罗杰斯行业低震荡轮动策略:年化收益率（18.81%）
本策略精选铁路运输、种植业与林业、医药生物、银行及非银金融等行业中，选取一定区间内震荡幅度最小的前10只股票构建投资组合。策略每30日调仓，旨在捕捉特定行业内价格波动性较低、走势相对稳健的股票，适合风险偏好较低的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 76.04%
- 年化收益率: 18.81%
- 基准收益率: -21.22%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 0.87
- 最大回撤: 20.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 步长制药(603858.SH) | 15.824745794393 | 10700 | 16 | 16.5 | 176550 | 7225.22/4.267% |
| 2025-06-06 | 云南白药(000538.SZ) | 57.027103448276 | 2900 | 16 | 56.6 | 164140 | -1238.6/-0.749% |
| 2025-06-06 | 健康元(600380.SH) | 10.733218867925 | 15900 | 16 | 11.6 | 184440 | 13781.82/8.076% |
| 2025-06-06 | 上海莱士(002252.SZ) | 6.8120430278884 | 25100 | 16 | 7 | 175700 | 4717.72/2.759% |
| 2025-06-06 | 康恩贝(600572.SH) | 4.4113229381443 | 38800 | 16 | 4.51 | 174988 | 3828.67/2.237% |
| 2025-06-06 | 柳药集团(603368.SH) | 16.508905594064 | 10243 | 16 | 16.9 | 173106.7 | 4005.98/2.369% |
| 2025-06-06 | 片仔癀(600436.SH) | 208.0624 | 800 | 16 | 202.8 | 162240 | -4209.92/-2.529% |
| 2025-06-06 | 仁和药业(000650.SZ) | 5.4416319488818 | 31300 | 16 | 5.65 | 176845 | 6521.92/3.829% |
| 2025-06-06 | 千金药业(600479.SH) | 10.38311402439 | 16400 | 16 | 10.7 | 175480 | 5196.93/3.052% |
| 2025-06-06 | 金陵药业(000919.SZ) | 6.5819741312741 | 25900 | 16 | 6.87 | 177933 | 7459.87/4.376% |
交易详情
| 2025-05-29 | 柳药集团(603368.SH) | 买 | 443 | 16.56 | -13.92 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-15 | 国泰海通(601211.SH) | 卖 | -9500 | 18 | -171000 | ¥222.3 | 4415.04 |
| 2025-05-15 | 邮储银行(601658.SH) | 卖 | -31854 | 5.36 | -170737.44 | ¥221.96 | 5951.14 |
| 2025-05-15 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -24200 | 7.23 | -174966 | ¥227.46 | 8904.2 |
| 2025-05-15 | 白云山(600332.SH) | 卖 | -6200 | 26.74 | -165788 | ¥215.52 | -13245.07 |
| 2025-05-15 | 南京银行(601009.SH) | 卖 | -16100 | 10.68 | -171948 | ¥223.53 | 198.42 |
| 2025-05-15 | 杭州银行(600926.SH) | 卖 | -11300 | 15.35 | -173455 | ¥225.49 | 8086.4 |
| 2025-05-15 | 贵阳银行(601997.SH) | 卖 | -28300 | 6.04 | -170932 | ¥222.21 | 5327.33 |
| 2025-05-15 | 张家港行(002839.SZ) | 卖 | -39200 | 4.45 | -174440 | ¥226.77 | 8171.52 |
| 2025-05-15 | 无锡银行(600908.SH) | 卖 | -28700 | 5.84 | -167608 | ¥217.89 | 1098.06 |
