低PEG稳健增长轮动策略:年化收益率（28.5%）
本策略精选PEG ratio在0-1之间，同时满足净利润和营业收入稳健增长的小市值股票，力求在控制估值风险的同时，捕捉具备成长潜力的小盘股的投资机会。策略每月调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 201.81%
- 年化收益率: 28.5%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.38
- 夏普比率: 0.89
- 最大回撤: 39.65%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 生益电子(688183.SH) | 30.958871656815 | 11487 | 59 | 52.63 | 604560.81 | 248936.25/70% |
| 2025-08-01 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.451444500443 | 25684 | 59 | 23.88 | 613333.92 | -14676.98/-2.337% |
| 2025-08-01 | 立华股份(300761.SZ) | 18.678180336773 | 31297 | 59 | 19.66 | 615299.02 | 30728.01/5.257% |
| 2025-08-01 | 华业香料(300886.SZ) | 23.646462001083 | 20362 | 59 | 28.35 | 577262.7 | 95773.44/19.891% |
| 2025-07-31 | 生益电子(688183.SH) | 30.958871656815 | 11487 | 58 | 53.17 | 610763.79 | 255139.23/71.744% |
| 2025-07-31 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.451444500443 | 25684 | 58 | 23.65 | 607426.6 | -20584.3/-3.278% |
| 2025-07-31 | 立华股份(300761.SZ) | 18.678180336773 | 31297 | 58 | 19.31 | 604345.07 | 19774.06/3.383% |
| 2025-07-31 | 华业香料(300886.SZ) | 23.646462001083 | 20362 | 58 | 28.06 | 571357.72 | 89868.46/18.665% |
| 2025-07-30 | 生益电子(688183.SH) | 30.958871656815 | 11487 | 57 | 50.11 | 575613.57 | 219989.01/61.86% |
| 2025-07-30 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.451444500443 | 25684 | 57 | 24.11 | 619241.24 | -8769.66/-1.396% |
交易详情
| 2025-07-30 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 400 | 28.93 | 11572 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 400 | 19.28 | 7712 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 200 | 23.51 | 4702 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 生益电子(688183.SH) | 卖 | -800 | 52.5 | -42000 | ¥54.6 | 17232.9 |
| 2025-07-10 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 600 | 28.6 | 17160 | ¥5.15 | 0 |
| 2025-07-10 | 正丹股份(300641.SZ) | 卖 | -800 | 23.16 | -18528 | ¥24.09 | -1038.91 |
| 2025-06-20 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 62 | 30.4 | -5.2 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-20 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 400 | 30.6 | 12240 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-20 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 2900 | 18.94 | 54926 | ¥16.48 | 0 |
| 2025-06-20 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 3900 | 22.23 | 86697 | ¥26.01 | 0 |
