财务稳健高增长轮动:年化收益率（5.29%）
本策略通过结合严格的财务指标（高销售毛利率、高销售净利率、财务费用小于零、营业收入高增长）和基础过滤条件（剔除ST、科创板、北交所、停牌、上市不满一年、流通市值小于5亿的股票），构建一个高质量的股票池。在筛选出的股票中，选取流通市值最小的5只进行等权重投资，每3个交易日根据最新的数据进行一次轮动。交易撮合价格采用当日开盘价。
概要
核心指标
- 累计收益率: 24.46%
- 年化收益率: 5.29%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 0.23
- 最大回撤: 39.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 光线传媒(300251.SZ) | 18.874133823529 | 13600 | 25 | 17.92 | 243712 | -12976.22/-5.055% |
| 2025-06-06 | 天孚通信(300394.SZ) | 67.6903 | 2800 | 25 | 90.52 | 253456 | 63923.16/33.727% |
| 2025-06-06 | 中简科技(300777.SZ) | 33.194098400007 | 6739 | 34 | 34.92 | 235325.88 | 11630.85/5.199% |
| 2025-06-06 | 思维列控(603508.SH) | 25.061239486356 | 9100 | 34 | 27.84 | 253344 | 25286.72/11.088% |
| 2025-06-06 | 派瑞股份(300831.SZ) | 12.449644229027 | 16709 | 181 | 14.54 | 242948.86 | 34927.75/16.79% |
| 2025-06-05 | 光线传媒(300251.SZ) | 18.880016296296 | 13500 | 24 | 18.01 | 243135 | -11745.22/-4.608% |
| 2025-06-05 | 天孚通信(300394.SZ) | 67.6903 | 3000 | 24 | 87.85 | 263550 | 60479.1/29.782% |
| 2025-06-05 | 中简科技(300777.SZ) | 33.194098400007 | 6739 | 33 | 34.81 | 234584.59 | 10889.56/4.868% |
| 2025-06-05 | 思维列控(603508.SH) | 25.061239486356 | 9100 | 33 | 26.7 | 242970 | 14912.72/6.539% |
| 2025-06-05 | 派瑞股份(300831.SZ) | 12.34170000772 | 15909 | 180 | 14.59 | 232112.31 | 35768.2/18.217% |
交易详情
| 2025-06-06 | 派瑞股份(300831.SZ) | 买 | 800 | 14.59 | 11672 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-06 | 天孚通信(300394.SZ) | 卖 | -200 | 87.4 | -17480 | ¥22.72 | 3941.94 |
| 2025-06-06 | 光线传媒(300251.SZ) | 买 | 100 | 18.03 | 1803 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 天孚通信(300394.SZ) | 卖 | -200 | 81 | -16200 | ¥21.2 | 2661.94 |
| 2025-06-03 | 光线传媒(300251.SZ) | 买 | 300 | 17.48 | 5244 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-23 | 派瑞股份(300831.SZ) | 卖 | -800 | 14.76 | -11808 | ¥16.81 | 1934.64 |
| 2025-05-23 | 中简科技(300777.SZ) | 买 | 100 | 34.81 | 3481 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-23 | 光线传媒(300251.SZ) | 买 | 500 | 17.65 | 8825 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-21 | 中简科技(300777.SZ) | 买 | 39 | 36.38 | -33.18 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-15 | 天孚通信(300394.SZ) | 卖 | -100 | 76.05 | -7605 | ¥12.61 | 835.97 |
