罗杰斯行业低震荡轮动策略:年化收益率（19.36%）
本策略精选铁路运输、种植业与林业、医药生物、银行及非银金融等行业中，选取一定区间内震荡幅度最小的前10只股票构建投资组合。策略每30日调仓，旨在捕捉特定行业内价格波动性较低、走势相对稳健的股票，适合风险偏好较低的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 83.83%
- 年化收益率: 19.36%
- 基准收益率: -17.55%
- 阿尔法: 0.23
- 夏普比率: 0.9
- 最大回撤: 20.36%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 中国医药(600056.SH) | 10.27459774234 | 16743 | 26 | 11.08 | 185512.44 | 13484.85/7.839% |
| 2025-08-01 | 国药股份(600511.SH) | 29.108730508475 | 5900 | 26 | 29.82 | 175938 | 4196.49/2.443% |
| 2025-08-01 | 东阿阿胶(000423.SZ) | 52.315690625 | 3200 | 26 | 51.7 | 165440 | -1970.21/-1.177% |
| 2025-08-01 | 九安医疗(002432.SZ) | 36.030806382979 | 4700 | 26 | 39.17 | 184099 | 14754.21/8.713% |
| 2025-08-01 | 天坛生物(600161.SH) | 19.295786516854 | 8900 | 26 | 20.07 | 178623 | 6890.5/4.012% |
| 2025-08-01 | 国药一致(000028.SZ) | 24.827446376812 | 6900 | 26 | 25.77 | 177813 | 6503.62/3.796% |
| 2025-08-01 | 仙琚制药(002332.SZ) | 9.1627481283422 | 18700 | 26 | 10.76 | 201212 | 29868.61/17.432% |
| 2025-08-01 | 桂林三金(002275.SZ) | 14.254275 | 12000 | 26 | 15.42 | 185040 | 13988.7/8.178% |
| 2025-08-01 | 新华医疗(600587.SH) | 14.818837690914 | 11589 | 26 | 16.61 | 192493.29 | 20757.78/12.087% |
| 2025-08-01 | 片仔癀(600436.SH) | 206.25764560099 | 807 | 56 | 200.72 | 161981.04 | -4468.88/-2.685% |
交易详情
| 2025-07-31 | 片仔癀(600436.SH) | 买 | 7 | 202.41 | -39.13 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-10 | 中国医药(600056.SH) | 买 | 143 | 10.4 | -6.8 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-07 | 新华医疗(600587.SH) | 买 | 189 | 15 | -15 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-27 | 上海莱士(002252.SZ) | 卖 | -25100 | 6.92 | -173692 | ¥225.8 | 2709.72 |
| 2025-06-27 | 康恩贝(600572.SH) | 卖 | -40141 | 4.39 | -176218.99 | ¥229.08 | 5059.66 |
| 2025-06-27 | 柳药集团(603368.SH) | 卖 | -10243 | 16.74 | -171467.82 | ¥222.91 | 2367.1 |
| 2025-06-27 | 金陵药业(000919.SZ) | 卖 | -25900 | 6.79 | -175861 | ¥228.62 | 5387.87 |
| 2025-06-27 | 千金药业(600479.SH) | 卖 | -16400 | 10.31 | -169084 | ¥219.81 | -1199.07 |
| 2025-06-27 | 仁和药业(000650.SZ) | 卖 | -32163 | 5.43 | -174645.09 | ¥227.04 | 4322.01 |
| 2025-06-27 | 云南白药(000538.SZ) | 卖 | -2900 | 56.3 | -163270 | ¥212.25 | -2108.6 |
