市值适中盈利为正选股策略:年化收益率（29.08%）
本策略选取总市值位于市场中等水平（30%-70%分位），且市盈率（TTM）为正的非ST股票构建投资组合，旨在捕捉市值适中且盈利能力稳健的股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 47.39%
- 年化收益率: 29.08%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 1.3
- 最大回撤: 16.15%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 比亚迪(002594.SZ) | 112.18526038233 | 1517 | 29 | 105.8 | 160498.6 | -9686.44/-5.692% |
| 2025-08-01 | 贵州茅台(600519.SH) | 1406.3623762376 | 101 | 30 | 1417 | 143117 | 1074.4/0.756% |
| 2025-08-01 | 中国石油(601857.SH) | 8.167109014515 | 18613 | 200 | 8.51 | 158396.63 | 6382.23/4.198% |
| 2025-08-01 | 中国海油(600938.SH) | 25.954780010338 | 6403 | 261 | 25.94 | 166093.82 | -94.64/-0.057% |
| 2025-08-01 | 宁德时代(300750.SZ) | 202.68714126124 | 631 | 339 | 263.07 | 165997.17 | 38101.58/29.791% |
| 2025-08-01 | 中国银行(601988.SH) | 5.3597121333066 | 29815 | 382 | 5.55 | 165473.25 | 5673.43/3.55% |
| 2025-08-01 | XD中国人(601628.SH) | 37.788258133096 | 4007 | 382 | 40.74 | 163245.18 | 11827.63/7.811% |
| 2025-08-01 | 招商银行(600036.SH) | 39.621926996243 | 3755 | 382 | 44.42 | 166797.1 | 18016.76/12.11% |
| 2025-08-01 | 中国平安(601318.SH) | 49.335654339972 | 2822 | 382 | 58.2 | 164240.4 | 25015.18/17.967% |
| 2025-07-31 | 比亚迪(002594.SZ) | 112.18526038233 | 1517 | 28 | 105.24 | 159649.08 | -10535.96/-6.191% |
交易详情
| 2025-08-01 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -600 | 5.54 | -3324 | ¥8.32 | 108.17 |
| 2025-08-01 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -400 | 8.8 | -3520 | ¥8.52 | 253.16 |
| 2025-07-31 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -200 | 5.53 | -1106 | ¥6.11 | 34.06 |
| 2025-07-31 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -300 | 8.88 | -2664 | ¥7.66 | 213.87 |
| 2025-07-30 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 300 | 5.49 | 1647 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -300 | 8.76 | -2628 | ¥7.63 | 177.87 |
| 2025-07-29 | 比亚迪(002594.SZ) | 买 | 1017 | 111.01 | -97.83 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-29 | 中国平安(601318.SH) | 卖 | -100 | 60.06 | -6006 | ¥11.01 | 1072.43 |
| 2025-07-29 | 中国人寿(601628.SH) | 卖 | -100 | 42.4 | -4240 | ¥9.24 | 461.17 |
| 2025-07-29 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 400 | 8.59 | 3436 | ¥5 | 0 |
