高振幅高股息博弈策略:年化收益率（12.27%）
本策略通过结合股票的基本面、价格和技术面过滤条件，精选非ST、非科创/北交所、上市满一年、市值适中、价格低于15元、当日振幅大于4.5%且流通盘较小的股票。在符合条件的股票中，优先选择股息率最高的，每5个交易日等权重轮动持有5只股票，交易在开盘价撮合，旨在捕捉符合特定稳健且活跃特征的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 63.48%
- 年化收益率: 12.27%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.45
- 最大回撤: 34.35%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 三柏硕(001300.SZ) | 13.554064853556 | 0 | 6 | 14.47 | 0 | 18544.85/5.725% |
| 2025-05-30 | 三柏硕(001300.SZ) | 13.554064853556 | 23900 | 5 | 14.33 | 342487 | 18544.85/5.725% |
| 2025-05-29 | 三柏硕(001300.SZ) | 13.554064853556 | 23900 | 4 | 14.19 | 339141 | 15198.85/4.692% |
| 2025-05-28 | 三柏硕(001300.SZ) | 13.554064853556 | 23900 | 3 | 13.87 | 331493 | 7550.85/2.331% |
| 2025-05-27 | 三柏硕(001300.SZ) | 13.554064853556 | 23900 | 2 | 13.71 | 327669 | 3726.85/1.15% |
| 2025-05-26 | 三柏硕(001300.SZ) | 13.554064853556 | 23900 | 1 | 13.78 | 329342 | 5399.85/1.667% |
| 2025-05-12 | 万丰股份(603172.SH) | 14.684404109589 | 0 | 6 | 15.22 | 0 | 8882.55/2.762% |
| 2025-05-09 | 万丰股份(603172.SH) | 14.684404109589 | 21900 | 5 | 15.09 | 330471 | 8882.55/2.762% |
| 2025-05-08 | 万丰股份(603172.SH) | 14.684404109589 | 21900 | 4 | 15.1 | 330690 | 9101.55/2.83% |
| 2025-05-07 | 万丰股份(603172.SH) | 14.684404109589 | 21900 | 3 | 15.09 | 330471 | 8882.55/2.762% |
交易详情
| 2025-06-03 | 三柏硕(001300.SZ) | 卖 | -23900 | 14.4 | -344160 | ¥447.41 | 20217.85 |
| 2025-05-26 | 三柏硕(001300.SZ) | 买 | 23900 | 13.55 | 323845 | ¥97.15 | 0 |
| 2025-05-12 | 万丰股份(603172.SH) | 卖 | -21900 | 15.21 | -333099 | ¥433.03 | 11510.55 |
| 2025-04-30 | 播恩集团(001366.SZ) | 卖 | -28300 | 11.2 | -316960 | ¥412.05 | -19344.86 |
| 2025-04-30 | 万丰股份(603172.SH) | 买 | 21900 | 14.68 | 321492 | ¥96.45 | 0 |
| 2025-04-23 | 阳光乳业(001318.SZ) | 卖 | -21800 | 14.69 | -320242 | ¥416.31 | 9498.8 |
| 2025-04-23 | 三柏硕(001300.SZ) | 卖 | -27300 | 12.58 | -343434 | ¥446.46 | 28297.49 |
| 2025-04-23 | 播恩集团(001366.SZ) | 买 | 28300 | 11.88 | 336204 | ¥100.86 | 0 |
| 2025-04-16 | 梦天家居(603216.SH) | 卖 | -28300 | 10.94 | -309602 | ¥402.48 | 15193.7 |
| 2025-04-16 | 戎美股份(301088.SZ) | 卖 | -24900 | 12.78 | -318222 | ¥413.69 | 33778.69 |
