基于场内ETF预期低风险配置（动态调仓）策略:年化收益率（5.02%）
本策略是大类资产配置八大ETF基金交易策略的改进版，每60个交易日进行动态调仓，通过分散化买入各种类别的金融资产，按照严格的比例持仓，希望在各种经济环境下都能带来稳定的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 108.72%
- 年化收益率: 5.02%
- 基准收益率: 14.7%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.29
- 最大回撤: 15.3%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 日经ETF(513520.SH) | 1.1086468440696 | 137900 | 1443 | 1.516 | 209056.4 | 56174/36.743% |
| 2025-08-01 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.38813240423167 | 167300 | 2403 | 1.255 | 209961.5 | 145026.95/223.343% |
| 2025-08-01 | 国债ETF(511010.SH) | 113.21024697198 | 4435 | 3003 | 141.321 | 626758.64 | 124671.19/24.831% |
| 2025-08-01 | 恒生ETF(159920.SZ) | 1.1023841242786 | 135299 | 3063 | 1.521 | 205789.78 | 56638.31/37.974% |
| 2025-08-01 | 300ETF(510300.SH) | 3.1150027075608 | 49869 | 3183 | 4.133 | 206108.58 | 50766.51/32.68% |
| 2025-08-01 | 德国ETF(513030.SH) | 1.0265464760963 | 112100 | 2643 | 1.852 | 207609.2 | 92533.34/80.411% |
| 2025-08-01 | 黄金ETF(518880.SH) | 3.3912466612194 | 28600 | 2883 | 7.352 | 210267.2 | 113277.55/116.793% |
| 2025-08-01 | 商品ETF(510170.SH) | 0.60393462795937 | 207709 | 3483 | 0.979 | 203347.11 | 77904.45/62.104% |
| 2025-07-31 | 日经ETF(513520.SH) | 1.1086468440696 | 137900 | 1442 | 1.546 | 213193.4 | 60311/39.449% |
| 2025-07-31 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.38813240423167 | 167300 | 2402 | 1.279 | 213976.7 | 149042.15/229.527% |
交易详情
| 2025-07-30 | 商品ETF(510170.SH) | 卖 | -24100 | 1.018 | -24533.8 | ¥7.36 | 9978.98 |
| 2025-07-30 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 6000 | 1.529 | 9174 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 1700 | 1.888 | 3209.6 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 纳指ETF(159941.SZ) | 卖 | -700 | 1.259 | -881.3 | ¥5 | 609.61 |
| 2025-07-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 2200 | 7.387 | 16251.4 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 恒生ETF(159920.SZ) | 卖 | -8600 | 1.555 | -13373 | ¥5 | 3892.5 |
| 2025-07-30 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -2200 | 4.227 | -9299.4 | ¥5 | 2446.39 |
| 2025-07-30 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 300 | 141.078 | 42323.4 | ¥12.7 | 0 |
| 2025-06-18 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1148 | 3.901 | -2.7 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-06 | 商品ETF(510170.SH) | 买 | 10000 | 0.853 | 8530 | ¥5 | 0 |
