主力低Beta防御策略:年化收益率（-64.26%）
本策略精选主力资金净流入且 Beta 值低于 1 的股票，旨在构建一个既能捕捉市场热点，又兼具防御特性的投资组合。策略每日动态跟踪主力资金流向和股票 Beta 值，自动调整持仓，以适应市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: -77.28%
- 年化收益率: -64.26%
- 基准收益率: 17.6%
- 阿尔法: -0.63
- 夏普比率: -1.63
- 最大回撤: 78.99%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | *ST苏吴(600200.SH) | 2.54 | 100 | 1 | 2.44 | 244 | -10/-3.937% |
| 2025-07-04 | *ST奥维(002231.SZ) | 3.32 | 100 | 1 | 3.18 | 318 | -14/-4.217% |
| 2025-07-04 | 美腾科技(688420.SH) | 23.957184949656 | 9435 | 1 | 23.95 | 225968.25 | -67.79/-0.03% |
| 2025-07-04 | *ST云网(002306.SZ) | 2 | 0 | 2 | 1.96 | 0 | 4/2% |
| 2025-07-04 | 胜通能源(001331.SZ) | 9.9029700440529 | 0 | 2 | 9.81 | 0 | -748.42/-0.333% |
| 2025-07-04 | ST瑞和(002620.SZ) | 4.01 | 0 | 3 | 3.99 | 0 | -5/-1.247% |
| 2025-07-04 | *ST恒久(002808.SZ) | 4.4825 | 0 | 3 | 4.33 | 0 | -13/-0.725% |
| 2025-07-04 | *ST元成(603388.SH) | 3.515 | 200 | 4 | 3.03 | 606 | -97/-13.798% |
| 2025-07-03 | *ST云网(002306.SZ) | 2 | 100 | 1 | 2.04 | 204 | 4/2% |
| 2025-07-03 | 胜通能源(001331.SZ) | 9.9029700440529 | 22700 | 1 | 9.87 | 224049 | -748.42/-0.333% |
交易详情
| 2025-07-04 | ST瑞和(002620.SZ) | 卖 | -100 | 3.93 | -393 | ¥5.39 | -8 |
| 2025-07-04 | 胜通能源(001331.SZ) | 卖 | -22700 | 9.89 | -224503 | ¥291.85 | -294.42 |
| 2025-07-04 | *ST云网(002306.SZ) | 卖 | -100 | 2.01 | -201 | ¥5.2 | 1 |
| 2025-07-04 | *ST恒久(002808.SZ) | 卖 | -400 | 4.45 | -1780 | ¥6.78 | -13 |
| 2025-07-04 | 美腾科技(688420.SH) | 买 | 9435 | 23.95 | 225968.25 | ¥67.79 | 0 |
| 2025-07-04 | *ST奥维(002231.SZ) | 买 | 100 | 3.27 | 327 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-04 | *ST苏吴(600200.SH) | 买 | 100 | 2.49 | 249 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-03 | 科瑞思(301314.SZ) | 卖 | -5700 | 39.61 | -225777 | ¥293.51 | -3716.83 |
| 2025-07-03 | 胜通能源(001331.SZ) | 买 | 22700 | 9.9 | 224730 | ¥67.42 | 0 |
| 2025-07-03 | *ST恒久(002808.SZ) | 买 | 100 | 4.51 | 451 | ¥5 | 0 |
