施洛斯PB高净现金策略:年化收益率（23.08%）
本策略精选低市净率（PB<0.8）和高净现金比率（净现金/市值>10%）的股票，利用价值洼地和稳健财务状况，每20个交易日调仓，追求长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 67.38%
- 年化收益率: 23.08%
- 基准收益率: 4.3%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 1.06
- 最大回撤: 19.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 南山铝业(600219.SH) | 3.6857268564152 | 83018 | 104 | 3.93 | 326260.74 | 20279.07/6.628% |
| 2025-08-01 | 大秦铁路(601006.SH) | 6.3612319043739 | 51027 | 304 | 6.51 | 332185.77 | 7591.19/2.339% |
| 2025-07-31 | 南山铝业(600219.SH) | 3.6857268564152 | 83018 | 103 | 3.93 | 326260.74 | 20279.07/6.628% |
| 2025-07-31 | 大秦铁路(601006.SH) | 6.3612319043739 | 51027 | 303 | 6.54 | 333716.58 | 9122/2.81% |
| 2025-07-30 | 南山铝业(600219.SH) | 3.6857268564152 | 83018 | 102 | 4.08 | 338713.44 | 32731.77/10.697% |
| 2025-07-30 | 大秦铁路(601006.SH) | 6.3612319043739 | 51027 | 302 | 6.67 | 340350.09 | 15755.51/4.854% |
| 2025-07-29 | 海螺水泥(600585.SH) | 21.476440972222 | 0 | 21 | 24.2 | 0 | 40659.25/13.147% |
| 2025-07-29 | 晋控煤业(601001.SH) | 11.483375598709 | 0 | 101 | 14.87 | 0 | 80493.92/27.489% |
| 2025-07-29 | 南山铝业(600219.SH) | 3.6857268564152 | 83018 | 101 | 4.06 | 337053.08 | 31071.41/10.155% |
| 2025-07-29 | 大秦铁路(601006.SH) | 6.3612319043739 | 51027 | 301 | 6.62 | 337798.74 | 13204.16/4.068% |
交易详情
| 2025-07-29 | 海螺水泥(600585.SH) | 卖 | -14400 | 24.31 | -350064 | ¥455.08 | 40803.25 |
| 2025-07-29 | 晋控煤业(601001.SH) | 卖 | -25500 | 14.58 | -371790 | ¥483.33 | 78963.92 |
| 2025-07-29 | 大秦铁路(601006.SH) | 买 | 2700 | 6.65 | 17955 | ¥5.39 | 0 |
| 2025-07-29 | 南山铝业(600219.SH) | 买 | 1500 | 4.08 | 6120 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-11 | 大秦铁路(601006.SH) | 买 | 1012 | 6.54 | -5.62 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-01 | 歌华有线(600037.SH) | 卖 | -41867 | 7.63 | -319445.21 | ¥415.28 | 12994.03 |
| 2025-07-01 | 东方生物(688298.SH) | 卖 | -11986 | 27.62 | -331053.32 | ¥430.37 | 32152.7 |
| 2025-07-01 | 大秦铁路(601006.SH) | 买 | 2500 | 6.6 | 16500 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 海螺水泥(600585.SH) | 买 | 14400 | 21.47 | 309168 | ¥92.75 | 0 |
| 2025-07-01 | 南山铝业(600219.SH) | 买 | 700 | 3.84 | 2688 | ¥5 | 0 |
