多因子优选价值成长策略:年化收益率（42.5%）
本策略综合考虑了股票的基本面、估值和流动性，精选出具有盈利增长潜力、估值合理且市值适中的优质股票，旨在构建一个稳健增长的投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 362.68%
- 年化收益率: 42.5%
- 基准收益率: -25.15%
- 阿尔法: 0.54
- 夏普比率: 1.22
- 最大回撤: 38.64%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 海星股份(603115.SH) | 15.364608067227 | 59500 | 1 | 15.41 | 916895 | 2700.82/0.295% |
| 2025-08-01 | 德石股份(301158.SZ) | 17.083554831127 | 49300 | 28 | 18.35 | 904655 | 62435.75/7.413% |
| 2025-08-01 | 炬申股份(001202.SZ) | 12.830489720457 | 69960 | 55 | 13.4 | 937464 | 39842.94/4.439% |
| 2025-08-01 | 万丰股份(603172.SH) | 14.90360279784 | 55302 | 64 | 16.85 | 931838.7 | 107639.66/13.06% |
| 2025-08-01 | 美能能源(001299.SZ) | 10.777283028259 | 75300 | 64 | 12.36 | 930708 | 119178.59/14.686% |
| 2025-07-31 | 华瓷股份(001216.SZ) | 14.053856933116 | 0 | 8 | 16.77 | 0 | 242535.58/32.561% |
| 2025-07-31 | 德石股份(301158.SZ) | 17.083554831127 | 50400 | 27 | 18.68 | 941472 | 80460.84/9.345% |
| 2025-07-31 | 炬申股份(001202.SZ) | 12.821210938405 | 68460 | 54 | 13.15 | 900249 | 22508.9/2.564% |
| 2025-07-31 | 万丰股份(603172.SH) | 14.870613088397 | 54302 | 63 | 16.62 | 902499.24 | 94995.21/11.764% |
| 2025-07-31 | 美能能源(001299.SZ) | 10.777283028259 | 75900 | 63 | 12.23 | 928257 | 110261.22/13.479% |
交易详情
| 2025-08-01 | 美能能源(001299.SZ) | 卖 | -600 | 12.16 | -7296 | ¥12.3 | 829.63 |
| 2025-08-01 | 万丰股份(603172.SH) | 买 | 1000 | 16.69 | 16690 | ¥5.01 | 0 |
| 2025-08-01 | 炬申股份(001202.SZ) | 买 | 1500 | 13.25 | 19875 | ¥5.96 | 0 |
| 2025-08-01 | 德石股份(301158.SZ) | 卖 | -1100 | 18.75 | -20625 | ¥26.81 | 1833.09 |
| 2025-08-01 | 海星股份(603115.SH) | 买 | 59500 | 15.36 | 913920 | ¥274.18 | 0 |
| 2025-07-31 | 华瓷股份(001216.SZ) | 卖 | -53000 | 18.77 | -994810 | ¥1293.25 | 249955.58 |
| 2025-07-31 | 美能能源(001299.SZ) | 买 | 1300 | 12.19 | 15847 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 万丰股份(603172.SH) | 买 | 1800 | 16.99 | 30582 | ¥9.17 | 0 |
| 2025-07-31 | 炬申股份(001202.SZ) | 买 | 4500 | 13.38 | 60210 | ¥18.06 | 0 |
| 2025-07-31 | 德石股份(301158.SZ) | 买 | 2100 | 18.16 | 38136 | ¥11.44 | 0 |
