动量因子截面多空期货对冲策略:年化收益率（2.79%）
在全市场所有期货标的里按动量因子（44日收益率）选标的，不要成交额小于50万的不活跃品种，不要中金所的金融期货品种。做多因子值最大的15个期货，做空因子值最小的15个期货，5天再平衡，各品种之间等权重建仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 4.27%
- 年化收益率: 2.79%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: 2.31
- 夏普比率: 0.79
- 最大回撤: 90%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 纸浆2509(sp2509.SHF) | 5324 | -1 | 2 | 5186 | 0 | 1380/0% |
| 2025-08-01 | 玉米2509(c2509.DCE) | 2312 | -2 | 2 | 2297 | 0 | 300/0% |
| 2025-08-01 | 氧化铝2509(ao2509.SHF) | 3300 | 1 | 2 | 3162 | 0 | -2760/0% |
| 2025-08-01 | 燃料油2509(fu2509.SHF) | 2965 | -1 | 2 | 2916 | 0 | 490/0% |
| 2025-08-01 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3301 | 1 | 2 | 3203 | 0 | -980/0% |
| 2025-08-01 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3461 | 1 | 2 | 3401 | 0 | -600/0% |
| 2025-08-01 | 液化石油气2509(pg2509.DCE) | 4056 | -1 | 2 | 3965 | 0 | 1820/0% |
| 2025-08-01 | 铁矿石2509(i2509.DCE) | 815.5 | 1 | 7 | 783 | 0 | -3250/0% |
| 2025-08-01 | 焦炭2509(j2509.DCE) | 1702 | 3 | 7 | 1585 | 0 | -35100/0% |
| 2025-08-01 | 集运欧指2510(ec2510.INE) | 1609 | -3 | 12 | 1424 | 0 | 27750/0% |
交易详情
| 2025-07-31 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 买 | 1 | 3461 | 3461 | ¥2 | 0 |
| 2025-07-31 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 1 | 3301 | 3301 | ¥2 | 0 |
| 2025-07-31 | 氧化铝2509(ao2509.SHF) | 买 | 1 | 3300 | 3300 | ¥2 | 0 |
| 2025-07-31 | 液化石油气2509(pg2509.DCE) | 卖 | -1 | 4056 | -4056 | ¥2 | 0 |
| 2025-07-31 | 燃料油2509(fu2509.SHF) | 卖 | -1 | 2965 | -2965 | ¥2 | 0 |
| 2025-07-31 | 玉米2509(c2509.DCE) | 卖 | -2 | 2312 | -4624 | ¥4 | 0 |
| 2025-07-31 | 粳米2509(rr2509.DCE) | 卖 | -1 | 3617 | -3617 | ¥2 | 0 |
| 2025-07-31 | 纸浆2509(sp2509.SHF) | 卖 | -1 | 5324 | -5324 | ¥2 | 0 |
| 2025-07-31 | 焦煤2509(jm2509.DCE) | 卖 | -1 | 1100.5 | -1100.5 | ¥2 | -2400 |
| 2025-07-31 | 菜粕9月(RM509.CZC) | 卖 | -1 | 2730 | -2730 | ¥2 | 790 |
