市收率价值投资策略:年化收益率（9.36%）
本策略精选低市销率、高营收增长和利润同比增长的股票，并剔除特定行业和市场板块，构建价值与成长兼具的投资组合，力求在中长期获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 48.29%
- 年化收益率: 9.36%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.38
- 最大回撤: 30.42%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 宗申动力(001696.SZ) | 23.607083333333 | 1200 | 4 | 23.03 | 27636 | -692.5/-2.445% |
| 2025-08-01 | 中鼎股份(000887.SZ) | 17.77533125 | 1600 | 4 | 17.9 | 28640 | 199.47/0.701% |
| 2025-08-01 | 云南白药(000538.SZ) | 56.52696 | 500 | 4 | 56.29 | 28145 | -118.48/-0.419% |
| 2025-08-01 | 盈峰环境(000967.SZ) | 6.0855844436888 | 4421 | 34 | 6.82 | 30151.22 | 3246.85/12.068% |
| 2025-08-01 | 华天科技(002185.SZ) | 9.4320464367816 | 2900 | 59 | 9.91 | 28739 | 1386.07/5.067% |
| 2025-08-01 | 中通客车(000957.SZ) | 11.30262835249 | 2610 | 59 | 10.97 | 28631.7 | -868.16/-2.943% |
| 2025-08-01 | 双汇发展(000895.SZ) | 24.794045454545 | 1100 | 59 | 24.75 | 27225 | -48.45/-0.178% |
| 2025-08-01 | 深科技(000021.SZ) | 18.103370712401 | 1516 | 59 | 18.35 | 27818.6 | 373.89/1.362% |
| 2025-08-01 | 中航光电(002179.SZ) | 39.969606741573 | 712 | 64 | 37.72 | 26856.64 | -1601.72/-5.628% |
| 2025-08-01 | 山河智能(002097.SZ) | 6.9232625812814 | 2508 | 64 | 14.19 | 35588.52 | 18224.98/104.961% |
交易详情
| 2025-07-29 | 恒邦股份(002237.SZ) | 卖 | -2400 | 11.98 | -28752 | ¥37.38 | -632.81 |
| 2025-07-29 | 海 利 得(002206.SZ) | 卖 | -5100 | 5.66 | -28866 | ¥37.53 | 2776.52 |
| 2025-07-29 | 达 意 隆(002209.SZ) | 卖 | -1800 | 16.15 | -29070 | ¥37.79 | 819.53 |
| 2025-07-29 | 徐工机械(000425.SZ) | 买 | 100 | 8.55 | 855 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 岭南控股(000524.SZ) | 买 | 100 | 12.22 | 1222 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 柳 工(000528.SZ) | 卖 | -100 | 11.08 | -1108 | ¥6.11 | 155.65 |
| 2025-07-29 | 云南白药(000538.SZ) | 买 | 500 | 56.51 | 28255 | ¥8.48 | 0 |
| 2025-07-29 | 皖能电力(000543.SZ) | 买 | 100 | 7.22 | 722 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 东北制药(000597.SZ) | 卖 | -200 | 6.42 | -1284 | ¥6.28 | 286.9 |
| 2025-07-29 | 建投能源(000600.SZ) | 买 | 300 | 7.35 | 2205 | ¥5 | 0 |
