小盘价值轮动策略:年化收益率（29.78%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所的A股市场股票，结合流通市值、未分配利润、总股本、净利润增长率和市盈率等财务指标，筛选出基本面良好、估值合理的小市值股票，构建5只股票的投资组合，并每5天调仓，旨在捕捉小市值股票的价值投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 208.79%
- 年化收益率: 29.78%
- 基准收益率: -25.15%
- 阿尔法: 0.4
- 夏普比率: 0.9
- 最大回撤: 46.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 圣晖集成(603163.SH) | 28.486524038462 | 20500 | 24 | 32.23 | 660715 | 76741.26/13.141% |
| 2025-08-01 | 锡装股份(001332.SZ) | 36.024493902439 | 16400 | 24 | 37.64 | 617296 | 26494.3/4.484% |
| 2025-08-01 | 光华股份(001333.SZ) | 20.116242464369 | 28697 | 39 | 21.11 | 605793.67 | 28517.86/4.94% |
| 2025-08-01 | 锡南科技(301170.SZ) | 25.669389247806 | 21443 | 54 | 27.7 | 593971.1 | 43542.39/7.911% |
| 2025-08-01 | 万得凯(301309.SZ) | 26.088214951181 | 21256 | 169 | 28.68 | 609622.08 | 55090.98/9.935% |
| 2025-07-31 | 圣晖集成(603163.SH) | 28.486524038462 | 20500 | 23 | 29.3 | 600650 | 16676.26/2.856% |
| 2025-07-31 | 锡装股份(001332.SZ) | 36.024493902439 | 16400 | 23 | 37.39 | 613196 | 22394.3/3.79% |
| 2025-07-31 | 光华股份(001333.SZ) | 20.116242464369 | 28697 | 38 | 20.87 | 598906.39 | 21630.58/3.747% |
| 2025-07-31 | 锡南科技(301170.SZ) | 25.669389247806 | 21443 | 53 | 27.55 | 590754.65 | 40325.94/7.326% |
| 2025-07-31 | 万得凯(301309.SZ) | 26.088214951181 | 21256 | 168 | 28.15 | 598356.4 | 43825.3/7.903% |
交易详情
| 2025-07-29 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -300 | 29.11 | -8733 | ¥13.73 | 906.54 |
| 2025-07-29 | 光华股份(001333.SZ) | 买 | 100 | 21.43 | 2143 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 锡南科技(301170.SZ) | 买 | 300 | 28.65 | 8595 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-22 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -300 | 28.55 | -8565 | ¥13.57 | 738.54 |
| 2025-07-22 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 400 | 37.36 | 14944 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-15 | 圣晖集成(603163.SH) | 卖 | -300 | 29.3 | -8790 | ¥13.79 | 244.04 |
| 2025-07-08 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -100 | 27.14 | -2714 | ¥7.71 | 105.18 |
| 2025-07-08 | 光华股份(001333.SZ) | 买 | 300 | 20.53 | 6159 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-08 | 锡南科技(301170.SZ) | 卖 | -500 | 28.06 | -14030 | ¥19.03 | 1216.57 |
| 2025-07-08 | 圣晖集成(603163.SH) | 买 | 600 | 28.41 | 17046 | ¥5.11 | 0 |
