微盘策略——捕捉小市值优质股票:年化收益率（4.17%）
本策略精选沪深A股市场中总市值最小的30只股票构建投资组合，旨在捕捉小市值股票的超额收益机会。策略严格过滤ST、停牌、次新股及北交所股票，每5个交易日调仓一次，均衡配置，力求在控制风险的前提下，实现资产的稳健增值。
概要
核心指标
- 累计收益率: 18.56%
- 年化收益率: 4.17%
- 基准收益率: -28.49%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.16
- 最大回撤: 27.76%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 美的集团(000333.SZ) | 75.248 | 500 | 24 | 75.7 | 37850 | 226/0.601% |
| 2025-06-06 | 深 赛 格(000058.SZ) | 8.1176800526662 | 4805 | 44 | 8.15 | 39160.75 | 155.3/0.398% |
| 2025-06-06 | 中信海直(000099.SZ) | 24.61735592869 | 1809 | 109 | 21.85 | 39526.65 | -5006.15/-11.241% |
| 2025-06-06 | 申万宏源(000166.SZ) | 4.4564979159851 | 8328 | 179 | 4.8 | 39974.4 | 2860.69/7.708% |
| 2025-06-06 | 中联重科(000157.SZ) | 7.719931284926 | 5421 | 264 | 7.05 | 38218.05 | -3631.7/-8.678% |
| 2025-06-06 | 深圳机场(000089.SZ) | 6.6647998715912 | 5480 | 279 | 7.14 | 39127.2 | 2604.1/7.13% |
| 2025-06-06 | 德赛电池(000049.SZ) | 23.256983532263 | 1863 | 354 | 21.32 | 39719.16 | -3608.6/-8.329% |
| 2025-06-06 | TCL科技(000100.SZ) | 4.1638716243934 | 9152 | 384 | 4.31 | 39445.12 | 1337.37/3.509% |
| 2025-06-06 | 深桑达Ａ(000032.SZ) | 21.396339037957 | 1926 | 424 | 20.78 | 40022.28 | -1187.07/-2.881% |
| 2025-06-06 | 华数传媒(000156.SZ) | 8.0813613024733 | 5093 | 504 | 7.88 | 40132.84 | -1025.53/-2.492% |
交易详情
| 2025-06-05 | 盐 田 港(000088.SZ) | 买 | 238 | 4.56 | -2.69 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-03 | 深粮控股(000019.SZ) | 卖 | -100 | 6.82 | -682 | ¥5.68 | 25.24 |
| 2025-06-03 | 深圳能源(000027.SZ) | 卖 | -100 | 6.52 | -652 | ¥5.65 | 7.84 |
| 2025-06-03 | 中集集团(000039.SZ) | 买 | 100 | 7.7 | 770 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 中金岭南(000060.SZ) | 买 | 100 | 4.46 | 446 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 盐 田 港(000088.SZ) | 买 | 100 | 4.65 | 465 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 深圳机场(000089.SZ) | 卖 | -100 | 7.14 | -714 | ¥5.71 | 47.52 |
| 2025-06-03 | 华数传媒(000156.SZ) | 卖 | -100 | 7.65 | -765 | ¥5.77 | -43.14 |
| 2025-05-30 | 深桑达Ａ(000032.SZ) | 买 | 11 | 19.77 | -12.33 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-28 | 德赛电池(000049.SZ) | 买 | 28 | 21.22 | -11.39 | ¥0 | 0 |
