低PEG小市值稳健增长轮动策略:年化收益率（16.28%）
本策略通过综合筛选剔除高风险和不符合基本面标准的股票，专注于流通市值大于5亿且上市满一年、盈利为正且有增长、PEG小于1的中小型股票。策略采取等权重配置，并按流通市值升序排序选取，每5个交易日进行一次调仓，旨在捕捉价值被低估且具有增长潜力的中小盘股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 94.33%
- 年化收益率: 16.28%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.25
- 夏普比率: 0.55
- 最大回撤: 43.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 尖峰集团(600668.SH) | 11.575509851667 | 31079 | 59 | 12.37 | 384447.23 | 24691.96/6.864% |
| 2025-08-01 | 新乡化纤(000949.SZ) | 3.8795370489827 | 98300 | 64 | 3.91 | 384353 | 2994.51/0.785% |
| 2025-08-01 | 华业香料(300886.SZ) | 23.13398550387 | 13035 | 64 | 28.35 | 369542.25 | 67990.75/22.547% |
| 2025-08-01 | 立华股份(300761.SZ) | 19.597832868496 | 20231 | 69 | 19.66 | 397741.46 | 1257.7/0.317% |
| 2025-08-01 | 正丹股份(300641.SZ) | 27.54167223644 | 16803 | 74 | 23.88 | 401255.64 | -61527.08/-13.295% |
| 2025-07-31 | 尖峰集团(600668.SH) | 11.575509851667 | 31079 | 58 | 12.53 | 389419.87 | 29664.6/8.246% |
| 2025-07-31 | 新乡化纤(000949.SZ) | 3.8795370489827 | 98300 | 63 | 3.9 | 383370 | 2011.51/0.527% |
| 2025-07-31 | 华业香料(300886.SZ) | 23.13398550387 | 13035 | 63 | 28.06 | 365762.1 | 64210.6/21.293% |
| 2025-07-31 | 立华股份(300761.SZ) | 19.597832868496 | 20231 | 68 | 19.31 | 390660.61 | -5823.15/-1.469% |
| 2025-07-31 | 正丹股份(300641.SZ) | 27.54167223644 | 16803 | 73 | 23.65 | 397390.95 | -65391.77/-14.13% |
交易详情
| 2025-07-29 | 尖峰集团(600668.SH) | 买 | 1400 | 12.49 | 17486 | ¥5.25 | 0 |
| 2025-07-29 | 新乡化纤(000949.SZ) | 买 | 100 | 3.99 | 399 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 立华股份(300761.SZ) | 卖 | -300 | 19.55 | -5865 | ¥10.87 | -14.35 |
| 2025-07-22 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 200 | 29.13 | 5826 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 尖峰集团(600668.SH) | 卖 | -1500 | 13.37 | -20055 | ¥26.07 | 2756.71 |
| 2025-07-22 | 新乡化纤(000949.SZ) | 卖 | -300 | 4.02 | -1206 | ¥6.21 | 42.19 |
| 2025-07-22 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 200 | 19.1 | 3820 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 100 | 23.49 | 2349 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-15 | 尖峰集团(600668.SH) | 买 | 5479 | 12.43 | -8.03 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-15 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 200 | 29.15 | 5830 | ¥5 | 0 |
