盈利价值高市盈轮动策略:年化收益率（16.13%）
本策略精选总市值小于25亿、市盈率介于20-40倍、毛利率在25%-80%之间的小市值股票，并按市净率升序排列，选取前5只构建投资组合。策略每40个交易日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾盈利能力和估值水平，力求在控制风险的前提下获取长期回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 151.9%
- 年化收益率: 16.13%
- 基准收益率: 30.46%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.56
- 最大回撤: 40.72%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 益盛药业(002566.SZ) | 6.9785378867112 | 65973 | 56 | 7.93 | 523165.89 | 62770.81/13.634% |
| 2025-06-06 | 中环环保(300692.SZ) | 5.7717310473815 | 80200 | 56 | 6.21 | 498042 | 35149.17/7.593% |
| 2025-06-06 | 中持股份(603903.SH) | 7.2959004518072 | 66400 | 116 | 7.63 | 506632 | 22184.21/4.579% |
| 2025-06-06 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.343401913876 | 41800 | 116 | 11.71 | 489478 | 15323.8/3.232% |
| 2025-06-06 | 绿茵生态(002887.SZ) | 7.5073547001236 | 63197 | 116 | 7.86 | 496728.42 | 22286.13/4.697% |
| 2025-06-05 | 益盛药业(002566.SZ) | 6.9785378867112 | 65973 | 55 | 8 | 527784 | 67388.92/14.637% |
| 2025-06-05 | 中环环保(300692.SZ) | 5.7717310473815 | 80200 | 55 | 6.18 | 495636 | 32743.17/7.074% |
| 2025-06-05 | 中持股份(603903.SH) | 7.2959004518072 | 66400 | 115 | 7.45 | 494680 | 10232.21/2.112% |
| 2025-06-05 | 宏达高科(002144.SZ) | 11.343401913876 | 41800 | 115 | 11.66 | 487388 | 13233.8/2.791% |
| 2025-06-05 | 绿茵生态(002887.SZ) | 7.7523250814332 | 61200 | 115 | 7.91 | 484092 | 9649.71/2.034% |
交易详情
| 2025-06-06 | 绿茵生态(002887.SZ) | 买 | 1997 | 7.66 | -2.98 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-22 | 益盛药业(002566.SZ) | 买 | 873 | 7.45 | -6.15 | ¥0 | 0 |
| 2025-03-14 | 红墙股份(002809.SZ) | 卖 | -52900 | 8.59 | -454411 | ¥590.73 | 104637.1 |
| 2025-03-14 | 东亚药业(605177.SH) | 卖 | -23400 | 19.72 | -461448 | ¥599.88 | 1500.06 |
| 2025-03-14 | 绿茵生态(002887.SZ) | 卖 | -200 | 7.52 | -1504 | ¥6.5 | -46.47 |
| 2025-03-14 | 中环环保(300692.SZ) | 买 | 80200 | 5.77 | 462754 | ¥138.83 | 0 |
| 2025-03-14 | 益盛药业(002566.SZ) | 买 | 65100 | 7.07 | 460257 | ¥138.08 | 0 |
| 2025-03-14 | 中持股份(603903.SH) | 买 | 1200 | 6.95 | 8340 | ¥5 | 0 |
| 2024-12-11 | 丛麟科技(688370.SH) | 卖 | -23495 | 21.03 | -494099.85 | ¥642.33 | 109136.3 |
| 2024-12-11 | 建科股份(301115.SZ) | 卖 | -29000 | 15.5 | -449500 | ¥584.35 | 84570.55 |
