低现金比率小市值轮动策略:年化收益率（145.57%）
本策略精选连续3个季度现金比率大于0.2且市值较小的非ST、非科创板股票，构建股票组合，每5个交易日轮动调仓，动态跟踪低现金比率小市值股票，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 295.96%
- 年化收益率: 145.57%
- 基准收益率: 8.48%
- 阿尔法: 1.94
- 夏普比率: 1.53
- 最大回撤: 54.73%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 舜宇精工(831906.BJ) | 25.737719032258 | 31000 | 5 | 25.2 | 781200 | -16669.29/-2.089% |
| 2025-06-06 | 速达股份(001277.SZ) | 37.913212745098 | 19200 | 20 | 43.06 | 826752 | 98818.32/13.575% |
| 2025-06-06 | 宏海科技(920108.BJ) | 24.481541126374 | 31700 | 25 | 24.57 | 778869 | 2804.15/0.361% |
| 2025-06-06 | 太湖远大(920118.BJ) | 28.513633378158 | 28200 | 60 | 28.36 | 799752 | -4332.46/-0.539% |
| 2025-06-06 | 科拜尔(920066.BJ) | 25.076295527327 | 24338 | 100 | 31.76 | 772974.88 | 162668/26.653% |
| 2025-06-05 | 舜宇精工(831906.BJ) | 25.737719032258 | 31000 | 4 | 25.58 | 792980 | -4889.29/-0.613% |
| 2025-06-05 | 速达股份(001277.SZ) | 37.913212745098 | 19200 | 19 | 42.3 | 812160 | 84226.32/11.571% |
| 2025-06-05 | 宏海科技(920108.BJ) | 24.481541126374 | 31700 | 24 | 24.92 | 789964 | 13899.15/1.791% |
| 2025-06-05 | 太湖远大(920118.BJ) | 28.513633378158 | 28200 | 59 | 28.35 | 799470 | -4614.46/-0.574% |
| 2025-06-05 | 科拜尔(920066.BJ) | 25.076295527327 | 24338 | 99 | 31.8 | 773948.4 | 163641.52/26.813% |
交易详情
| 2025-05-30 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 6963 | 32.5 | -5 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-30 | 蓝宇股份(301585.SZ) | 卖 | -22563 | 34.07 | -768721.41 | ¥999.34 | 6360.77 |
| 2025-05-30 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 100 | 32.59 | 3259 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 宏海科技(920108.BJ) | 买 | 200 | 25.01 | 5002 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 速达股份(001277.SZ) | 卖 | -900 | 42 | -37800 | ¥49.14 | 3678.11 |
| 2025-05-30 | 舜宇精工(831906.BJ) | 买 | 31000 | 25.73 | 797630 | ¥239.29 | 0 |
| 2025-05-28 | 蓝宇股份(301585.SZ) | 买 | 5363 | 34.15 | -33.55 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-23 | 舜宇精工(831906.BJ) | 卖 | -30900 | 25 | -772500 | ¥1004.25 | -9813.62 |
| 2025-05-23 | 科拜尔(920066.BJ) | 卖 | -200 | 45.01 | -9002 | ¥14 | 1974.01 |
| 2025-05-23 | 宏海科技(920108.BJ) | 买 | 1000 | 24.4 | 24400 | ¥7.32 | 0 |
