稳如老狗稳定增长策略:年化收益率（11.16%）
精选沪深市场大市值龙头股，分享龙头企业稳健增长红利 本策略基于市值因子，选取市场上流通市值最大的5只股票构建投资组合，并每10个交易日进行调仓。策略旨在捕捉大市值龙头公司的稳健收益，适合追求稳定收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 41.52%
- 年化收益率: 11.16%
- 基准收益率: -21.22%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.56
- 最大回撤: 19.6%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 中国银行(601988.SH) | 4.789773659948 | 50999 | 126 | 5.45 | 277944.55 | 33670.88/13.784% |
| 2025-06-06 | 中国石油(601857.SH) | 6.3644394462926 | 33888 | 756 | 8.51 | 288386.88 | 72708.76/33.712% |
| 2025-06-06 | 农业银行(601288.SH) | 2.6171390053862 | 51087 | 776 | 5.61 | 286598.07 | 152896.29/114.356% |
| 2025-06-06 | 贵州茅台(600519.SH) | 1793.9959813084 | 107 | 816 | 1506.39 | 161183.73 | -30773.84/-16.032% |
| 2025-06-06 | 工商银行(601398.SH) | 4.1340838307991 | 39985 | 826 | 7.1 | 283893.5 | 118592.16/71.743% |
| 2025-06-05 | 中国银行(601988.SH) | 4.789773659948 | 50999 | 125 | 5.47 | 278964.53 | 34690.86/14.202% |
| 2025-06-05 | 中国石油(601857.SH) | 6.3644394462926 | 33888 | 755 | 8.39 | 284320.32 | 68642.2/31.826% |
| 2025-06-05 | 农业银行(601288.SH) | 2.6171390053862 | 51087 | 775 | 5.57 | 284554.59 | 150852.81/112.828% |
| 2025-06-05 | 贵州茅台(600519.SH) | 1793.9959813084 | 107 | 815 | 1514 | 161998 | -29959.57/-15.607% |
| 2025-06-05 | 工商银行(601398.SH) | 4.1340838307991 | 39985 | 825 | 7.09 | 283493.65 | 118192.31/71.501% |
交易详情
| 2025-05-29 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 200 | 7.05 | 1410 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-29 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -800 | 8.35 | -6680 | ¥11.68 | 1588.45 |
| 2025-05-29 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 300 | 5.53 | 1659 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-15 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 500 | 7.23 | 3615 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-15 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 100 | 5.64 | 564 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-15 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -800 | 8.29 | -6632 | ¥11.63 | 1540.45 |
| 2025-05-15 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 700 | 5.69 | 3983 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-28 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -300 | 7.22 | -2166 | ¥7.17 | 942.13 |
| 2025-04-28 | 农业银行(601288.SH) | 卖 | -1500 | 5.54 | -8310 | ¥13.31 | 4393.33 |
| 2025-04-28 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -700 | 5.67 | -3969 | ¥8.97 | 628.23 |
