低估值稳健增长轮动策略:年化收益率（55.87%）
本策略精选市净率小于1.5倍、市盈率小于20倍、归母净利润同比增长为正的低估值股票。结合流通市值升序排序，选取市值最小的5只股票构建投资组合，并每3日进行轮动调仓，旨在捕捉具备稳健成长性的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 606.47%
- 年化收益率: 55.87%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.69
- 夏普比率: 1.4
- 最大回撤: 40.71%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 海峡环保(603817.SH) | 6.0318089820359 | 233800 | 3 | 5.95 | 1391110 | -19126.94/-1.356% |
| 2025-08-01 | 军信股份(301109.SZ) | 13.964188047809 | 100400 | 3 | 13.82 | 1387528 | -14476.48/-1.033% |
| 2025-08-01 | 联发股份(002394.SZ) | 8.452534984127 | 143800 | 17 | 9.67 | 1390546 | 175071.47/14.404% |
| 2025-08-01 | 劲旅环境(001230.SZ) | 19.903527270567 | 64700 | 31 | 22.43 | 1451221 | 163462.79/12.694% |
| 2025-08-01 | 朗坤科技(301305.SZ) | 17.2928925 | 76000 | 59 | 18.75 | 1425000 | 110740.17/8.426% |
| 2025-07-31 | 海峡环保(603817.SH) | 6.0318089820359 | 233800 | 2 | 5.88 | 1374744 | -35492.94/-2.517% |
| 2025-07-31 | 军信股份(301109.SZ) | 13.964188047809 | 100400 | 2 | 13.84 | 1389536 | -12468.48/-0.889% |
| 2025-07-31 | 联发股份(002394.SZ) | 8.452534984127 | 143800 | 16 | 9.58 | 1377604 | 162129.47/13.339% |
| 2025-07-31 | 劲旅环境(001230.SZ) | 19.903527270567 | 64700 | 30 | 21.84 | 1413048 | 125289.79/9.729% |
| 2025-07-31 | 朗坤科技(301305.SZ) | 17.2928925 | 76000 | 58 | 18.23 | 1385480 | 71220.17/5.419% |
交易详情
| 2025-07-30 | 海晨股份(300873.SZ) | 卖 | -66200 | 21.31 | -1410722 | ¥1833.94 | 85662.6 |
| 2025-07-30 | 新疆火炬(603080.SH) | 卖 | -75600 | 18.22 | -1377432 | ¥1790.66 | 47229.06 |
| 2025-07-30 | 劲旅环境(001230.SZ) | 买 | 1900 | 21.8 | 41420 | ¥12.43 | 0 |
| 2025-07-30 | 朗坤科技(301305.SZ) | 买 | 3500 | 18.68 | 65380 | ¥19.61 | 0 |
| 2025-07-30 | 军信股份(301109.SZ) | 买 | 100400 | 13.96 | 1401584 | ¥420.48 | 0 |
| 2025-07-30 | 联发股份(002394.SZ) | 卖 | -13700 | 9.85 | -134945 | ¥175.43 | 19145.27 |
| 2025-07-30 | 海峡环保(603817.SH) | 买 | 233800 | 6.03 | 1409814 | ¥422.94 | 0 |
| 2025-07-10 | 军信股份(301109.SZ) | 卖 | -85797 | 15.25 | -1308404.25 | ¥1700.93 | 85291.84 |
| 2025-07-10 | 万朗磁塑(603150.SH) | 卖 | -40008 | 32.59 | -1303860.72 | ¥1695.02 | 47794.01 |
| 2025-07-10 | 光华股份(001333.SZ) | 卖 | -65043 | 20.71 | -1347040.53 | ¥1751.15 | 89111.26 |
