动量因子截面多空期货对冲策略:年化收益率（112.9%）
在全市场所有期货标的里按动量因子（44日收益率）选标的，不要成交额小于50万的不活跃品种，不要中金所的金融期货品种。做多因子值最大的15个期货，做空因子值最小的15个期货，5天再平衡，各品种之间等权重建仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 179.69%
- 年化收益率: 112.9%
- 基准收益率: 14.4%
- 阿尔法: 5.23
- 夏普比率: 1.23
- 最大回撤: 86.44%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 硅铁9月(SF509.CZC) | 5122 | -1 | 2 | 5104 | 0 | 90/0% |
| 2025-06-06 | 鸡蛋2508(jd2508.DCE) | 3570 | 1 | 2 | 3553 | 0 | -170/0% |
| 2025-06-06 | 玉米淀粉2507(cs2507.DCE) | 2664 | 1 | 2 | 2656 | 0 | -80/0% |
| 2025-06-06 | 集运欧指2508(ec2508.INE) | 2065 | 2 | 7 | 2062.5 | 0 | -250/0% |
| 2025-06-06 | 工业硅2509(si2509.GFE) | 7525 | -1 | 7 | 7270 | 0 | 1275/0% |
| 2025-06-06 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 1277 | -4 | 12 | 1212 | 0 | 5200/0% |
| 2025-06-06 | 焦煤2509(jm2509.DCE) | 838.5 | -7 | 12 | 778.5 | 0 | 25200/0% |
| 2025-06-06 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 2896 | 2 | 12 | 3010 | 0 | 2280/0% |
| 2025-06-06 | 豆一2507(a2507.DCE) | 4191 | 1 | 12 | 4149 | 0 | -420/0% |
| 2025-06-06 | 豆二2509(b2509.DCE) | 3523 | 1 | 17 | 3618 | 0 | 950/0% |
交易详情
| 2025-06-05 | 玉米淀粉2507(cs2507.DCE) | 买 | 1 | 2664 | 2664 | ¥2 | 0 |
| 2025-06-05 | 菜粕9月(RM509.CZC) | 卖 | -1 | 2548 | -2548 | ¥2 | -550 |
| 2025-06-05 | 沥青2507(bu2507.SHF) | 卖 | -1 | 3515 | -3515 | ¥2 | 10 |
| 2025-06-05 | 硅铁9月(SF509.CZC) | 卖 | -1 | 5122 | -5122 | ¥2 | 0 |
| 2025-06-05 | 鸡蛋2508(jd2508.DCE) | 买 | 1 | 3570 | 3570 | ¥2 | 0 |
| 2025-05-28 | 菜粕9月(RM509.CZC) | 买 | 1 | 2603 | 2603 | ¥2 | 0 |
| 2025-05-28 | 瓶片7月(PR507.CZC) | 卖 | -1 | 5976 | -5976 | ¥2 | -720 |
| 2025-05-28 | 液化石油气2507(pg2507.DCE) | 买 | 1 | 4092 | 4092 | ¥2 | 1420 |
| 2025-05-28 | 尿素9月(UR509.CZC) | 卖 | -3 | 1813 | -5439 | ¥6 | -5220 |
| 2025-05-28 | 菜籽7月(RS507.CZC) | 买 | 1 | 5212 | 5212 | ¥2 | -600 |
