ETF统计套利策略:年化收益率（14.2%）
本策略自动从多只ETF中遴选出历史价格走势最为相关的一对，通过分析其价差序列的均值回复特征，当两者价差偏离长期均值达到2倍标准差等阈值时，进行多空配对套利：高估一侧做空、低估一侧做多，待价差回归均值时平仓，实现低风险收益。策略全流程包括自动配对、信号判定、动态仓位和收益追踪，兼顾稳健性与自动化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 132.02%
- 年化收益率: 14.2%
- 基准收益率: 36.55%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.65
- 最大回撤: 20.26%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 中国A50(563000.SH) | 0.68027027027027 | 18500 | 396 | 0.872 | 16132 | 3547/28.184% |
| 2025-08-01 | 标普500(513500.SH) | 1.5003 | 25500 | 501 | 2.172 | 55386 | 17128.35/44.771% |
| 2025-08-01 | 德国ETF(513030.SH) | 1.0862172866521 | 45700 | 576 | 1.852 | 84636.4 | 34996.27/70.5% |
| 2025-08-01 | 广发石油(162719.SZ) | 1.0702141176471 | 34000 | 976 | 2.23 | 75820 | 39432.72/108.37% |
| 2025-07-31 | 中国A50(563000.SH) | 0.68027027027027 | 18500 | 395 | 0.877 | 16224.5 | 3639.5/28.919% |
| 2025-07-31 | 标普500(513500.SH) | 1.5003 | 25500 | 500 | 2.202 | 56151 | 17893.35/46.771% |
| 2025-07-31 | 德国ETF(513030.SH) | 1.0862172866521 | 45700 | 575 | 1.883 | 86053.1 | 36412.97/73.354% |
| 2025-07-31 | 广发石油(162719.SZ) | 1.0702141176471 | 34000 | 975 | 2.239 | 76126 | 39738.72/109.21% |
| 2025-07-30 | 中国A50(563000.SH) | 0.68027027027027 | 18500 | 394 | 0.892 | 16502 | 3917/31.124% |
| 2025-07-30 | 标普500(513500.SH) | 1.5003 | 25500 | 499 | 2.18 | 55590 | 17332.35/45.304% |
交易详情
| 2023-12-13 | 恒生互联(513330.SH) | 卖 | -35100 | 0.358 | -12565.8 | ¥5 | -2146.1 |
| 2023-12-13 | 中国A50(563000.SH) | 买 | 18500 | 0.68 | 12580 | ¥5 | 0 |
| 2023-09-26 | 恒生科技(513130.SH) | 卖 | -100 | 0.529 | -52.9 | ¥5 | -9.3 |
| 2023-08-15 | 恒生科技(513130.SH) | 买 | 100 | 0.572 | 57.2 | ¥5 | 0 |
| 2023-07-11 | 标普500(513500.SH) | 买 | 25500 | 1.5 | 38250 | ¥7.65 | 0 |
| 2023-07-04 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -34400 | 1.114 | -38321.6 | ¥7.66 | 10658.47 |
| 2023-06-09 | 恒生互联(513330.SH) | 买 | 35100 | 0.419 | 14706.9 | ¥5 | 0 |
| 2023-06-02 | 半导体(512480.SH) | 卖 | -15500 | 0.949 | -14709.5 | ¥5 | 243 |
| 2023-05-05 | 半导体(512480.SH) | 买 | 15500 | 0.933 | 14461.5 | ¥5 | 0 |
| 2023-04-25 | 科创信息(588100.SH) | 卖 | -11500 | 1.26 | -14490 | ¥5 | -235 |
