高股息净利增长价值精选策略:年化收益率（37.42%）
本策略精选非ST、非科创板的股票，结合股息率大于5%和净利润增速大于10%的双重价值指标，选取前5只股票构建投资组合，并设定60天持有期限，到期卖出。旨在捕捉具备高股息和盈利增长潜力的价值型投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 62.12%
- 年化收益率: 37.42%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 1.24
- 最大回撤: 22.04%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 博源化工(000683.SZ) | 5.1 | 100 | 15 | 5.74 | 574 | 64/12.549% |
| 2025-08-01 | 美盈森(002303.SZ) | 3.642 | 2500 | 17 | 3.74 | 9350 | 245/2.691% |
| 2025-08-01 | 中远海控(601919.SH) | 15.334599009901 | 20200 | 18 | 15.5 | 313100 | 3341.1/1.079% |
| 2025-08-01 | 中国平安(601318.SH) | 56.41692 | 5500 | 19 | 58.2 | 320100 | 9806.94/3.161% |
| 2025-08-01 | 西藏药业(600211.SH) | 36.620983333333 | 8400 | 19 | 41.99 | 352716 | 45099.74/14.661% |
| 2025-08-01 | 首创环保(600008.SH) | 3.06 | 100 | 28 | 3.09 | 309 | 3/0.98% |
| 2025-08-01 | 雷尔伟(301016.SZ) | 17.14514198895 | 18100 | 18 | 17.1 | 309510 | -817.07/-0.263% |
| 2025-08-01 | 中金黄金(600489.SH) | 14.284283944954 | 21800 | 19 | 14.45 | 315010 | 3612.61/1.16% |
| 2025-07-31 | 博源化工(000683.SZ) | 5.1 | 100 | 14 | 5.77 | 577 | 67/13.137% |
| 2025-07-31 | 美盈森(002303.SZ) | 3.642 | 2500 | 16 | 3.7 | 9250 | 145/1.593% |
交易详情
| 2025-07-14 | 百川能源(600681.SH) | 卖 | -208 | 3.64 | -757.12 | ¥5.76 | 52.12 |
| 2025-07-14 | 博源化工(000683.SZ) | 买 | 100 | 5.05 | 505 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-10 | 美盈森(002303.SZ) | 买 | 2500 | 3.64 | 9100 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-09 | 雷尔伟(301016.SZ) | 买 | 18100 | 17.14 | 310234 | ¥93.07 | 0 |
| 2025-07-09 | 中远海控(601919.SH) | 买 | 20200 | 15.33 | 309666 | ¥92.9 | 0 |
| 2025-07-08 | 海油工程(600583.SH) | 卖 | -100 | 5.5 | -550 | ¥5.55 | 24 |
| 2025-07-08 | 雷尔伟(301016.SZ) | 卖 | -600 | 17.18 | -10308 | ¥15.31 | -365 |
| 2025-07-08 | 香江控股(600162.SH) | 卖 | -181400 | 1.68 | -304752 | ¥396.18 | 1723.12 |
| 2025-07-08 | 中远海控(601919.SH) | 卖 | -21999 | 15.44 | -339664.56 | ¥441.56 | 34899.16 |
| 2025-07-08 | 君正集团(601216.SH) | 卖 | -54500 | 5.44 | -296480 | ¥385.42 | -5180.47 |
