分散股权轮动股票策略:年化收益率（99.92%）
本策略精选前十大股东持股比例小于20%且流通市值较小的股票构建投资组合，并进行定期轮动。策略旨在捕捉股权分散的小市值公司所蕴含的潜在成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 156.74%
- 年化收益率: 99.92%
- 基准收益率: 14.4%
- 阿尔法: 1.15
- 夏普比率: 1.26
- 最大回撤: 37.02%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 海昇药业(870656.BJ) | 25.117532994924 | 19700 | 2 | 24.3 | 478710 | -16105.4/-3.255% |
| 2025-06-06 | 天罡股份(832651.BJ) | 30.260364619278 | 17388 | 32 | 29.6 | 514684.8 | -11482.42/-2.182% |
| 2025-06-06 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 15.41146096459 | 29500 | 52 | 17.45 | 514775 | 60136.9/13.227% |
| 2025-06-06 | 博迅生物(836504.BJ) | 15.088117323303 | 19129 | 202 | 26.68 | 510361.72 | 221741.12/76.828% |
| 2025-06-06 | 保丽洁(832802.BJ) | 11.029934619822 | 28679 | 342 | 18.4 | 527693.6 | 211366.11/66.819% |
| 2025-06-05 | 海昇药业(870656.BJ) | 25.117532994924 | 19700 | 1 | 24.26 | 477922 | -16893.4/-3.414% |
| 2025-06-05 | 拓山重工(001226.SZ) | 27.608280107527 | 0 | 11 | 29.36 | 0 | 17143.99/3.339% |
| 2025-06-05 | 天罡股份(832651.BJ) | 30.260364619278 | 17388 | 31 | 29.53 | 513467.64 | -12699.58/-2.414% |
| 2025-06-05 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 15.41146096459 | 29500 | 51 | 17.2 | 507400 | 52761.9/11.605% |
| 2025-06-05 | 博迅生物(836504.BJ) | 15.088117323303 | 19129 | 201 | 26.8 | 512657.2 | 224036.6/77.623% |
交易详情
| 2025-06-05 | 拓山重工(001226.SZ) | 卖 | -18600 | 28.54 | -530844 | ¥690.1 | 17329.99 |
| 2025-06-05 | 保丽洁(832802.BJ) | 买 | 1700 | 17.98 | 30566 | ¥9.17 | 0 |
| 2025-06-05 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 200 | 29.65 | 5930 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 海昇药业(870656.BJ) | 买 | 19700 | 25.11 | 494667 | ¥148.4 | 0 |
| 2025-06-05 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 卖 | -1200 | 17.52 | -21024 | ¥27.33 | 2530.25 |
| 2025-06-04 | 保丽洁(832802.BJ) | 买 | 6368 | 18.22 | -14.97 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-30 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 388 | 30.29 | -7.48 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-22 | 博迅生物(836504.BJ) | 买 | 35 | 27.18 | -3.4 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-21 | 海昇药业(870656.BJ) | 卖 | -20600 | 26.13 | -538278 | ¥699.76 | 166892.44 |
| 2025-05-21 | 保丽洁(832802.BJ) | 卖 | -1200 | 25.51 | -30612 | ¥39.8 | 13975.12 |
