稳如老狗稳定增长策略:年化收益率（12.33%）
精选沪深市场大市值龙头股，分享龙头企业稳健增长红利 本策略基于市值因子，选取市场上流通市值最大的5只股票构建投资组合，并每10个交易日进行调仓。策略旨在捕捉大市值龙头公司的稳健收益，适合追求稳定收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 49.19%
- 年化收益率: 12.33%
- 基准收益率: -17.55%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.63
- 最大回撤: 19.6%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 中国银行(601988.SH) | 4.8380835178888 | 53499 | 166 | 5.55 | 296919.45 | 38086.82/14.715% |
| 2025-08-01 | 中国石油(601857.SH) | 6.3298047060081 | 34409 | 796 | 8.51 | 292820.59 | 75018.34/34.443% |
| 2025-08-01 | 农业银行(601288.SH) | 2.563091654997 | 48701 | 816 | 6.33 | 308277.33 | 183452.2/146.967% |
| 2025-08-01 | 贵州茅台(600519.SH) | 1598.091722488 | 209 | 856 | 1417 | 296153 | -37848.17/-11.332% |
| 2025-08-01 | 工商银行(601398.SH) | 4.1139930035232 | 39051 | 866 | 7.62 | 297568.62 | 136913.08/85.222% |
| 2025-07-31 | 中国银行(601988.SH) | 4.8380835178888 | 53499 | 165 | 5.55 | 296919.45 | 38086.82/14.715% |
| 2025-07-31 | 中国石油(601857.SH) | 6.3298047060081 | 34409 | 795 | 8.87 | 305207.83 | 87405.58/40.131% |
| 2025-07-31 | 农业银行(601288.SH) | 2.563091654997 | 48701 | 815 | 6.3 | 306816.3 | 181991.17/145.797% |
| 2025-07-31 | 贵州茅台(600519.SH) | 1598.091722488 | 209 | 855 | 1421.67 | 297129.03 | -36872.14/-11.04% |
| 2025-07-31 | 工商银行(601398.SH) | 4.1139930035232 | 39051 | 865 | 7.56 | 295225.56 | 134570.02/83.763% |
交易详情
| 2025-07-25 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 700 | 7.53 | 5271 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 农业银行(601288.SH) | 卖 | -400 | 6.19 | -2476 | ¥7.48 | 1450.76 |
| 2025-07-25 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -600 | 8.8 | -5280 | ¥10.28 | 1482.12 |
| 2025-07-25 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 1400 | 5.56 | 7784 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-17 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 1014 | 6.16 | -5.07 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-14 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 766 | 7.85 | -0.5 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-11 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -1100 | 8.12 | -8932 | ¥13.93 | 4384.51 |
| 2025-07-11 | 农业银行(601288.SH) | 卖 | -1100 | 6.33 | -6963 | ¥11.96 | 4084.15 |
| 2025-07-11 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 1400 | 8.66 | 12124 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-11 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 600 | 5.83 | 3498 | ¥5 | 0 |
