大单净额精选中小市值成长股策略:年化收益率（19.07%）
本策略精选大单净额为正、具备盈利增长能力且流通市值和股本适中的中小盘股票，旨在捕捉资金流入和成长性带来的投资机会。策略综合考虑了基本面、资金面和流动性等因素，力求在控制风险的前提下获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 106.91%
- 年化收益率: 19.07%
- 基准收益率: -28.49%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 0.59
- 最大回撤: 58.72%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 智立方(301312.SZ) | 31.769528125 | 12800 | 2 | 31.99 | 409472 | 2822.04/0.694% |
| 2025-06-06 | 唯万密封(301161.SZ) | 21.336398963731 | 19300 | 2 | 21.73 | 419389 | 7596.5/1.845% |
| 2025-06-06 | 矩阵股份(301365.SZ) | 16.544962195122 | 24600 | 2 | 16.7 | 410820 | 3813.93/0.937% |
| 2025-06-06 | 智迪科技(301503.SZ) | 37.010912095766 | 11194 | 5 | 36.92 | 413282.48 | -1017.67/-0.246% |
| 2025-06-06 | 泰祥股份(301192.SZ) | 19.688256807512 | 21300 | 5 | 19.53 | 415989 | -3370.87/-0.804% |
| 2025-06-05 | 智立方(301312.SZ) | 31.769528125 | 12800 | 1 | 31.93 | 408704 | 2054.04/0.505% |
| 2025-06-05 | 唯万密封(301161.SZ) | 21.336398963731 | 19300 | 1 | 21.85 | 421705 | 9912.5/2.407% |
| 2025-06-05 | 矩阵股份(301365.SZ) | 16.544962195122 | 24600 | 1 | 16.7 | 410820 | 3813.93/0.937% |
| 2025-06-05 | 智迪科技(301503.SZ) | 37.010912095766 | 11194 | 4 | 36.67 | 410483.98 | -3816.17/-0.921% |
| 2025-06-05 | 泰祥股份(301192.SZ) | 19.688256807512 | 21300 | 4 | 19.35 | 412155 | -7204.87/-1.718% |
交易详情
| 2025-06-05 | 智迪科技(301503.SZ) | 买 | 194 | 36.37 | -29.22 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 广康生化(300804.SZ) | 卖 | -10100 | 38 | -383800 | ¥498.94 | 115867.65 |
| 2025-06-05 | 博菲电气(001255.SZ) | 卖 | -13100 | 30.4 | -398240 | ¥517.71 | -7981.83 |
| 2025-06-05 | 联合精密(001268.SZ) | 卖 | -18800 | 23.95 | -450260 | ¥585.34 | 37476.2 |
| 2025-06-05 | 矩阵股份(301365.SZ) | 买 | 24600 | 16.54 | 406884 | ¥122.07 | 0 |
| 2025-06-05 | 泰祥股份(301192.SZ) | 买 | 500 | 19.36 | 9680 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 唯万密封(301161.SZ) | 买 | 19300 | 21.33 | 411669 | ¥123.5 | 0 |
| 2025-06-05 | 智立方(301312.SZ) | 买 | 12800 | 31.76 | 406528 | ¥121.96 | 0 |
| 2025-06-05 | 智迪科技(301503.SZ) | 买 | 100 | 36.78 | 3678 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 凯格精机(301338.SZ) | 卖 | -9500 | 38.61 | -366795 | ¥476.83 | 2930.87 |
