三维基本面优选策略:年化收益率（17.54%）
本策略通过结合市值、盈利能力、股本结构、股价位置、上市时间等多个基本面和技术过滤条件，筛选出符合要求的优质股票池。在满足所有条件的股票中，优先选择流通市值较小的股票构建投资组合。策略设定固定的调仓周期，并在调仓日根据最新的选股结果调整仓位，买卖指令均在开盘价撮合。旨在捕捉具有稳健基本面且市值适中的股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 98.59%
- 年化收益率: 17.54%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.31
- 夏普比率: 0.57
- 最大回撤: 39.86%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 华研精机(301138.SZ) | 35.520653703704 | 5400 | 4 | 35.71 | 192834 | 1022.47/0.533% |
| 2025-06-06 | 欧圣电气(301187.SZ) | 24.45102625 | 8000 | 9 | 24.08 | 192640 | -2968.21/-1.517% |
| 2025-06-06 | 新宏泽(002836.SZ) | 8.6682652003425 | 21887 | 19 | 9.26 | 202673.62 | 12951.3/6.826% |
| 2025-06-06 | 本川智能(300964.SZ) | 37.488182352941 | 5100 | 24 | 39.27 | 200277 | 9087.27/4.753% |
| 2025-06-06 | 优德精密(300549.SZ) | 17.761420626655 | 11330 | 24 | 17.55 | 198841.5 | -2395.4/-1.19% |
| 2025-06-06 | 大族数控(301200.SZ) | 36.42674251529 | 5349 | 29 | 36.41 | 194757.09 | -89.56/-0.046% |
| 2025-06-06 | 新美星(300509.SZ) | 7.7458106205577 | 22600 | 34 | 8.78 | 198428 | 23372.68/13.352% |
| 2025-06-06 | 天地数码(300743.SZ) | 14.429267925997 | 10624 | 159 | 18.85 | 200262.4 | 46965.86/30.637% |
| 2025-06-06 | 好利科技(002729.SZ) | 12.186916612859 | 15425 | 164 | 13.23 | 204072.75 | 16089.56/8.559% |
| 2025-06-06 | 海昌新材(300885.SZ) | 11.103651503981 | 15500 | 159 | 12.63 | 195765 | 23658.4/13.746% |
交易详情
| 2025-06-03 | 双一科技(300690.SZ) | 卖 | -8200 | 22.91 | -187862 | ¥244.22 | -1860.9 |
| 2025-06-03 | 欧圣电气(301187.SZ) | 买 | 200 | 24.18 | 4836 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 优德精密(300549.SZ) | 买 | 500 | 17.27 | 8635 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 新宏泽(002836.SZ) | 卖 | -300 | 8.9 | -2670 | ¥7.67 | 69.52 |
| 2025-06-03 | 海昌新材(300885.SZ) | 买 | 900 | 12.49 | 11241 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 新美星(300509.SZ) | 卖 | -2200 | 8.6 | -18920 | ¥24.6 | 1879.22 |
| 2025-06-03 | 大族数控(301200.SZ) | 买 | 100 | 35.99 | 3599 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 天地数码(300743.SZ) | 卖 | -800 | 18.33 | -14664 | ¥19.66 | 3120.59 |
| 2025-06-03 | 华研精机(301138.SZ) | 买 | 5400 | 35.51 | 191754 | ¥57.53 | 0 |
| 2025-05-29 | 优德精密(300549.SZ) | 买 | 30 | 17.56 | -13.2 | ¥0 | 0 |
