基于场内ETF预期低风险配置（动态调仓）策略:年化收益率（4.88%）
本策略是大类资产配置八大ETF基金交易策略的改进版，每60个交易日进行动态调仓，通过分散化买入各种类别的金融资产，按照严格的比例持仓，希望在各种经济环境下都能带来稳定的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 103.09%
- 年化收益率: 4.88%
- 基准收益率: 9.58%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.27
- 最大回撤: 15.3%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 日经ETF(513520.SH) | 1.0894874889856 | 131900 | 1403 | 1.457 | 192178.3 | 48474.9/33.733% |
| 2025-06-06 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.38813240423167 | 168000 | 2363 | 1.177 | 197736 | 132529.76/203.247% |
| 2025-06-06 | 德国ETF(513030.SH) | 1.0132360504565 | 110400 | 2603 | 1.889 | 208545.6 | 96684.34/86.432% |
| 2025-06-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 3.0580778223816 | 26400 | 2843 | 7.481 | 197498.4 | 116765.15/144.631% |
| 2025-06-06 | 国债ETF(511010.SH) | 111.18533139558 | 4135 | 2963 | 141.341 | 584445.04 | 124693.69/27.122% |
| 2025-06-06 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.1023841242786 | 143899 | 3023 | 1.462 | 210380.34 | 51748.36/32.622% |
| 2025-06-06 | 300ETF(510300.SH) | 3.1852295905419 | 50921 | 3143 | 3.986 | 202971.11 | 40776.03/25.14% |
| 2025-06-06 | 商品ETF(510170.SH) | 0.60393462795937 | 231809 | 3443 | 0.888 | 205846.39 | 65848.91/47.036% |
| 2025-06-05 | 日经ETF(513520.SH) | 1.0894874889856 | 131900 | 1402 | 1.456 | 192046.4 | 48343/33.641% |
| 2025-06-05 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.38813240423167 | 168000 | 2362 | 1.181 | 198408 | 133201.76/204.278% |
交易详情
| 2025-05-06 | 商品ETF(510170.SH) | 买 | 10000 | 0.853 | 8530 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-06 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 700 | 1.437 | 1005.9 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-06 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -6500 | 1.826 | -11869 | ¥5 | 5282.97 |
| 2025-05-06 | 纳指ETF(159941.SZ) | 买 | 10600 | 1.112 | 11787.2 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -4700 | 7.596 | -35701.2 | ¥10.71 | 21328.23 |
| 2025-05-06 | 恒生ETF(159920.SZ) | 卖 | -11100 | 1.392 | -15451.2 | ¥5 | 3214.74 |
| 2025-05-06 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1500 | 3.886 | 5829 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-06 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 100 | 141.27 | 14127 | ¥5 | 0 |
| 2025-02-05 | 商品ETF(510170.SH) | 买 | 21000 | 0.874 | 18354 | ¥5.51 | 0 |
| 2025-02-05 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 1700 | 1.47 | 2499 | ¥5 | 0 |
