月度动量期货轮动策略:年化收益率（230.34%）
本策略每五日（一周）选取动量最大的5只股票，次日开盘买入并持有，旨在捕捉日内价格上涨的动能。
概要
核心指标
- 累计收益率: 408.59%
- 年化收益率: 230.34%
- 基准收益率: 14.4%
- 阿尔法: 5.6
- 夏普比率: 1.61
- 最大回撤: 81.52%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 鸡蛋2508(jd2508.DCE) | 3570 | 1 | 2 | 3553 | 0 | -170/0% |
| 2025-06-06 | 黄金2508(au2508.SHF) | 782.4 | 77 | 2 | 783.24 | 0 | 64680/0% |
| 2025-06-06 | 棉花9月(CF509.CZC) | 13330 | 28 | 17 | 13360 | 0 | 4200/0% |
| 2025-06-06 | 玉米2507(c2507.DCE) | 2310 | 21 | 37 | 2340 | 0 | 6300/0% |
| 2025-06-05 | 鸡蛋2508(jd2508.DCE) | 3570 | 1 | 1 | 3571 | 0 | 10/0% |
| 2025-06-05 | 黄金2508(au2508.SHF) | 782.4 | 77 | 1 | 783.72 | 0 | 101640/0% |
| 2025-06-05 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2981 | 0 | 6 | 2959 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-05 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 3110 | 0 | 6 | 3077 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-05 | 白糖9月(SR509.CZC) | 5850 | 0 | 11 | 5730 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-05 | 棉花9月(CF509.CZC) | 13330 | 28 | 16 | 13245 | 0 | -11900/0% |
交易详情
| 2025-06-05 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -296 | 2974 | -880304 | ¥592 | -20720 |
| 2025-06-05 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 卖 | -284 | 3095 | -878980 | ¥568 | -42600 |
| 2025-06-05 | 白糖9月(SR509.CZC) | 卖 | -59 | 5753 | -339427 | ¥118 | -57230 |
| 2025-06-05 | 黄金2508(au2508.SHF) | 买 | 77 | 782.4 | 60244.8 | ¥154 | 0 |
| 2025-06-05 | 鸡蛋2508(jd2508.DCE) | 买 | 1 | 3570 | 3570 | ¥2 | 0 |
| 2025-05-28 | 热轧卷板2510(hc2510.SHF) | 买 | 284 | 3110 | 883240 | ¥568 | 0 |
| 2025-05-28 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 296 | 2981 | 882376 | ¥592 | 0 |
| 2025-05-28 | 苹果510(AP510.CZC) | 卖 | -44 | 7590 | -333960 | ¥88 | -92400 |
| 2025-05-28 | 线材2510(wr2510.SHF) | 卖 | -75 | 3260 | -244500 | ¥150 | -141750 |
| 2025-05-21 | 黄金2508(au2508.SHF) | 卖 | -141 | 760.6 | -107244.6 | ¥282 | -5837400 |
