价值成长长期优质策略:年化收益率（-13.07%）
本策略精选非ST、非北交所、非科创板的沪深A股，结合流通市值、财务增长性、盈利能力、估值和现金流等多重指标，筛选出基本面良好、具备成长潜力且估值合理的小市值股票构建投资组合，并定期调仓。策略旨在长期获取超越市场平均水平的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: -44.2%
- 年化收益率: -13.07%
- 基准收益率: -28.49%
- 阿尔法: -0.06
- 夏普比率: -0.52
- 最大回撤: 64.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 新华保险(601336.SH) | 48.660071428571 | 2100 | 23 | 53.29 | 111909 | 9722.85/9.515% |
| 2025-06-06 | 正丹股份(300641.SZ) | 26.524831508907 | 4659 | 32 | 23.41 | 109067.19 | -14512/-11.743% |
| 2025-06-06 | 新易盛(300502.SZ) | 56.689756820878 | 1205 | 41 | 99.73 | 120174.65 | 51863.49/75.922% |
| 2025-06-05 | 新华保险(601336.SH) | 48.660071428571 | 2100 | 22 | 53.85 | 113085 | 10898.85/10.666% |
| 2025-06-05 | 正丹股份(300641.SZ) | 26.524831508907 | 4659 | 31 | 23.14 | 107809.26 | -15769.93/-12.761% |
| 2025-06-05 | 新易盛(300502.SZ) | 56.689756820878 | 1205 | 40 | 96.9 | 116764.5 | 48453.34/70.93% |
| 2025-06-04 | 新华保险(601336.SH) | 48.660071428571 | 2100 | 21 | 52.49 | 110229 | 8042.85/7.871% |
| 2025-06-04 | 正丹股份(300641.SZ) | 26.865041304348 | 4600 | 30 | 23.57 | 108422 | -15157.19/-12.265% |
| 2025-06-04 | 新易盛(300502.SZ) | 56.689756820878 | 1305 | 39 | 92.55 | 120777.75 | 46797.62/63.257% |
| 2025-06-03 | 新华保险(601336.SH) | 48.660071428571 | 2100 | 20 | 51.06 | 107226 | 5039.85/4.932% |
交易详情
| 2025-06-05 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 59 | 23.27 | -7.07 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 新易盛(300502.SZ) | 卖 | -100 | 94.4 | -9440 | ¥14.44 | 3771.02 |
| 2025-05-30 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 100 | 23.07 | 2307 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 新易盛(300502.SZ) | 卖 | -100 | 85 | -8500 | ¥13.5 | 2831.02 |
| 2025-05-28 | 新易盛(300502.SZ) | 买 | 405 | 79.77 | -53.15 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-22 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 300 | 23.5 | 7050 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-19 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 100 | 24.7 | 2470 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-14 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 100 | 25.51 | 2551 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-09 | 新易盛(300502.SZ) | 卖 | -100 | 106.26 | -10626 | ¥15.63 | 2661.09 |
| 2025-05-09 | 新华保险(601336.SH) | 买 | 100 | 49.92 | 4992 | ¥5 | 0 |
