市收率价值投资策略:年化收益率（7.12%）
本策略精选低市销率、高营收增长和利润同比增长的股票，并剔除特定行业和市场板块，构建价值与成长兼具的投资组合，力求在中长期获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 33.92%
- 年化收益率: 7.12%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.29
- 最大回撤: 30.42%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 横店东磁(002056.SZ) | 12.823845 | 2000 | 4 | 13.25 | 26500 | 852.31/3.323% |
| 2025-06-06 | 中鼎股份(000887.SZ) | 17.06512 | 1500 | 4 | 17.26 | 25890 | 292.32/1.142% |
| 2025-06-06 | 华天科技(002185.SZ) | 9.4099766666667 | 3000 | 19 | 8.94 | 26820 | -1409.93/-4.994% |
| 2025-06-06 | 中通客车(000957.SZ) | 11.393417391304 | 2300 | 19 | 11.16 | 25668 | -536.86/-2.049% |
| 2025-06-06 | 双汇发展(000895.SZ) | 24.82745 | 1000 | 19 | 24.67 | 24670 | -157.45/-0.634% |
| 2025-06-06 | 深科技(000021.SZ) | 18.296473333333 | 1500 | 19 | 17.72 | 26580 | -864.71/-3.151% |
| 2025-06-06 | 中航光电(002179.SZ) | 40.922266666667 | 600 | 24 | 40.14 | 24084 | -469.36/-1.912% |
| 2025-06-06 | 韵达股份(002120.SZ) | 6.7937282051282 | 3900 | 24 | 7.02 | 27378 | 882.46/3.331% |
| 2025-06-06 | 智微智能(001339.SZ) | 49.12474 | 500 | 24 | 49.17 | 24585 | 22.63/0.092% |
| 2025-06-06 | 山河智能(002097.SZ) | 6.8720621621622 | 3500 | 24 | 8.03 | 28105 | 4052.78/16.85% |
交易详情
| 2025-06-06 | 华润三九(000999.SZ) | 买 | 185 | 33.02 | -23.3 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-06 | 大连重工(002204.SZ) | 买 | 36 | 6.01 | -3.64 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-06 | 软控股份(002073.SZ) | 买 | 42 | 7.84 | -4.32 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-06 | 达 意 隆(002209.SZ) | 买 | 9 | 11.84 | -3.44 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-05 | 华东医药(000963.SZ) | 买 | 8 | 44.04 | -10.18 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-03 | 东华能源(002221.SZ) | 卖 | -3300 | 8.02 | -26466 | ¥34.41 | -1086.53 |
| 2025-06-03 | 劲旅环境(001230.SZ) | 卖 | -1400 | 23.2 | -32480 | ¥42.22 | 9807.2 |
| 2025-06-03 | 中集集团(000039.SZ) | 买 | 100 | 7.7 | 770 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 渤海租赁(000415.SZ) | 买 | 200 | 3.26 | 652 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 徐工机械(000425.SZ) | 买 | 100 | 8.21 | 821 | ¥5 | 0 |
