价值投资多因子选股:年化收益率（-5.25%）
本策略融合了价值投资与动量投资的理念，精选低估值、高动量且盈利能力稳定的股票，力求在控制风险的同时，获取稳健的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -16.95%
- 年化收益率: -5.25%
- 基准收益率: -17.55%
- 阿尔法: 0.03
- 夏普比率: -0.15
- 最大回撤: 47.09%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 振华股份(603067.SH) | 14.084223728814 | 5900 | 6 | 14.67 | 86553 | 3456.08/4.159% |
| 2025-08-01 | 中国人保(601319.SH) | 8.4525353535354 | 9900 | 6 | 8.16 | 80784 | -2896.1/-3.461% |
| 2025-08-01 | 华荣股份(603855.SH) | 20.4661375 | 4000 | 6 | 21.37 | 85480 | 3615.45/4.416% |
| 2025-08-01 | 新乳业(002946.SZ) | 16.845051020408 | 4900 | 6 | 16.22 | 79478 | -3062.75/-3.711% |
| 2025-08-01 | 赤峰黄金(600988.SH) | 23.887164705882 | 3400 | 6 | 22.85 | 77690 | -3526.36/-4.342% |
| 2025-08-01 | 新泉股份(603179.SH) | 43.523052631579 | 1900 | 6 | 40.7 | 77330 | -5363.8/-6.486% |
| 2025-08-01 | 合力泰(002217.SZ) | 2.50075 | 33400 | 6 | 2.43 | 81162 | -2363.05/-2.829% |
| 2025-08-01 | 兴民智通(002355.SZ) | 6.4219261538462 | 13000 | 6 | 6.31 | 82030 | -1455.04/-1.743% |
| 2025-08-01 | 纽威股份(603699.SH) | 29.488842857143 | 2800 | 6 | 29.36 | 82208 | -360.76/-0.437% |
| 2025-08-01 | 无锡振华(605319.SH) | 30.659196296296 | 2700 | 6 | 30.52 | 82404 | -375.83/-0.454% |
交易详情
| 2025-07-25 | 劲仔食品(003000.SZ) | 卖 | -6000 | 12.95 | -77700 | ¥101.01 | -623.49 |
| 2025-07-25 | 宝立食品(603170.SH) | 卖 | -6300 | 12.59 | -79317 | ¥103.11 | 1299.6 |
| 2025-07-25 | 诺 普 信(002215.SZ) | 卖 | -7600 | 11.39 | -86564 | ¥112.53 | 8792.68 |
| 2025-07-25 | 古井贡酒(000596.SZ) | 卖 | -500 | 146.58 | -73290 | ¥95.28 | 6645.01 |
| 2025-07-25 | 江天化学(300927.SZ) | 卖 | -2800 | 27.91 | -78148 | ¥101.59 | 480.71 |
| 2025-07-25 | 新坐标(603040.SH) | 卖 | -2100 | 46.68 | -98028 | ¥127.44 | 20871.86 |
| 2025-07-25 | 承德露露(000848.SZ) | 卖 | -8500 | 9.15 | -77775 | ¥101.11 | -618.51 |
| 2025-07-25 | 德业股份(605117.SH) | 卖 | -1500 | 54.28 | -81420 | ¥105.85 | 4401.9 |
| 2025-07-25 | 步步高(002251.SZ) | 卖 | -16300 | 5.32 | -86716 | ¥112.73 | -3581.9 |
| 2025-07-25 | 今世缘(603369.SH) | 卖 | -2000 | 41.02 | -82040 | ¥106.65 | 4136.64 |
