综合盈利能力与成长性的多因子选股策略:年化收益率（16.36%）
本策略是一种基于多因子模型的选股策略，旨在通过综合评估公司的盈利能力、成长性和安全性，动态选择适合的股票进行投资。策略每月进行一次调仓，从而确保持仓股票具备较高的投资价值和合理的风险预期。
概要
核心指标
- 累计收益率: 88.01%
- 年化收益率: 16.36%
- 基准收益率: -28.49%
- 阿尔法: 0.26
- 夏普比率: 0.57
- 最大回撤: 36.45%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 川能动力(000155.SZ) | 10.053014754098 | 18300 | 4 | 10.09 | 184647 | 676.83/0.368% |
| 2025-06-06 | TCL科技(000100.SZ) | 4.2812840277778 | 43200 | 4 | 4.31 | 186192 | 1240.53/0.671% |
| 2025-06-06 | 深 赛 格(000058.SZ) | 7.9913063024822 | 22326 | 101 | 8.15 | 181956.9 | 3543/1.986% |
| 2025-06-06 | 华控赛格(000068.SZ) | 3.9443031192214 | 54800 | 162 | 3.38 | 185224 | -30923.81/-14.307% |
| 2025-06-06 | 华锦股份(000059.SZ) | 5.20393873712 | 33900 | 162 | 5.54 | 187806 | 11392.48/6.458% |
| 2025-06-06 | 深中华A(000017.SZ) | 8.2035727456073 | 27700 | 306 | 7.11 | 196947 | -30291.97/-13.33% |
| 2025-06-06 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.9413140040605 | 60300 | 487 | 3.11 | 187533 | 10171.77/5.735% |
| 2025-06-06 | 中国天楹(000035.SZ) | 4.9130872956783 | 42633 | 666 | 4.35 | 185453.55 | -24006.1/-11.461% |
| 2025-06-06 | 富奥股份(000030.SZ) | 5.0107835696054 | 30471 | 1049 | 6.21 | 189224.91 | 36541.32/23.933% |
| 2025-06-06 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 10.515093488171 | 15200 | 1049 | 12.57 | 191064 | 31234.58/19.542% |
交易详情
| 2025-06-03 | 美丽生态(000010.SZ) | 卖 | -66700 | 2.92 | -194764 | ¥253.19 | 15954.37 |
| 2025-06-03 | 深纺织Ａ(000045.SZ) | 卖 | -17310 | 10.94 | -189371.4 | ¥246.18 | 18524.16 |
| 2025-06-03 | 深华发Ａ(000020.SZ) | 买 | 100 | 12.2 | 1220 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 富奥股份(000030.SZ) | 买 | 100 | 6.11 | 611 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 中国天楹(000035.SZ) | 买 | 500 | 4.35 | 2175 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 皇庭国际(000056.SZ) | 买 | 11300 | 3.05 | 34465 | ¥10.34 | 0 |
| 2025-06-03 | 深 赛 格(000058.SZ) | 买 | 600 | 8.28 | 4968 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 华锦股份(000059.SZ) | 买 | 200 | 5.46 | 1092 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 华控赛格(000068.SZ) | 买 | 400 | 3.36 | 1344 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | TCL科技(000100.SZ) | 买 | 43200 | 4.28 | 184896 | ¥55.47 | 0 |
