成长股轮动策略:年化收益率（0.09%）
本策略精选A股市场中同时具备低估值和良好成长性的股票。策略通过筛选市盈率低于市场平均水平一半、市净率小于1倍的股票，叠加股息率高于2%、净利润增长率超过7%以及净资产收益率大于15%的盈利能力指标，力求捕捉价值洼地中的成长机会。策略每5个交易日调仓一次，均衡配置符合条件的股票，旨在构建一个稳健增值的投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 0.5%
- 年化收益率: 0.09%
- 基准收益率: -2.34%
- 阿尔法: 0.01
- 夏普比率: 0
- 最大回撤: 39.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 国电电力(600795.SH) | 4.7108935047361 | 73900 | 12 | 4.55 | 336245 | -11890.03/-3.415% |
| 2025-08-01 | 中国人保(601319.SH) | 8.5272530413625 | 40600 | 17 | 8.16 | 331296 | -14910.47/-4.307% |
| 2025-08-01 | 中远海控(601919.SH) | 15.044530804284 | 21665 | 37 | 15.5 | 335807.5 | 9867.74/3.027% |
| 2025-07-31 | 国电电力(600795.SH) | 4.7108935047361 | 73900 | 11 | 4.58 | 338462 | -9673.03/-2.779% |
| 2025-07-31 | 中国人保(601319.SH) | 8.5272530413625 | 40600 | 16 | 8.18 | 332108 | -14098.47/-4.072% |
| 2025-07-31 | 中远海控(601919.SH) | 15.044530804284 | 21665 | 36 | 15.64 | 338840.6 | 12900.84/3.958% |
| 2025-07-30 | 国电电力(600795.SH) | 4.7114948324022 | 71600 | 10 | 4.7 | 336520 | -823.03/-0.244% |
| 2025-07-30 | 中国人保(601319.SH) | 8.5272530413625 | 41100 | 15 | 8.57 | 352227 | 1756.9/0.501% |
| 2025-07-30 | 中远海控(601919.SH) | 15.040100156495 | 21565 | 35 | 15.98 | 344608.7 | 20268.94/6.249% |
| 2025-07-29 | 国电电力(600795.SH) | 4.7114948324022 | 71600 | 9 | 4.61 | 330076 | -7267.03/-2.154% |
交易详情
| 2025-07-31 | 中国人保(601319.SH) | 卖 | -500 | 8.54 | -4270 | ¥9.27 | 6.37 |
| 2025-07-31 | 国电电力(600795.SH) | 买 | 2300 | 4.69 | 10787 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 中远海控(601919.SH) | 买 | 100 | 15.95 | 1595 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-24 | 中国人保(601319.SH) | 买 | 300 | 8.38 | 2514 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-24 | 国电电力(600795.SH) | 买 | 100 | 4.72 | 472 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-24 | 中远海控(601919.SH) | 卖 | -600 | 16.19 | -9714 | ¥14.71 | 689.94 |
| 2025-07-17 | 中国人保(601319.SH) | 买 | 900 | 8.33 | 7497 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-17 | 国电电力(600795.SH) | 买 | 71500 | 4.71 | 336765 | ¥101.03 | 0 |
| 2025-07-17 | 中远海控(601919.SH) | 卖 | -200 | 15.44 | -3088 | ¥8.09 | 79.98 |
| 2025-07-10 | 中国人保(601319.SH) | 买 | 39900 | 8.53 | 340347 | ¥102.1 | 0 |
