动量因子的ETF策略:年化收益率（50.36%）
该策略主要是基于基金日行情数据构建的动量策略，旨在选择一定数量的表现较好且市场活跃度较高的基金进行持仓，因子包括动量因子和收盘价格差分。
概要
核心指标
- 累计收益率: 34.04%
- 年化收益率: 50.36%
- 基准收益率: 18.65%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 1.76
- 最大回撤: 12.16%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 沙特ETF(159329.SZ) | 1.0233068821293 | 263000 | 1 | 1.014 | 266682 | -2447.71/-0.909% |
| 2025-06-06 | 科技30(513160.SH) | 1.0613182863943 | 0 | 2 | 1.081 | 0 | 4457.56/1.666% |
| 2025-06-06 | 原油基金(161129.SZ) | 1.1383414123801 | 229400 | 2 | 1.127 | 258533.8 | -2601.72/-0.996% |
| 2025-06-06 | 新经济(159822.SZ) | 0.68220460662526 | 386400 | 3 | 0.68 | 262752 | -851.86/-0.323% |
| 2025-06-06 | 信创基金(562030.SH) | 0.95128531618435 | 279900 | 3 | 0.968 | 270943.2 | 4678.44/1.757% |
| 2025-06-06 | 互联网30(513220.SH) | 1.216364805492 | 218500 | 8 | 1.23 | 268755 | 2979.29/1.121% |
| 2025-06-05 | 科技30(513160.SH) | 1.0613182863943 | 252100 | 1 | 1.079 | 272015.9 | 4457.56/1.666% |
| 2025-06-05 | 原油基金(161129.SZ) | 1.1383414123801 | 229400 | 1 | 1.136 | 260598.4 | -537.12/-0.206% |
| 2025-06-05 | 教育ETF(513360.SH) | 0.49714910562982 | 0 | 2 | 0.512 | 0 | 2045.21/0.775% |
| 2025-06-05 | 标普消费(159529.SZ) | 1.5734719287834 | 0 | 2 | 1.565 | 0 | 762.98/0.288% |
交易详情
| 2025-06-06 | 科技30(513160.SH) | 卖 | -252100 | 1.08 | -272268 | ¥81.68 | 4709.66 |
| 2025-06-06 | 沙特ETF(159329.SZ) | 买 | 263000 | 1.023 | 269049 | ¥80.71 | 0 |
| 2025-06-05 | 教育ETF(513360.SH) | 卖 | -531100 | 0.504 | -267674.4 | ¥80.3 | 3638.51 |
| 2025-06-05 | 标普消费(159529.SZ) | 卖 | -168500 | 1.579 | -266061.5 | ¥79.82 | 931.48 |
| 2025-06-05 | 原油基金(161129.SZ) | 买 | 229400 | 1.138 | 261057.2 | ¥78.32 | 0 |
| 2025-06-05 | 科技30(513160.SH) | 买 | 252100 | 1.061 | 267478.1 | ¥80.24 | 0 |
| 2025-06-04 | 建材ETF(516750.SH) | 卖 | -422700 | 0.621 | -262496.7 | ¥78.75 | -924.4 |
| 2025-06-04 | 港股汽车(159323.SZ) | 卖 | -216600 | 1.24 | -268584 | ¥80.58 | 8369.36 |
| 2025-06-04 | 港股互联(159568.SZ) | 卖 | -161200 | 1.631 | -262917.2 | ¥78.88 | -3303.84 |
| 2025-06-04 | 科技30(513160.SH) | 卖 | -250100 | 1.045 | -261354.5 | ¥78.41 | -4831.73 |
