低估值稳健增长轮动策略:年化收益率（54.82%）
本策略精选市净率小于1.5倍、市盈率小于20倍、归母净利润同比增长为正的低估值股票。结合流通市值升序排序，选取市值最小的5只股票构建投资组合，并每3日进行轮动调仓，旨在捕捉具备稳健成长性的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 539.72%
- 年化收益率: 54.82%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.7
- 夏普比率: 1.36
- 最大回撤: 40.71%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 联发股份(002394.SZ) | 8.2724809840426 | 150400 | 5 | 8.27 | 1243808 | -373.14/-0.03% |
| 2025-06-06 | 春兰股份(600854.SH) | 4.921475980975 | 252300 | 5 | 5 | 1261500 | 19811.61/1.596% |
| 2025-06-06 | 军信股份(301109.SZ) | 20.776231051753 | 59900 | 5 | 21.45 | 1284855 | 40358.76/3.243% |
| 2025-06-06 | 新疆火炬(603080.SH) | 16.706641749206 | 74914 | 19 | 17.12 | 1282527.68 | 30966.32/2.474% |
| 2025-06-06 | 朗坤科技(301305.SZ) | 17.200957266187 | 69500 | 19 | 17.54 | 1219030 | 23563.47/1.971% |
| 2025-06-05 | 联发股份(002394.SZ) | 8.2724809840426 | 150400 | 4 | 8.2 | 1233280 | -10901.14/-0.876% |
| 2025-06-05 | 春兰股份(600854.SH) | 4.921475980975 | 252300 | 4 | 4.98 | 1256454 | 14765.61/1.189% |
| 2025-06-05 | 军信股份(301109.SZ) | 20.776231051753 | 59900 | 4 | 21.58 | 1292642 | 48145.76/3.869% |
| 2025-06-05 | 新疆火炬(603080.SH) | 16.706641749206 | 74914 | 18 | 16.93 | 1268294.02 | 16732.66/1.337% |
| 2025-06-05 | 朗坤科技(301305.SZ) | 17.200957266187 | 69500 | 18 | 17.57 | 1221115 | 25648.47/2.145% |
交易详情
| 2025-05-30 | 萃华珠宝(002731.SZ) | 卖 | -103300 | 11.85 | -1224105 | ¥1591.34 | 153595.94 |
| 2025-05-30 | 劲旅环境(001230.SZ) | 卖 | -57900 | 27.67 | -1602093 | ¥2082.72 | 642175.69 |
| 2025-05-30 | 万朗磁塑(603150.SH) | 卖 | -34100 | 37.29 | -1271589 | ¥1653.07 | 288191.07 |
| 2025-05-30 | 军信股份(301109.SZ) | 买 | 59900 | 20.77 | 1244123 | ¥373.24 | 0 |
| 2025-05-30 | 朗坤科技(301305.SZ) | 买 | 6700 | 18 | 120600 | ¥36.18 | 0 |
| 2025-05-30 | 新疆火炬(603080.SH) | 买 | 10300 | 16.62 | 171186 | ¥51.36 | 0 |
| 2025-05-30 | 春兰股份(600854.SH) | 买 | 252300 | 4.92 | 1241316 | ¥372.39 | 0 |
| 2025-05-30 | 联发股份(002394.SZ) | 买 | 150400 | 8.27 | 1243808 | ¥373.14 | 0 |
| 2025-05-29 | 新疆火炬(603080.SH) | 买 | 2114 | 16.55 | -13.3 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-12 | 永东股份(002753.SZ) | 卖 | -161200 | 6.73 | -1084876 | ¥1410.34 | 99648.52 |
