五日换手波动率良性期货策略:年化收益率（28.8%）
五日换手波动率期货策略是一种基于换手率进行波动率分析的策略，该策略的核心在于利用换手率的波动来捕捉市场的短期动向，三日卖出换手波动率稳定的期货，且在价格低位买入。
概要
核心指标
- 累计收益率: 87.13%
- 年化收益率: 28.8%
- 基准收益率: 4.16%
- 阿尔法: 0.47
- 夏普比率: 0.66
- 最大回撤: 48.23%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3461 | 5 | 2 | 3401 | 0 | -3000/0% |
| 2025-08-01 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3461 | -5 | 2 | 3401 | 0 | 3000/0% |
| 2025-08-01 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3301 | 5 | 2 | 3203 | 0 | -4900/0% |
| 2025-08-01 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3301 | -5 | 2 | 3203 | 0 | 4900/0% |
| 2025-08-01 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 3017 | 0 | 5 | 3010 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-01 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 3017 | -6 | 5 | 3010 | 0 | 420/0% |
| 2025-07-31 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3461 | 5 | 1 | 3390 | 0 | -3550/0% |
| 2025-07-31 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3461 | -5 | 1 | 3390 | 0 | 3550/0% |
| 2025-07-31 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3301 | 5 | 1 | 3205 | 0 | -4800/0% |
| 2025-07-31 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3301 | -5 | 1 | 3205 | 0 | 4800/0% |
交易详情
| 2025-07-31 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 5 | 3301 | 16505 | ¥10 | 0 |
| 2025-07-31 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 买 | 5 | 3461 | 17305 | ¥10 | 0 |
| 2025-07-31 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 卖 | -5 | 3461 | -17305 | ¥10 | 0 |
| 2025-07-31 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -5 | 3301 | -16505 | ¥10 | 0 |
| 2025-07-31 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 卖 | -6 | 3007 | -18042 | ¥12 | -600 |
| 2025-07-28 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 买 | 6 | 3017 | 18102 | ¥12 | 0 |
| 2025-07-28 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 卖 | -6 | 3017 | -18102 | ¥12 | 0 |
| 2025-07-23 | 玉米2509(c2509.DCE) | 买 | 8 | 2316 | 18528 | ¥16 | -960 |
| 2025-07-18 | 玉米2509(c2509.DCE) | 卖 | -8 | 2300 | -18400 | ¥16 | -320 |
| 2025-07-15 | 玉米2509(c2509.DCE) | 买 | 8 | 2304 | 18432 | ¥16 | 0 |
