均线多头小市值策略:年化收益率（47.24%）
本策略精选满足5日均线 > 10日均线 > 20日均线多头排列形态的中证1000指数成分股，并结合小市值效应，每日调仓，力求在捕捉市场上涨趋势的同时，获取小市值股票带来的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 36.36%
- 年化收益率: 47.24%
- 基准收益率: -4.73%
- 阿尔法: 0.67
- 夏普比率: 1.2
- 最大回撤: 18.31%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 苏宁环球(000718.SZ) | 2.1706510779436 | 60300 | 1 | 2.17 | 130851 | -39.26/-0.03% |
| 2025-08-01 | 普源精电(688337.SH) | 34.000197418375 | 3951 | 1 | 34.4 | 135914.4 | 1579.62/1.176% |
| 2025-08-01 | 博汇纸业(600966.SH) | 4.881464 | 27500 | 1 | 5 | 137500 | 3259.74/2.428% |
| 2025-08-01 | 文灿股份(603348.SH) | 21.082687692308 | 6500 | 2 | 20.82 | 135330 | -1707.47/-1.246% |
| 2025-08-01 | 荣安地产(000517.SZ) | 1.9886590233801 | 71500 | 6 | 1.87 | 133705 | -8484.12/-5.967% |
| 2025-08-01 | 杭萧钢构(600477.SH) | 2.7707982213439 | 0 | 7 | 2.64 | 0 | -6112.39/-4.36% |
| 2025-08-01 | 报 喜 鸟(002154.SZ) | 3.8819210674157 | 0 | 7 | 3.8 | 0 | -3272.39/-2.368% |
| 2025-08-01 | 龙版传媒(605577.SH) | 13.025926666667 | 10400 | 8 | 13.24 | 137696 | 2226.36/1.643% |
| 2025-08-01 | 百通能源(001376.SZ) | 12.522212612613 | 0 | 8 | 12.03 | 0 | -5019.56/-3.611% |
| 2025-08-01 | 起帆电缆(605222.SH) | 15.507814942529 | 8700 | 10 | 15.69 | 136503 | 1585.01/1.175% |
交易详情
| 2025-08-01 | 报 喜 鸟(002154.SZ) | 卖 | -35600 | 3.79 | -134924 | ¥175.4 | -3272.39 |
| 2025-08-01 | 百通能源(001376.SZ) | 卖 | -11100 | 12.07 | -133977 | ¥174.17 | -5019.56 |
| 2025-08-01 | 杭萧钢构(600477.SH) | 卖 | -50600 | 2.64 | -133584 | ¥173.66 | -6618.39 |
| 2025-08-01 | 荣安地产(000517.SZ) | 买 | 1000 | 1.89 | 1890 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 博汇纸业(600966.SH) | 买 | 27500 | 4.88 | 134200 | ¥40.26 | 0 |
| 2025-08-01 | 文灿股份(603348.SH) | 买 | 100 | 20.8 | 2080 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 普源精电(688337.SH) | 买 | 3951 | 33.99 | 134294.49 | ¥40.29 | 0 |
| 2025-08-01 | 苏宁环球(000718.SZ) | 买 | 60300 | 2.17 | 130851 | ¥39.26 | 0 |
| 2025-07-31 | 博汇纸业(600966.SH) | 卖 | -27200 | 5.09 | -138448 | ¥179.98 | 1863.04 |
| 2025-07-31 | 荣安地产(000517.SZ) | 买 | 900 | 1.95 | 1755 | ¥5 | 0 |
