负PE中市值精选策略:年化收益率（14.23%）
本策略旨在发掘A股市场中被低估的中等市值股票。策略选取流通市值处于市场中等水平，且市盈率（PE TTM）为负的股票。负PE可能代表公司短期盈利困难，但也可能蕴含价值反转机会。策略通过定期调仓，持有一定数量的分散化股票组合，力求在中等市值负PE股票中获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 19.85%
- 年化收益率: 14.23%
- 基准收益率: 14.4%
- 阿尔法: 0.06
- 夏普比率: 0.46
- 最大回撤: 37.53%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 晶瑞电材(300655.SZ) | 8.6826036764706 | 13600 | 2 | 8.92 | 121312 | 3228.59/2.734% |
| 2025-06-06 | 中恒集团(600252.SH) | 2.6107829268293 | 45100 | 2 | 2.57 | 115907 | -1839.31/-1.562% |
| 2025-06-06 | 钧达股份(002865.SZ) | 38.071419354839 | 3100 | 2 | 37.81 | 117211 | -810.4/-0.687% |
| 2025-06-06 | 江波龙(301308.SZ) | 71.3213875 | 1600 | 2 | 73.47 | 117552 | 3437.78/3.013% |
| 2025-06-06 | 翠微股份(603123.SH) | 12.083624175824 | 9100 | 2 | 13.07 | 118937 | 8976.02/8.163% |
| 2025-06-06 | 南极电商(002127.SZ) | 4.2212659498208 | 27900 | 2 | 4.09 | 114111 | -3662.32/-3.11% |
| 2025-06-06 | 博腾股份(300363.SZ) | 16.484944444444 | 7200 | 2 | 16.06 | 115632 | -3059.6/-2.578% |
| 2025-06-06 | 爱建集团(600643.SH) | 5.1515449781659 | 22900 | 2 | 5.13 | 117477 | -493.38/-0.418% |
| 2025-06-06 | 创业慧康(300451.SZ) | 5.4021520900595 | 22000 | 12 | 5.42 | 119240 | 392.65/0.33% |
| 2025-06-06 | 杰华特(688141.SH) | 32.83031850487 | 3799 | 17 | 32.65 | 124037.35 | -685.03/-0.549% |
交易详情
| 2025-06-05 | 诺唯赞(688105.SH) | 买 | 35 | 22.67 | -18.05 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 上海谊众(688091.SH) | 卖 | -2798 | 43.21 | -120901.58 | ¥157.17 | 6093.19 |
| 2025-06-05 | XD诺唯赞(688105.SH) | 卖 | -5445 | 22.82 | -124254.9 | ¥161.53 | 8716.75 |
| 2025-06-05 | 大富科技(300134.SZ) | 卖 | -9900 | 11.49 | -113751 | ¥147.88 | -4543.77 |
| 2025-06-05 | 源杰科技(688498.SH) | 卖 | -847 | 132.5 | -112227.5 | ¥145.9 | -4693.57 |
| 2025-06-05 | 恒为科技(603496.SH) | 卖 | -4703 | 24.7 | -116164.1 | ¥151.01 | -8449.68 |
| 2025-06-05 | 经纬恒润(688326.SH) | 卖 | -1280 | 103.99 | -133107.2 | ¥173.04 | 14031.49 |
| 2025-06-05 | 新华联(000620.SZ) | 卖 | -68700 | 1.69 | -116103 | ¥150.93 | 652.38 |
| 2025-06-05 | 东方国信(300166.SZ) | 卖 | -12200 | 9.66 | -117852 | ¥153.21 | 2893.52 |
| 2025-06-05 | 爱建集团(600643.SH) | 买 | 22900 | 5.15 | 117935 | ¥35.38 | 0 |
