分散股权轮动股票策略:年化收益率（97.38%）
本策略精选前十大股东持股比例小于20%且流通市值较小的股票构建投资组合，并进行定期轮动。策略旨在捕捉股权分散的小市值公司所蕴含的潜在成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 181.08%
- 年化收益率: 97.38%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: 1.01
- 夏普比率: 1.27
- 最大回撤: 37.02%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 天罡股份(832651.BJ) | 30.766537426901 | 17100 | 12 | 31.46 | 537966 | 11858.21/2.254% |
| 2025-08-01 | 海昇药业(870656.BJ) | 18.105430067568 | 29300 | 12 | 19.62 | 574866 | 44376.9/8.365% |
| 2025-08-01 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 18.701131756757 | 29600 | 12 | 18.3 | 541680 | -11873.5/-2.145% |
| 2025-08-01 | 博迅生物(836504.BJ) | 16.063748628861 | 19929 | 242 | 28.4 | 565983.6 | 245849.15/76.796% |
| 2025-08-01 | 保丽洁(832802.BJ) | 11.985706349206 | 30779 | 382 | 18.77 | 577721.83 | 208813.77/56.603% |
| 2025-07-31 | 天罡股份(832651.BJ) | 30.766537426901 | 17100 | 11 | 31.45 | 537795 | 11687.21/2.221% |
| 2025-07-31 | 海昇药业(870656.BJ) | 18.105430067568 | 29300 | 11 | 19.15 | 561095 | 30605.9/5.769% |
| 2025-07-31 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 18.701131756757 | 29600 | 11 | 18.25 | 540200 | -13353.5/-2.412% |
| 2025-07-31 | 博迅生物(836504.BJ) | 16.063748628861 | 19929 | 241 | 27.86 | 555221.94 | 235087.49/73.434% |
| 2025-07-31 | 保丽洁(832802.BJ) | 11.985706349206 | 30779 | 381 | 18.65 | 574028.35 | 205120.29/55.602% |
交易详情
| 2025-07-31 | 保丽洁(832802.BJ) | 买 | 900 | 18.34 | 16506 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 海昇药业(870656.BJ) | 卖 | -300 | 19.24 | -5772 | ¥10.77 | 340.37 |
| 2025-07-31 | 博迅生物(836504.BJ) | 卖 | -600 | 28.44 | -17064 | ¥22.18 | 7425.75 |
| 2025-07-31 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 4100 | 33 | 135300 | ¥40.59 | 0 |
| 2025-07-31 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 买 | 29500 | 18.7 | 551650 | ¥165.5 | 0 |
| 2025-07-21 | 退市九有(600462.SH) | 卖 | -3299600 | 0.21 | -692916 | ¥0 | 197827.52 |
| 2025-07-17 | 保丽洁(832802.BJ) | 买 | 3200 | 18.16 | 58112 | ¥17.43 | 0 |
| 2025-07-17 | 博迅生物(836504.BJ) | 买 | 1300 | 26.53 | 34489 | ¥10.35 | 0 |
| 2025-07-17 | 海昇药业(870656.BJ) | 买 | 29600 | 18.1 | 535760 | ¥160.73 | 0 |
| 2025-07-17 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 13000 | 30.05 | 390650 | ¥117.2 | 0 |
