五日换手波动率良性期货策略:年化收益率（44.14%）
五日换手波动率期货策略是一种基于换手率进行波动率分析的策略，该策略的核心在于利用换手率的波动来捕捉市场的短期动向，三日卖出换手波动率稳定的期货，且在价格低位买入。
概要
核心指标
- 累计收益率: 133.35%
- 年化收益率: 44.14%
- 基准收益率: -0.49%
- 阿尔法: 0.64
- 夏普比率: 0.86
- 最大回撤: 48.23%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | PTA9月(TA509.CZC) | 4760 | 0 | 4 | 4652 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-06 | PTA9月(TA509.CZC) | 4719.1111111111 | -9 | 4 | 4652 | 0 | 3020/0% |
| 2025-06-06 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 977 | 23 | 4 | 997 | 0 | 9200/0% |
| 2025-06-06 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 977 | -24 | 4 | 997 | 0 | -9600/0% |
| 2025-06-06 | 聚氯乙烯2509(v2509.DCE) | 4791 | 0 | 7 | 4790 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-06 | 聚氯乙烯2509(v2509.DCE) | 4791 | -4 | 7 | 4790 | 0 | 20/0% |
| 2025-06-06 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3081 | 7 | 13 | 3092 | 0 | 770/0% |
| 2025-06-06 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3046 | 0 | 13 | 3092 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-06 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2969 | 7 | 13 | 2975 | 0 | 420/0% |
| 2025-06-06 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2954.6 | 0 | 13 | 2975 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2025-06-06 | PTA9月(TA509.CZC) | 卖 | -5 | 4668 | -23340 | ¥10 | -2300 |
| 2025-06-06 | PTA9月(TA509.CZC) | 卖 | -4 | 4668 | -18672 | ¥8 | 0 |
| 2025-06-06 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 买 | 7 | 3081 | 21567 | ¥14 | -2450 |
| 2025-06-06 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 买 | 7 | 3081 | 21567 | ¥14 | 0 |
| 2025-06-06 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 10 | 2969 | 29690 | ¥20 | -1440 |
| 2025-06-06 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 7 | 2969 | 20783 | ¥14 | 0 |
| 2025-06-06 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 买 | 19 | 1198 | 22762 | ¥38 | -4940 |
| 2025-06-06 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 买 | 18 | 1198 | 21564 | ¥36 | 0 |
| 2025-06-06 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 卖 | -1 | 974 | -974 | ¥2 | -60 |
| 2025-06-06 | 聚氯乙烯2509(v2509.DCE) | 买 | 1 | 4750 | 4750 | ¥2 | 205 |
