低PEG稳健增长轮动策略:年化收益率（27.58%）
本策略精选PEG ratio在0-1之间，同时满足净利润和营业收入稳健增长的小市值股票，力求在控制估值风险的同时，捕捉具备成长潜力的小盘股的投资机会。策略每月调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 181.34%
- 年化收益率: 27.58%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.38
- 夏普比率: 0.86
- 最大回撤: 39.65%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 生益电子(688183.SH) | 30.958871656815 | 17087 | 19 | 41.33 | 706205.71 | 177211.47/33.5% |
| 2025-06-06 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.845773766976 | 22384 | 19 | 23.41 | 524009.44 | -32138.36/-5.779% |
| 2025-06-06 | 立华股份(300761.SZ) | 18.641694824445 | 27997 | 19 | 18.78 | 525783.66 | 3872.13/0.742% |
| 2025-06-06 | 华业香料(300886.SZ) | 23.306989908257 | 18900 | 19 | 28.89 | 546021 | 105518.89/23.954% |
| 2025-06-05 | 生益电子(688183.SH) | 30.958871656815 | 17087 | 18 | 38.27 | 653919.49 | 124925.25/23.616% |
| 2025-06-05 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.845773766976 | 22384 | 18 | 23.14 | 517965.76 | -38182.04/-6.865% |
| 2025-06-05 | 立华股份(300761.SZ) | 18.641694824445 | 27997 | 18 | 18.72 | 524103.84 | 2192.31/0.42% |
| 2025-06-05 | 华业香料(300886.SZ) | 23.306989908257 | 18900 | 18 | 27.43 | 518427 | 77924.89/17.69% |
| 2025-06-04 | 生益电子(688183.SH) | 30.958871656815 | 17087 | 17 | 31.89 | 544904.43 | 15910.19/3.008% |
| 2025-06-04 | 正丹股份(300641.SZ) | 25.165058823529 | 22100 | 17 | 23.57 | 520897 | -35250.8/-6.338% |
交易详情
| 2025-06-05 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 284 | 23.27 | -21.32 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-04 | 生益电子(688183.SH) | 买 | 144 | 29.38 | -5.03 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-30 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -2900 | 26.67 | -77343 | ¥100.55 | 9752.73 |
| 2025-05-30 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 1300 | 18.15 | 23595 | ¥7.08 | 0 |
| 2025-05-30 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 2300 | 23.07 | 53061 | ¥15.92 | 0 |
| 2025-05-30 | 生益电子(688183.SH) | 买 | 367 | 29.52 | 10833.84 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-22 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 697 | 18.64 | -7.92 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-12 | 亚威股份(002559.SZ) | 卖 | -53200 | 9.67 | -514444 | ¥668.78 | 41886.28 |
| 2025-05-12 | 东华能源(002221.SZ) | 卖 | -59500 | 8.15 | -484925 | ¥630.4 | -83520.4 |
| 2025-05-12 | 科汇股份(688681.SH) | 卖 | -41027 | 13.07 | -536222.89 | ¥697.09 | 47622.19 |
