成长股轮动策略:年化收益率（-0.85%）
本策略精选A股市场中同时具备低估值和良好成长性的股票。策略通过筛选市盈率低于市场平均水平一半、市净率小于1倍的股票，叠加股息率高于2%、净利润增长率超过7%以及净资产收益率大于15%的盈利能力指标，力求捕捉价值洼地中的成长机会。策略每5个交易日调仓一次，均衡配置符合条件的股票，旨在构建一个稳健增值的投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: -4.37%
- 年化收益率: -0.85%
- 基准收益率: -6.7%
- 阿尔法: 0.01
- 夏普比率: -0.03
- 最大回撤: 39.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 中国铝业(601600.SH) | 6.564829338843 | 47500 | 22 | 6.73 | 319675 | 7845.61/2.516% |
| 2025-06-06 | 国电电力(600795.SH) | 4.5337413589365 | 67700 | 22 | 4.62 | 312774 | 5839.71/1.903% |
| 2025-06-06 | 中国人保(601319.SH) | 7.144082396088 | 38300 | 32 | 8.29 | 317507 | 43888.64/16.04% |
| 2025-06-05 | 中国铝业(601600.SH) | 6.564829338843 | 47500 | 21 | 6.68 | 317300 | 5470.61/1.754% |
| 2025-06-05 | 国电电力(600795.SH) | 4.5337413589365 | 67700 | 21 | 4.58 | 310066 | 3131.71/1.02% |
| 2025-06-05 | 中国人保(601319.SH) | 7.144082396088 | 38300 | 31 | 8.38 | 320954 | 47335.64/17.3% |
| 2025-06-04 | 中国铝业(601600.SH) | 6.564829338843 | 48400 | 20 | 6.68 | 323312 | 5574.26/1.754% |
| 2025-06-04 | 国电电力(600795.SH) | 4.5334167655786 | 67400 | 20 | 4.58 | 308692 | 3139.71/1.028% |
| 2025-06-04 | 中国人保(601319.SH) | 7.144082396088 | 38500 | 30 | 8.3 | 319550 | 44502.83/16.18% |
| 2025-06-03 | 中国铝业(601600.SH) | 6.564829338843 | 48400 | 19 | 6.68 | 323312 | 5574.26/1.754% |
交易详情
| 2025-06-05 | 中国人保(601319.SH) | 卖 | -200 | 8.32 | -1664 | ¥6.66 | 235.18 |
| 2025-06-05 | 国电电力(600795.SH) | 买 | 300 | 4.59 | 1377 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 中国铝业(601600.SH) | 卖 | -900 | 6.69 | -6021 | ¥11.02 | 112.65 |
| 2025-05-28 | 中国人保(601319.SH) | 卖 | -500 | 8.2 | -4100 | ¥9.1 | 527.96 |
| 2025-05-28 | 国电电力(600795.SH) | 买 | 200 | 4.67 | 934 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-28 | 中国铝业(601600.SH) | 买 | 600 | 6.49 | 3894 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-21 | 中国人保(601319.SH) | 卖 | -1700 | 8.14 | -13838 | ¥18.84 | 1693.06 |
| 2025-05-21 | 国电电力(600795.SH) | 买 | 400 | 4.72 | 1888 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-21 | 中国铝业(601600.SH) | 买 | 1700 | 6.64 | 11288 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-14 | 中国人保(601319.SH) | 卖 | -200 | 7.5 | -1500 | ¥6.5 | 71.18 |
