财务稳健高增长轮动:年化收益率（9.09%）
本策略通过结合严格的财务指标（高销售毛利率、高销售净利率、财务费用小于零、营业收入高增长）和基础过滤条件（剔除ST、科创板、北交所、停牌、上市不满一年、流通市值小于5亿的股票），构建一个高质量的股票池。在筛选出的股票中，选取流通市值最小的5只进行等权重投资，每3个交易日根据最新的数据进行一次轮动。交易撮合价格采用当日开盘价。
概要
核心指标
- 累计收益率: 46.69%
- 年化收益率: 9.09%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.34
- 最大回撤: 39.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 光线传媒(300251.SZ) | 18.742015679904 | 14251 | 65 | 20.13 | 286872.63 | 19780.16/7.406% |
| 2025-08-01 | 天孚通信(300394.SZ) | 49.939640435028 | 2941 | 65 | 107.88 | 317275.08 | 170402.6/116.021% |
| 2025-08-01 | 中简科技(300777.SZ) | 33.411183285462 | 7639 | 74 | 35.01 | 267441.39 | 12213.36/4.785% |
| 2025-08-01 | 思维列控(603508.SH) | 24.156249740402 | 9606 | 74 | 29.14 | 279918.84 | 47873.9/20.631% |
| 2025-08-01 | 派瑞股份(300831.SZ) | 12.699510597817 | 18309 | 221 | 15.11 | 276648.99 | 44133.65/18.981% |
| 2025-07-31 | 光线传媒(300251.SZ) | 18.742015679904 | 14251 | 64 | 19.8 | 282169.8 | 15077.33/5.645% |
| 2025-07-31 | 天孚通信(300394.SZ) | 49.939640435028 | 2941 | 64 | 105.63 | 310657.83 | 163785.35/111.515% |
| 2025-07-31 | 中简科技(300777.SZ) | 33.411183285462 | 7639 | 73 | 35.04 | 267670.56 | 12442.53/4.875% |
| 2025-07-31 | 思维列控(603508.SH) | 24.156249740402 | 9606 | 73 | 28.94 | 277997.64 | 45952.7/19.803% |
| 2025-07-31 | 派瑞股份(300831.SZ) | 12.699510597817 | 18309 | 220 | 15.01 | 274818.09 | 42302.75/18.194% |
交易详情
| 2025-07-31 | 派瑞股份(300831.SZ) | 买 | 100 | 15.14 | 1514 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 光线传媒(300251.SZ) | 卖 | -300 | 20.42 | -6126 | ¥11.13 | 503.4 |
| 2025-07-31 | 天孚通信(300394.SZ) | 卖 | -300 | 103.99 | -31197 | ¥40.56 | 16215.11 |
| 2025-07-28 | 派瑞股份(300831.SZ) | 买 | 100 | 15.3 | 1530 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 思维列控(603508.SH) | 卖 | -300 | 29.27 | -8781 | ¥13.78 | 1534.13 |
| 2025-07-28 | 中简科技(300777.SZ) | 买 | 100 | 36.19 | 3619 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 光线传媒(300251.SZ) | 卖 | -100 | 19.5 | -1950 | ¥6.95 | 75.8 |
| 2025-07-28 | 天孚通信(300394.SZ) | 买 | 100 | 86.3 | 8630 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-23 | 派瑞股份(300831.SZ) | 卖 | -600 | 16.5 | -9900 | ¥14.9 | 2297.33 |
| 2025-07-23 | 思维列控(603508.SH) | 买 | 200 | 28.26 | 5652 | ¥5 | 0 |
