综合盈利能力与成长性的多因子选股策略:年化收益率（15.15%）
本策略是一种基于多因子模型的选股策略，旨在通过综合评估公司的盈利能力、成长性和安全性，动态选择适合的股票进行投资。策略每月进行一次调仓，从而确保持仓股票具备较高的投资价值和合理的风险预期。
概要
核心指标
- 累计收益率: 84.07%
- 年化收益率: 15.15%
- 基准收益率: -25.15%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 0.54
- 最大回撤: 36.45%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 特发信息(000070.SZ) | 7.7623281938326 | 22700 | 1 | 7.4 | 167980 | -8224.85/-4.668% |
| 2025-08-01 | 川能动力(000155.SZ) | 10.043516753927 | 0 | 44 | 10.08 | 0 | -449.17/-0.234% |
| 2025-08-01 | TCL科技(000100.SZ) | 4.23526997151 | 41875 | 44 | 4.43 | 185506.25 | 8154.32/4.598% |
| 2025-08-01 | 深 赛 格(000058.SZ) | 7.9949573282603 | 22626 | 141 | 8.13 | 183949.38 | 3055.48/1.689% |
| 2025-08-01 | 华控赛格(000068.SZ) | 3.9379027244284 | 55400 | 202 | 3.33 | 184482 | -33677.81/-15.437% |
| 2025-08-01 | 华锦股份(000059.SZ) | 5.1898796637258 | 35125 | 202 | 5.26 | 184757.5 | 2462.98/1.351% |
| 2025-08-01 | 深中华A(000017.SZ) | 8.0691599011182 | 29800 | 346 | 6.21 | 185058 | -55402.97/-23.04% |
| 2025-08-01 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.9427914820883 | 61700 | 527 | 2.94 | 181398 | -172.23/-0.095% |
| 2025-08-01 | 中国天楹(000035.SZ) | 4.8977808674606 | 42933 | 706 | 4.32 | 185470.56 | -24805.87/-11.797% |
| 2025-08-01 | 富奥股份(000030.SZ) | 4.9055294755675 | 31045 | 1089 | 5.97 | 185338.65 | 33046.49/21.699% |
交易详情
| 2025-08-01 | 川能动力(000155.SZ) | 卖 | -19100 | 10.03 | -191573 | ¥249.04 | -258.17 |
| 2025-08-01 | 深中华A(000017.SZ) | 买 | 1500 | 6.18 | 9270 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 买 | 800 | 13.13 | 10504 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 富奥股份(000030.SZ) | 卖 | -800 | 5.93 | -4744 | ¥9.74 | 819.58 |
| 2025-08-01 | 中国天楹(000035.SZ) | 卖 | -800 | 4.28 | -3424 | ¥8.42 | -494.22 |
| 2025-08-01 | 皇庭国际(000056.SZ) | 买 | 1300 | 2.99 | 3887 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 华锦股份(000059.SZ) | 买 | 300 | 5.25 | 1575 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 华控赛格(000068.SZ) | 买 | 500 | 3.32 | 1660 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 特发信息(000070.SZ) | 买 | 22700 | 7.76 | 176152 | ¥52.85 | 0 |
| 2025-08-01 | TCL科技(000100.SZ) | 卖 | -2000 | 4.4 | -8800 | ¥13.8 | 329.46 |
