RSI动量在建工程轮动策略:年化收益率（2.71%）
本策略结合RSI超买信号、10日价格动量和在建工程因子，精选非ST、非科创板股票构建投资组合。策略关注RSI指标超买和股价短期强势，并结合在建工程因子，侧重于选择具备成长潜力的公司。通过120个交易日定期轮动，力求在控制风险的前提下，获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 21.04%
- 年化收益率: 2.71%
- 基准收益率: -5.22%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 0.14
- 最大回撤: 42.1%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 山东钢铁(600022.SH) | 1.6104829925017 | 293400 | 119 | 1.32 | 387288 | -85227.71/-18.037% |
| 2025-06-06 | 鞍钢股份(000898.SZ) | 2.6507950106157 | 188400 | 119 | 2.35 | 442740 | -56669.78/-11.347% |
| 2025-06-06 | 宝泰隆(601011.SH) | 3.6010800134138 | 149100 | 119 | 2.55 | 380205 | -156716.03/-29.188% |
| 2025-06-05 | 山东钢铁(600022.SH) | 1.6104829925017 | 293400 | 118 | 1.3 | 381420 | -91095.71/-19.279% |
| 2025-06-05 | 鞍钢股份(000898.SZ) | 2.6507950106157 | 188400 | 118 | 2.33 | 438972 | -60437.78/-12.102% |
| 2025-06-05 | 宝泰隆(601011.SH) | 3.6010800134138 | 149100 | 118 | 2.53 | 377223 | -159698.03/-29.743% |
| 2025-06-04 | 山东钢铁(600022.SH) | 1.6104829925017 | 293400 | 117 | 1.31 | 384354 | -88161.71/-18.658% |
| 2025-06-04 | 鞍钢股份(000898.SZ) | 2.6507950106157 | 188400 | 117 | 2.36 | 444624 | -54785.78/-10.97% |
| 2025-06-04 | 宝泰隆(601011.SH) | 3.6010800134138 | 149100 | 117 | 2.57 | 383187 | -153734.03/-28.633% |
| 2025-06-03 | 山东钢铁(600022.SH) | 1.6104829925017 | 293400 | 116 | 1.3 | 381420 | -91095.71/-19.279% |
交易详情
| 2024-12-06 | 国电电力(600795.SH) | 卖 | -98009 | 4.66 | -456721.94 | ¥593.74 | -97877.39 |
| 2024-12-06 | 中国核电(601985.SH) | 卖 | -55134 | 9.79 | -539761.86 | ¥701.69 | -14929.5 |
| 2024-12-06 | 华能水电(600025.SH) | 卖 | -53314 | 9.4 | -501151.6 | ¥651.5 | -53406.72 |
| 2024-12-06 | 宝泰隆(601011.SH) | 买 | 149100 | 3.6 | 536760 | ¥161.03 | 0 |
| 2024-12-06 | 鞍钢股份(000898.SZ) | 买 | 188400 | 2.65 | 499260 | ¥149.78 | 0 |
| 2024-12-06 | 山东钢铁(600022.SH) | 买 | 293400 | 1.61 | 472374 | ¥141.71 | 0 |
| 2024-12-02 | 中国核电(601985.SH) | 买 | 116 | 9.41 | -8.8 | ¥0 | 0 |
| 2024-10-31 | 国电电力(600795.SH) | 买 | 1789 | 4.84 | -1.04 | ¥0 | 0 |
| 2024-07-16 | 中国核电(601985.SH) | 买 | 918 | 11.19 | -6.58 | ¥0 | 0 |
| 2024-07-05 | 国电电力(600795.SH) | 买 | 1120 | 5.94 | -4.2 | ¥0 | 0 |
