低价动量博弈策略:年化收益率（-55.16%）
本策略选取短期内价格涨幅超过30%的强势股，并优选其中价格最低的5只股票构建投资组合。策略每日调仓，并设置30日固定持有期，到期卖出。旨在捕捉价格快速上涨股票的短期动量效应，并通过低价选股和轮动持仓分散风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: -86.32%
- 年化收益率: -55.16%
- 基准收益率: 4.3%
- 阿尔法: -0.5
- 夏普比率: -1.34
- 最大回撤: 87.94%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 西宁特钢(600117.SH) | 3.45 | 100 | 4 | 4.6 | 460 | 115/33.333% |
| 2025-08-01 | 中国电建(601669.SH) | 6.7405515151515 | 3300 | 5 | 6.52 | 21516 | -727.82/-3.272% |
| 2025-08-01 | 铁建重工(688425.SH) | 6.4448700696056 | 4310 | 5 | 6.05 | 26075.5 | -1701.89/-6.127% |
| 2025-08-01 | 酒钢宏兴(600307.SH) | 1.882 | 500 | 6 | 1.72 | 860 | -81/-8.608% |
| 2025-08-01 | 国际复材(301526.SZ) | 4.8063413793103 | 5700 | 6 | 4.79 | 27303 | -93.15/-0.34% |
| 2025-08-01 | 国机重装(601399.SH) | 4.0527777777778 | 1800 | 7 | 3.31 | 5958 | -1337/-18.328% |
| 2025-08-01 | 中国能建(601868.SH) | 2.8024105263158 | 9500 | 7 | 2.57 | 24415 | -2207.9/-8.293% |
| 2025-08-01 | 际华集团(601718.SH) | 3.9311785714286 | 7000 | 10 | 4.22 | 29540 | 2021.75/7.347% |
| 2025-08-01 | 汇通集团(603176.SH) | 6.66 | 100 | 12 | 6.35 | 635 | -31/-4.655% |
| 2025-07-31 | 西宁特钢(600117.SH) | 3.45 | 100 | 3 | 4.46 | 446 | 101/29.275% |
交易详情
| 2025-08-01 | 汇通集团(603176.SH) | 卖 | -100 | 6.61 | -661 | ¥5.66 | -54 |
| 2025-08-01 | 汇通集团(603176.SH) | 买 | 100 | 6.61 | 661 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 豫能控股(001896.SZ) | 卖 | -3600 | 5.53 | -19908 | ¥25.88 | -1573.02 |
| 2025-07-31 | 汇通集团(603176.SH) | 卖 | -3700 | 7.1 | -26270 | ¥34.15 | 4692.53 |
| 2025-07-31 | 铁建重工(688425.SH) | 买 | 4040 | 6.43 | 25977.2 | ¥7.79 | 0 |
| 2025-07-31 | 汇通集团(603176.SH) | 买 | 100 | 7.1 | 710 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 中国电建(601669.SH) | 买 | 2900 | 6.69 | 19401 | ¥5.82 | 0 |
| 2025-07-30 | 酒钢宏兴(600307.SH) | 买 | 100 | 1.83 | 183 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 国际复材(301526.SZ) | 卖 | -100 | 4.93 | -493 | ¥5.49 | 12.37 |
| 2025-07-29 | 西宁特钢(600117.SH) | 买 | 100 | 3.4 | 340 | ¥5 | 0 |
