高振幅高股息博弈策略:年化收益率（11.86%）
本策略通过结合股票的基本面、价格和技术面过滤条件，精选非ST、非科创/北交所、上市满一年、市值适中、价格低于15元、当日振幅大于4.5%且流通盘较小的股票。在符合条件的股票中，优先选择股息率最高的，每5个交易日等权重轮动持有5只股票，交易在开盘价撮合，旨在捕捉符合特定稳健且活跃特征的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 63.81%
- 年化收益率: 11.86%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 0.44
- 最大回撤: 34.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 舜禹股份(301519.SZ) | 14.207901461451 | 0 | 6 | 14.48 | 0 | 5990/1.845% |
| 2025-07-28 | 舜禹股份(301519.SZ) | 14.207901461451 | 22854 | 5 | 14.47 | 330697.38 | 5990/1.845% |
| 2025-07-25 | 舜禹股份(301519.SZ) | 14.207901461451 | 22854 | 4 | 14.27 | 326126.58 | 1419.2/0.437% |
| 2025-07-24 | 舜禹股份(301519.SZ) | 14.207901461451 | 22854 | 3 | 14.66 | 335039.64 | 10332.26/3.182% |
| 2025-07-23 | 舜禹股份(301519.SZ) | 14.207901461451 | 22854 | 2 | 14.3 | 326812.2 | 2104.82/0.648% |
| 2025-07-22 | 舜禹股份(301519.SZ) | 14.304289867841 | 22700 | 1 | 14.78 | 335506 | 10798.62/3.326% |
| 2025-06-03 | 三柏硕(001300.SZ) | 13.554064853556 | 0 | 6 | 14.47 | 0 | 18544.85/5.725% |
| 2025-05-30 | 三柏硕(001300.SZ) | 13.554064853556 | 23900 | 5 | 14.33 | 342487 | 18544.85/5.725% |
| 2025-05-29 | 三柏硕(001300.SZ) | 13.554064853556 | 23900 | 4 | 14.19 | 339141 | 15198.85/4.692% |
| 2025-05-28 | 三柏硕(001300.SZ) | 13.554064853556 | 23900 | 3 | 13.87 | 331493 | 7550.85/2.331% |
交易详情
| 2025-07-29 | 舜禹股份(301519.SZ) | 卖 | -22854 | 14.42 | -329554.68 | ¥428.42 | 4847.3 |
| 2025-07-23 | 舜禹股份(301519.SZ) | 买 | 154 | 14.68 | -9.28 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-22 | 舜禹股份(301519.SZ) | 买 | 22700 | 14.3 | 324610 | ¥97.38 | 0 |
| 2025-06-03 | 三柏硕(001300.SZ) | 卖 | -23900 | 14.4 | -344160 | ¥447.41 | 20217.85 |
| 2025-05-26 | 三柏硕(001300.SZ) | 买 | 23900 | 13.55 | 323845 | ¥97.15 | 0 |
| 2025-05-12 | 万丰股份(603172.SH) | 卖 | -21900 | 15.21 | -333099 | ¥433.03 | 11510.55 |
| 2025-04-30 | 播恩集团(001366.SZ) | 卖 | -28200 | 11.2 | -315840 | ¥410.59 | -19276.5 |
| 2025-04-30 | 万丰股份(603172.SH) | 买 | 21900 | 14.68 | 321492 | ¥96.45 | 0 |
| 2025-04-23 | 阳光乳业(001318.SZ) | 卖 | -21800 | 14.69 | -320242 | ¥416.31 | 9498.8 |
| 2025-04-23 | 三柏硕(001300.SZ) | 卖 | -27300 | 12.58 | -343434 | ¥446.46 | 28297.49 |
