低PEG小市值稳健增长轮动策略:年化收益率（16.35%）
本策略通过综合筛选剔除高风险和不符合基本面标准的股票，专注于流通市值大于5亿且上市满一年、盈利为正且有增长、PEG小于1的中小型股票。策略采取等权重配置，并按流通市值升序排序选取，每5个交易日进行一次调仓，旨在捕捉价值被低估且具有增长潜力的中小盘股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 90.22%
- 年化收益率: 16.35%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.27
- 夏普比率: 0.55
- 最大回撤: 43.94%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 尖峰集团(600668.SH) | 13.904967638618 | 25800 | 19 | 14.51 | 374358 | 15609.83/4.351% |
| 2025-06-06 | 新乡化纤(000949.SZ) | 3.8745326806064 | 92600 | 24 | 3.98 | 368548 | 9766.27/2.722% |
| 2025-06-06 | 华业香料(300886.SZ) | 21.786533742331 | 13800 | 24 | 28.89 | 398682 | 98027.83/32.605% |
| 2025-06-06 | 立华股份(300761.SZ) | 19.626267926191 | 19631 | 29 | 18.78 | 368670.18 | -16613.09/-4.312% |
| 2025-06-06 | 正丹股份(300641.SZ) | 28.008320476074 | 16003 | 34 | 23.41 | 374630.23 | -73586.92/-16.418% |
| 2025-06-05 | 尖峰集团(600668.SH) | 13.904967638618 | 25800 | 18 | 14.75 | 380550 | 21801.83/6.077% |
| 2025-06-05 | 新乡化纤(000949.SZ) | 3.8745326806064 | 92600 | 23 | 3.99 | 369474 | 10692.27/2.98% |
| 2025-06-05 | 华业香料(300886.SZ) | 21.786533742331 | 13800 | 23 | 27.43 | 378534 | 77879.83/25.903% |
| 2025-06-05 | 立华股份(300761.SZ) | 19.626267926191 | 19631 | 28 | 18.72 | 367492.32 | -17790.95/-4.618% |
| 2025-06-05 | 正丹股份(300641.SZ) | 28.008320476074 | 16003 | 33 | 23.14 | 370309.42 | -77907.73/-17.382% |
交易详情
| 2025-06-05 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 203 | 23.27 | -16.19 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-03 | 尖峰集团(600668.SH) | 买 | 100 | 14.06 | 1406 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 新乡化纤(000949.SZ) | 买 | 100 | 3.93 | 393 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 立华股份(300761.SZ) | 卖 | -800 | 18.65 | -14920 | ¥19.92 | -781.01 |
| 2025-06-03 | 正丹股份(300641.SZ) | 卖 | -100 | 23.63 | -2363 | ¥7.36 | -473.82 |
| 2025-05-26 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -1300 | 26.9 | -34970 | ¥45.46 | 6647.51 |
| 2025-05-26 | 尖峰集团(600668.SH) | 卖 | -400 | 14.47 | -5788 | ¥10.79 | 226.33 |
| 2025-05-26 | 新乡化纤(000949.SZ) | 买 | 2300 | 4 | 9200 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-26 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 100 | 18.04 | 1804 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-26 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 1200 | 23.23 | 27876 | ¥8.36 | 0 |
