负PE中市值精选策略:年化收益率（21.02%）
本策略旨在发掘A股市场中被低估的中等市值股票。策略选取流通市值处于市场中等水平，且市盈率（PE TTM）为负的股票。负PE可能代表公司短期盈利困难，但也可能蕴含价值反转机会。策略通过定期调仓，持有一定数量的分散化股票组合，力求在中等市值负PE股票中获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 33.64%
- 年化收益率: 21.02%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 0.61
- 最大回撤: 37.53%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 鹏辉能源(300438.SZ) | 26.287884313725 | 5100 | 2 | 25.77 | 131427 | -2641.21/-1.97% |
| 2025-08-01 | 航天机电(600151.SH) | 7.3622082417582 | 18200 | 2 | 7.19 | 130858 | -3134.19/-2.339% |
| 2025-08-01 | 永太科技(002326.SZ) | 13.073921359223 | 10300 | 2 | 13.5 | 139050 | 4388.61/3.259% |
| 2025-08-01 | 国新健康(000503.SZ) | 10.7032104 | 12500 | 2 | 10.89 | 136125 | 2334.87/1.745% |
| 2025-08-01 | 东方通信(600776.SH) | 11.073320661157 | 12100 | 2 | 11.06 | 133826 | -161.18/-0.12% |
| 2025-08-01 | 固德威(688390.SH) | 42.762826225334 | 3142 | 2 | 44.08 | 138499.36 | 4138.56/3.08% |
| 2025-08-01 | 天音控股(000829.SZ) | 9.9570977099237 | 13100 | 7 | 10.15 | 132965 | 2527.02/1.937% |
| 2025-08-01 | 海翔药业(002099.SZ) | 6.1171375586854 | 21300 | 17 | 6.22 | 132486 | 2190.97/1.682% |
| 2025-08-01 | 奥飞娱乐(002292.SZ) | 9.6110585185185 | 13500 | 27 | 9.47 | 127845 | -1904.29/-1.468% |
| 2025-08-01 | 城建发展(600266.SH) | 4.4520494518317 | 27500 | 32 | 4.63 | 127325 | 4893.64/3.997% |
交易详情
| 2025-07-31 | 晶瑞电材(300655.SZ) | 卖 | -13000 | 10.77 | -140010 | ¥182.01 | 14711.89 |
| 2025-07-31 | 赛微电子(300456.SZ) | 卖 | -7500 | 18.93 | -141975 | ¥184.57 | 15706.65 |
| 2025-07-31 | 大有能源(600403.SH) | 卖 | -30800 | 3.91 | -120428 | ¥156.56 | -6814.16 |
| 2025-07-31 | 德福科技(301511.SZ) | 卖 | -4800 | 35.3 | -169440 | ¥220.27 | 37400.4 |
| 2025-07-31 | 贵广网络(600996.SH) | 卖 | -15700 | 8.11 | -127327 | ¥165.53 | -1141.79 |
| 2025-07-31 | 钧达股份(002865.SZ) | 卖 | -2900 | 44.8 | -129920 | ¥168.9 | 4185.63 |
| 2025-07-31 | 奥飞娱乐(002292.SZ) | 买 | 300 | 9.92 | 2976 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 城建发展(600266.SH) | 买 | 1100 | 4.89 | 5379 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 海翔药业(002099.SZ) | 买 | 400 | 6.29 | 2516 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 固德威(688390.SH) | 买 | 3142 | 42.75 | 134320.5 | ¥40.3 | 0 |
