施洛斯PB高净现金策略:年化收益率（21.16%）
本策略精选低市净率（PB<0.8）和高净现金比率（净现金/市值>10%）的股票，利用价值洼地和稳健财务状况，每20个交易日调仓，追求长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 58.54%
- 年化收益率: 21.16%
- 基准收益率: 2.43%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.99
- 最大回撤: 19.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 海螺水泥(600585.SH) | 21.476440972222 | 14400 | 4 | 22.16 | 319104 | 9843.25/3.183% |
| 2025-07-04 | 晋控煤业(601001.SH) | 11.483375598709 | 25500 | 84 | 12.39 | 315945 | 23118.92/7.895% |
| 2025-07-04 | 南山铝业(600219.SH) | 3.6784105616659 | 81518 | 84 | 3.92 | 319550.56 | 19693.89/6.568% |
| 2025-07-04 | 大秦铁路(601006.SH) | 6.4806972500156 | 47315 | 284 | 6.6 | 312279 | 5644.81/1.841% |
| 2025-07-03 | 海螺水泥(600585.SH) | 21.476440972222 | 14400 | 3 | 22.28 | 320832 | 11571.25/3.742% |
| 2025-07-03 | 晋控煤业(601001.SH) | 11.483375598709 | 25500 | 83 | 12.43 | 316965 | 24138.92/8.243% |
| 2025-07-03 | 南山铝业(600219.SH) | 3.6784105616659 | 81518 | 83 | 3.95 | 321996.1 | 22139.43/7.383% |
| 2025-07-03 | 大秦铁路(601006.SH) | 6.4806972500156 | 47315 | 283 | 6.56 | 310386.4 | 3752.21/1.224% |
| 2025-07-02 | 海螺水泥(600585.SH) | 21.476440972222 | 14400 | 2 | 22.13 | 318672 | 9411.25/3.043% |
| 2025-07-02 | 晋控煤业(601001.SH) | 11.483375598709 | 25500 | 82 | 12.54 | 319770 | 26943.92/9.201% |
交易详情
| 2025-07-01 | 歌华有线(600037.SH) | 卖 | -41867 | 7.63 | -319445.21 | ¥415.28 | 12994.03 |
| 2025-07-01 | 东方生物(688298.SH) | 卖 | -11986 | 27.62 | -331053.32 | ¥430.37 | 32152.7 |
| 2025-07-01 | 大秦铁路(601006.SH) | 买 | 2500 | 6.6 | 16500 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 海螺水泥(600585.SH) | 买 | 14400 | 21.47 | 309168 | ¥92.75 | 0 |
| 2025-07-01 | 南山铝业(600219.SH) | 买 | 700 | 3.84 | 2688 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 晋控煤业(601001.SH) | 买 | 500 | 12.15 | 6075 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-20 | 歌华有线(600037.SH) | 买 | 167 | 7.49 | -0.17 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-03 | 海螺水泥(600585.SH) | 卖 | -12168 | 23.21 | -282419.28 | ¥367.15 | -13152.34 |
| 2025-06-03 | 大秦铁路(601006.SH) | 买 | 1000 | 6.79 | 6790 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 南山铝业(600219.SH) | 卖 | -2400 | 3.73 | -8952 | ¥13.95 | 127.32 |
