RSI动量在建工程轮动策略:年化收益率（5.89%）
本策略结合RSI超买信号、10日价格动量和在建工程因子，精选非ST、非科创板股票构建投资组合。策略关注RSI指标超买和股价短期强势，并结合在建工程因子，侧重于选择具备成长潜力的公司。通过120个交易日定期轮动，力求在控制风险的前提下，获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 51.9%
- 年化收益率: 5.89%
- 基准收益率: -0.79%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.24
- 最大回撤: 42.1%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 中材科技(002080.SZ) | 17.11513304721 | 23300 | 39 | 27.14 | 632362 | 233579.4/58.573% |
| 2025-08-01 | 东华能源(002221.SZ) | 8.8226460869565 | 46000 | 39 | 10.29 | 473340 | 67498.28/16.632% |
| 2025-08-01 | 中国石油(601857.SH) | 8.4209915096898 | 47937 | 39 | 8.51 | 407943.87 | 4266.8/1.057% |
| 2025-07-31 | 中材科技(002080.SZ) | 17.11513304721 | 23300 | 38 | 28.19 | 656827 | 258044.4/64.708% |
| 2025-07-31 | 东华能源(002221.SZ) | 8.8226460869565 | 46000 | 38 | 10.26 | 471960 | 66118.28/16.292% |
| 2025-07-31 | 中国石油(601857.SH) | 8.4209915096898 | 47937 | 38 | 8.87 | 425201.19 | 21524.12/5.332% |
| 2025-07-30 | 中材科技(002080.SZ) | 17.11513304721 | 23300 | 37 | 28.19 | 656827 | 258044.4/64.708% |
| 2025-07-30 | 东华能源(002221.SZ) | 8.8226460869565 | 46000 | 37 | 10.35 | 476100 | 70258.28/17.312% |
| 2025-07-30 | 中国石油(601857.SH) | 8.4209915096898 | 47937 | 37 | 8.88 | 425680.56 | 22003.49/5.451% |
| 2025-07-29 | 中材科技(002080.SZ) | 17.11513304721 | 23300 | 36 | 29.2 | 680360 | 281577.4/70.609% |
交易详情
| 2025-06-25 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 1337 | 8.71 | -4.73 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-10 | 山东钢铁(600022.SH) | 卖 | -293400 | 1.32 | -387288 | ¥503.47 | -85227.71 |
| 2025-06-10 | 宝泰隆(601011.SH) | 卖 | -149100 | 2.57 | -383187 | ¥498.14 | -153734.03 |
| 2025-06-10 | 鞍钢股份(000898.SZ) | 卖 | -188400 | 2.36 | -444624 | ¥578.01 | -54785.78 |
| 2025-06-10 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 46600 | 8.66 | 403556 | ¥121.07 | 0 |
| 2025-06-10 | 东华能源(002221.SZ) | 买 | 46000 | 8.82 | 405720 | ¥121.72 | 0 |
| 2025-06-10 | 中材科技(002080.SZ) | 买 | 23300 | 17.11 | 398663 | ¥119.6 | 0 |
| 2024-12-06 | 华能水电(600025.SH) | 卖 | -53314 | 9.4 | -501151.6 | ¥651.5 | -53406.72 |
| 2024-12-06 | 中国核电(601985.SH) | 卖 | -55134 | 9.79 | -539761.86 | ¥701.69 | -14929.5 |
| 2024-12-06 | 国电电力(600795.SH) | 卖 | -98009 | 4.66 | -456721.94 | ¥593.74 | -97877.39 |
