微盘策略——捕捉小市值优质股票:年化收益率（4.82%）
本策略精选沪深A股市场中总市值最小的30只股票构建投资组合，旨在捕捉小市值股票的超额收益机会。策略严格过滤ST、停牌、次新股及北交所股票，每5个交易日调仓一次，均衡配置，力求在控制风险的前提下，实现资产的稳健增值。
概要
核心指标
- 累计收益率: 22.6%
- 年化收益率: 4.82%
- 基准收益率: -25.15%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.19
- 最大回撤: 27.76%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 美的集团(000333.SZ) | 71.801526717557 | 524 | 64 | 70.79 | 37093.96 | -530.04/-1.409% |
| 2025-08-01 | 深 赛 格(000058.SZ) | 8.1244551790135 | 4905 | 84 | 8.13 | 39877.65 | 27.2/0.068% |
| 2025-08-01 | 中信海直(000099.SZ) | 24.61735592869 | 1809 | 149 | 22.03 | 39852.27 | -4680.53/-10.51% |
| 2025-08-01 | 申万宏源(000166.SZ) | 4.4564979159851 | 7628 | 219 | 5.27 | 40199.56 | 6205.39/18.254% |
| 2025-08-01 | 中联重科(000157.SZ) | 7.4215615585829 | 5527 | 304 | 7.28 | 40236.56 | -782.41/-1.907% |
| 2025-08-01 | 深圳机场(000089.SZ) | 6.5660556164653 | 5777 | 319 | 7.09 | 40958.93 | 3026.83/7.98% |
| 2025-08-01 | 德赛电池(000049.SZ) | 23.256983532263 | 1763 | 394 | 22.91 | 40390.33 | -611.73/-1.492% |
| 2025-08-01 | TCL科技(000100.SZ) | 4.1246510490315 | 8950 | 424 | 4.43 | 39648.5 | 2732.87/7.403% |
| 2025-08-01 | 深桑达Ａ(000032.SZ) | 21.269668799163 | 1926 | 464 | 24.77 | 47707.02 | 6741.64/16.457% |
| 2025-08-01 | 华数传媒(000156.SZ) | 8.0813613024733 | 4993 | 544 | 8.27 | 41292.11 | 941.87/2.334% |
交易详情
| 2025-07-29 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 100 | 12.46 | 1246 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 中国宝安(000009.SZ) | 卖 | -100 | 9.35 | -935 | ¥5.94 | -130.47 |
| 2025-07-29 | 深圳能源(000027.SZ) | 买 | 100 | 6.66 | 666 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 深桑达Ａ(000032.SZ) | 卖 | -100 | 21.79 | -2179 | ¥7.18 | 52.03 |
| 2025-07-29 | 中国天楹(000035.SZ) | 买 | 100 | 4.4 | 440 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 中集集团(000039.SZ) | 卖 | -100 | 8.34 | -834 | ¥5.83 | 15.84 |
| 2025-07-29 | 盐 田 港(000088.SZ) | 买 | 100 | 4.6 | 460 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 申万宏源(000166.SZ) | 卖 | -100 | 5.43 | -543 | ¥5.54 | 97.35 |
| 2025-07-25 | 中联重科(000157.SZ) | 买 | 206 | 7.72 | -5.98 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-22 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 100 | 12.6 | 1260 | ¥5 | 0 |
