三维基本面优选策略:年化收益率（20.66%）
本策略通过结合市值、盈利能力、股本结构、股价位置、上市时间等多个基本面和技术过滤条件，筛选出符合要求的优质股票池。在满足所有条件的股票中，优先选择流通市值较小的股票构建投资组合。策略设定固定的调仓周期，并在调仓日根据最新的选股结果调整仓位，买卖指令均在开盘价撮合。旨在捕捉具有稳健基本面且市值适中的股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 128.71%
- 年化收益率: 20.66%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 0.65
- 最大回撤: 39.86%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 佩蒂股份(300673.SZ) | 15.975625 | 14400 | 9 | 15.44 | 222336 | -7713/-3.353% |
| 2025-08-01 | 大庆华科(000985.SZ) | 18.455695889356 | 12000 | 24 | 18.66 | 223920 | 2451.65/1.107% |
| 2025-08-01 | 天地数码(300743.SZ) | 20.009453982301 | 11300 | 29 | 20.53 | 231989 | 5882.17/2.602% |
| 2025-08-01 | 华研精机(301138.SZ) | 34.1457015625 | 6300 | 34 | 36.59 | 230517 | 15399.08/7.158% |
| 2025-08-01 | 欧圣电气(301187.SZ) | 24.71976254797 | 8100 | 49 | 29.4 | 238140 | 37909.92/18.933% |
| 2025-08-01 | 优德精密(300549.SZ) | 17.728736813818 | 10930 | 64 | 22.27 | 243411.1 | 49636.01/25.615% |
| 2025-08-01 | 新美星(300509.SZ) | 7.6801093240334 | 25011 | 74 | 9.01 | 225349.11 | 33261.9/17.316% |
| 2025-08-01 | 新宏泽(002836.SZ) | 8.7128265731623 | 23287 | 59 | 9.76 | 227281.12 | 24385.53/12.019% |
| 2025-08-01 | 好利科技(002729.SZ) | 15.014502721088 | 14700 | 4 | 14.8 | 217560 | -3153.19/-1.429% |
| 2025-08-01 | 林海股份(600099.SH) | 10.853490519455 | 20252 | 24 | 11.17 | 226214.84 | 6409.95/2.916% |
交易详情
| 2025-07-29 | 唯万密封(301161.SZ) | 卖 | -7700 | 29.17 | -224609 | ¥291.99 | -42738.18 |
| 2025-07-29 | 欧圣电气(301187.SZ) | 卖 | -200 | 28.84 | -5768 | ¥10.77 | 824.05 |
| 2025-07-29 | 优德精密(300549.SZ) | 卖 | -1100 | 21.12 | -23232 | ¥30.2 | 3730.39 |
| 2025-07-29 | 新宏泽(002836.SZ) | 买 | 200 | 9.9 | 1980 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 新美星(300509.SZ) | 卖 | -800 | 9.22 | -7376 | ¥12.38 | 1231.91 |
| 2025-07-29 | 林海股份(600099.SH) | 买 | 100 | 11.37 | 1137 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 华研精机(301138.SZ) | 卖 | -100 | 37.01 | -3701 | ¥8.7 | 286.43 |
| 2025-07-29 | 佩蒂股份(300673.SZ) | 买 | 2600 | 16.02 | 41652 | ¥12.5 | 0 |
| 2025-07-29 | 好利科技(002729.SZ) | 买 | 14700 | 15.01 | 220647 | ¥66.19 | 0 |
| 2025-07-25 | 林海股份(600099.SH) | 买 | 52 | 11.42 | -9.16 | ¥0 | 0 |
