空中花园期货tick策略:年化收益率（61.16%）
策略在开盘后根据昨收盘价与当天价格设定上下轨，当价格突破上下轨时进行相应的买入或卖出，并在每日尾盘自动平仓以规避隔夜风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 91.46%
- 年化收益率: 61.16%
- 基准收益率: 14.4%
- 阿尔法: 0.73
- 夏普比率: 1.21
- 最大回撤: 22.62%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 中证500指数2506(IC2506.CFE) | 5695 | 0 | 1 | 5723.6 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-04 | 中证500指数2506(IC2506.CFE) | 5659.2001953125 | 0 | 1 | 5688.8 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-29 | 中证500指数2506(IC2506.CFE) | 5595 | 0 | 1 | 5668.6 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-28 | 中证500指数2506(IC2506.CFE) | 5577.6000976563 | 0 | 1 | 5568 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-27 | 中证500指数2506(IC2506.CFE) | 5591.7998046875 | 0 | 1 | 5578 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-26 | 中证500指数2506(IC2506.CFE) | 5561.7998046875 | 0 | 1 | 5594.6 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-23 | 中证500指数2506(IC2506.CFE) | 5606 | 0 | 1 | 5561.8 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-22 | 中证500指数2506(IC2506.CFE) | 5620.3999023438 | 0 | 1 | 5614.8 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-21 | 中证500指数2506(IC2506.CFE) | 5655 | 0 | 1 | 5655.6 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-20 | 中证500指数2506(IC2506.CFE) | 5631.7998046875 | 0 | 1 | 5650.8 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2025-06-05 | 中证500指数2506(IC2506.CFE) | 买 | 1 | 5695 | 5695 | ¥26.2 | 0 |
| 2025-06-05 | 中证500指数2506(IC2506.CFE) | 卖 | -1 | 5722.6001 | -5722.6 | ¥394.86 | 5520.02 |
| 2025-06-04 | 中证500指数2506(IC2506.CFE) | 买 | 1 | 5659.2002 | 5659.2 | ¥26.03 | 0 |
| 2025-06-04 | 中证500指数2506(IC2506.CFE) | 卖 | -1 | 5687 | -5687 | ¥392.4 | 5559.96 |
| 2025-05-29 | 中证500指数2506(IC2506.CFE) | 买 | 1 | 5595 | 5595 | ¥25.74 | 0 |
| 2025-05-29 | 中证500指数2506(IC2506.CFE) | 卖 | -1 | 5663.6001 | -5663.6 | ¥390.79 | 13720.02 |
| 2025-05-28 | 中证500指数2506(IC2506.CFE) | 卖 | -1 | 5577.6001 | -5577.6 | ¥25.66 | 0 |
| 2025-05-28 | 中证500指数2506(IC2506.CFE) | 买 | 1 | 5569.2002 | 5569.2 | ¥384.27 | 1679.98 |
| 2025-05-27 | 中证500指数2506(IC2506.CFE) | 买 | 1 | 5591.7998 | 5591.8 | ¥25.72 | 0 |
| 2025-05-27 | 中证500指数2506(IC2506.CFE) | 卖 | -1 | 5578.7998 | -5578.8 | ¥384.94 | -2600 |
