多品种CTA布林带策略:年化收益率（12.79%）
CTA策略主要是一类量化期货策略，适用于专业投资者，本文介绍一款经典的布林带趋势跟踪策略如何在平台实现，授人以鱼不如授人以渔，抛砖引玉，以便小伙伴能在此基础上迭代研发出自己的策略。
概要
核心指标
- 累计收益率: 34.78%
- 年化收益率: 12.79%
- 基准收益率: 4.3%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.51
- 最大回撤: 19.29%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 焦煤2601(jm2601.DCE) | 1120 | 6 | 1 | 1092.5 | 0 | -9900/0% |
| 2025-08-01 | 沪锌2509(zn2509.SHF) | 21990 | -3 | 12 | 22320 | 0 | -4950/0% |
| 2025-08-01 | 玉米2509(c2509.DCE) | 2397 | 0 | 32 | 2297 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-01 | 玉米2509(c2509.DCE) | 2315 | -12 | 32 | 2297 | 0 | 2160/0% |
| 2025-08-01 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 1084 | 15 | 73 | 1102 | 0 | 5400/0% |
| 2025-08-01 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 1186 | 0 | 73 | 1102 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-01 | 焦煤2509(jm2509.DCE) | 897 | 0 | 74 | 985 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-01 | 焦煤2509(jm2509.DCE) | 984 | 0 | 74 | 985 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-01 | 聚乙烯2509(l2509.DCE) | 7425 | 9 | 76 | 7317 | 0 | -4860/0% |
| 2025-08-01 | 聚乙烯2509(l2509.DCE) | 7240 | 0 | 76 | 7317 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2025-08-01 | 焦煤2509(jm2509.DCE) | 卖 | -6 | 1045 | -6270 | ¥12 | 53280 |
| 2025-08-01 | 焦煤2601(jm2601.DCE) | 买 | 6 | 1120 | 6720 | ¥12 | 0 |
| 2025-07-22 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 买 | 9 | 1296 | 11664 | ¥18 | 12600 |
| 2025-07-22 | 纯碱9月(SA509.CZC) | 买 | 12 | 1296 | 15552 | ¥24 | 0 |
| 2025-07-17 | 沪锌2508(zn2508.SHF) | 买 | 3 | 21975 | 65925 | ¥6 | -3525 |
| 2025-07-17 | 沪锌2509(zn2509.SHF) | 卖 | -3 | 21990 | -65970 | ¥6 | 0 |
| 2025-07-11 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 买 | 12 | 1084 | 13008 | ¥24 | 24480 |
| 2025-07-11 | 玻璃9月(FG509.CZC) | 买 | 15 | 1084 | 16260 | ¥30 | 0 |
| 2025-07-11 | 焦煤2509(jm2509.DCE) | 买 | 3 | 897 | 2691 | ¥6 | 15660 |
| 2025-07-11 | 焦煤2509(jm2509.DCE) | 买 | 6 | 897 | 5382 | ¥12 | 0 |
