克卫(603713.SH) | 48.978366575688 | 4763 | 6 | 52.1 | 248152.3 | 14868.34/6.373% |
| 2025-06-05 | 快克智能(603203.SH) | 23.80714 | 10000 | 6 | 23.55 | 235500 | -2571.4/-1.08% |
| 2025-06-05 | 东华测试(300354.SZ) | 40.181134393064 | 5928 | 27 | 40.98 | 242929.44 | 4735.68/1.988% |
交易详情
| 2025-06-06 | 铂科新材(300811.SZ) | 卖 | -5600 | 43.05 | -241080 | ¥313.4 | 10962.99 |
| 2025-06-06 | 快克智能(603203.SH) | 买 | 300 | 23.56 | 7068 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-06 | 密尔克卫(603713.SH) | 卖 | -100 | 52.09 | -5209 | ¥10.21 | 311.16 |
| 2025-06-06 | 帝尔激光(300776.SZ) | 买 | 4400 | 54.35 | 239140 | ¥71.74 | 0 |
| 2025-06-05 | 密尔克卫(603713.SH) | 买 | 63 | 52.24 | -45.88 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-03 | 帝尔激光(300776.SZ) | 卖 | -4200 | 53.7 | -225540 | ¥293.2 | -19309.43 |
| 2025-06-03 | 东华测试(300354.SZ) | 卖 | -100 | 39.88 | -3988 | ¥8.99 | -30.11 |
| 2025-06-03 | 铂科新材(300811.SZ) | 买 | 5600 | 41.08 | 230048 | ¥69.01 | 0 |
| 2025-05-28 | 铂科新材(300811.SZ) | 卖 | -5800 | 40.68 | -235944 | ¥306.73 | 3045.63 |
| 2025-05-28 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 卖 | -4100 | 53.42 | -219022 | ¥284.73 | -15732.41 |
