多因子优选价值成长策略:年化收益率（38.88%）
本策略综合考虑了股票的基本面、估值和流动性，精选出具有盈利增长潜力、估值合理且市值适中的优质股票，旨在构建一个稳健增长的投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 292.98%
- 年化收益率: 38.88%
- 基准收益率: -28.49%
- 阿尔法: 0.51
- 夏普比率: 1.12
- 最大回撤: 38.64%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 德石股份(301158.SZ) | 16.154844957983 | 47600 | 1 | 16.32 | 776832 | 7861.38/1.022% |
| 2025-06-06 | 泰祥股份(301192.SZ) | 19.117541542289 | 0 | 4 | 19.53 | 0 | 9344.83/1.216% |
| 2025-06-06 | 炬申股份(001202.SZ) | 16.491599375859 | 47200 | 15 | 16.52 | 779744 | 1340.51/0.172% |
| 2025-06-06 | 万丰股份(603172.SH) | 14.720413282353 | 51400 | 24 | 15.48 | 795672 | 39042.76/5.16% |
| 2025-06-06 | 美能能源(001299.SZ) | 10.656204203842 | 71000 | 24 | 11.03 | 783130 | 26539.5/3.508% |
| 2025-06-06 | 农心科技(001231.SZ) | 17.697341277846 | 39600 | 25 | 19.79 | 783684 | 82869.29/11.825% |
| 2025-06-05 | 泰祥股份(301192.SZ) | 19.117541542289 | 40200 | 3 | 19.35 | 777870 | 9344.83/1.216% |
| 2025-06-05 | 炬申股份(001202.SZ) | 16.491797671075 | 47000 | 14 | 16.41 | 771270 | -3844.49/-0.496% |
| 2025-06-05 | 万丰股份(603172.SH) | 14.71802823313 | 51100 | 23 | 15.09 | 771099 | 19007.76/2.527% |
| 2025-06-05 | 美能能源(001299.SZ) | 10.654582131343 | 70600 | 23 | 10.93 | 771658 | 19444.5/2.585% |
交易详情
| 2025-06-06 | 泰祥股份(301192.SZ) | 卖 | -40200 | 19.44 | -781488 | ¥1015.93 | 12962.83 |
| 2025-06-06 | 农心科技(001231.SZ) | 卖 | -500 | 19.54 | -9770 | ¥14.77 | 921.33 |
| 2025-06-06 | 美能能源(001299.SZ) | 买 | 400 | 10.93 | 4372 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-06 | 万丰股份(603172.SH) | 买 | 300 | 15.11 | 4533 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-06 | 炬申股份(001202.SZ) | 买 | 200 | 16.42 | 3284 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-06 | 德石股份(301158.SZ) | 买 | 47600 | 16.15 | 768740 | ¥230.62 | 0 |
| 2025-06-05 | 农心科技(001231.SZ) | 卖 | -100 | 19.39 | -1939 | ¥6.94 | 169.27 |
| 2025-06-05 | 美能能源(001299.SZ) | 买 | 100 | 10.98 | 1098 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 万丰股份(603172.SH) | 买 | 200 | 15.29 | 3058 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 泰祥股份(301192.SZ) | 买 | 300 | 19.36 | 5808 | ¥5 | 0 |
