主力低Beta防御策略:年化收益率（-61.24%）
本策略精选主力资金净流入且 Beta 值低于 1 的股票，旨在构建一个既能捕捉市场热点，又兼具防御特性的投资组合。策略每日动态跟踪主力资金流向和股票 Beta 值，自动调整持仓，以适应市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: -76.32%
- 年化收益率: -61.24%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: -0.61
- 夏普比率: -1.52
- 最大回撤: 78.99%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | *ST节能(000820.SZ) | 2.82 | 100 | 1 | 2.77 | 277 | -5/-1.773% |
| 2025-08-01 | *ST奥维(002231.SZ) | 3.08 | 0 | 2 | 2.99 | 0 | -9/-2.922% |
| 2025-08-01 | 坤泰股份(001260.SZ) | 19.9464325 | 12000 | 3 | 19.7 | 236400 | -2957.19/-1.235% |
| 2025-07-31 | *ST奥维(002231.SZ) | 3.08 | 100 | 1 | 2.99 | 299 | -9/-2.922% |
| 2025-07-31 | *ST金科(000656.SZ) | 1.49 | 0 | 2 | 1.41 | 0 | -6/-4.027% |
| 2025-07-31 | *ST清研(301288.SZ) | 13.59 | 0 | 2 | 13.41 | 0 | -12/-0.883% |
| 2025-07-31 | 坤泰股份(001260.SZ) | 19.9464325 | 12000 | 2 | 19.68 | 236160 | -3197.19/-1.336% |
| 2025-07-31 | *ST苏吴(600200.SH) | 1.6471428571429 | 0 | 10 | 1.31 | 0 | -278/-24.111% |
| 2025-07-30 | *ST金科(000656.SZ) | 1.49 | 100 | 1 | 1.43 | 143 | -6/-4.027% |
| 2025-07-30 | *ST清研(301288.SZ) | 13.59 | 100 | 1 | 13.47 | 1347 | -12/-0.883% |
交易详情
| 2025-08-01 | *ST奥维(002231.SZ) | 卖 | -100 | 2.99 | -299 | ¥5.3 | -9 |
| 2025-08-01 | *ST节能(000820.SZ) | 买 | 100 | 2.77 | 277 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | *ST清研(301288.SZ) | 卖 | -100 | 13.42 | -1342 | ¥6.34 | -17 |
| 2025-07-31 | *ST金科(000656.SZ) | 卖 | -100 | 1.42 | -142 | ¥5.14 | -7 |
| 2025-07-31 | *ST苏吴(600200.SH) | 卖 | -700 | 1.19 | -833 | ¥5.83 | -320 |
| 2025-07-31 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 100 | 19.95 | 1995 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | *ST奥维(002231.SZ) | 买 | 100 | 3.03 | 303 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 播恩集团(001366.SZ) | 卖 | -300 | 12.93 | -3879 | ¥8.88 | -31 |
| 2025-07-30 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 卖 | -6100 | 38.56 | -235216 | ¥305.78 | -1962.13 |
| 2025-07-30 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 11900 | 19.94 | 237286 | ¥71.19 | 0 |
