大单基本面高增长策略:年化收益率（4.38%）
本策略选取非ST、非停牌、非北交所、非次新股，并叠加了机构资金（大单和超大单主动买入金额之和）流入超过五千万的条件。在满足这些条件的股票中，优先选择高成长的股票进行等权重配置。策略采用每5个交易日调仓，买卖指令在早盘开盘时撮合，旨在捕捉有机构关注且具备中发展优势的股票的轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 20.77%
- 年化收益率: 4.38%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.18
- 最大回撤: 36.49%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 中国东航(600115.SH) | 3.9011700636943 | 31400 | 4 | 3.79 | 119006 | -3490.74/-2.85% |
| 2025-08-01 | 爱旭股份(600732.SH) | 14.854454878049 | 8200 | 4 | 14.64 | 120048 | -1758.53/-1.444% |
| 2025-08-01 | 金地集团(600383.SH) | 4.0412118811881 | 30300 | 4 | 3.74 | 113322 | -9126.72/-7.454% |
| 2025-08-01 | TCL中环(002129.SZ) | 8.3024897260274 | 14500 | 14 | 8.24 | 119480 | -906.1/-0.753% |
| 2025-08-01 | 绿地控股(600606.SH) | 1.7105280825731 | 62500 | 19 | 1.88 | 117500 | 10591.99/9.908% |
| 2025-08-01 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 6.5778578378378 | 18300 | 44 | 6.39 | 116937 | -3437.8/-2.856% |
| 2025-08-01 | 通威股份(600438.SH) | 17.010190140845 | 6000 | 54 | 20.58 | 123480 | 21418.86/20.986% |
| 2025-08-01 | TCL科技(000100.SZ) | 4.0820084998087 | 26894 | 64 | 4.43 | 119140.42 | 9358.88/8.525% |
| 2025-08-01 | 北汽蓝谷(600733.SH) | 7.7228286435324 | 15400 | 99 | 8.8 | 135520 | 16588.44/13.948% |
| 2025-08-01 | 隆基绿能(601012.SH) | 16.44573414416 | 7500 | 149 | 15.92 | 119400 | -3943.01/-3.197% |
交易详情
| 2025-07-29 | 荣盛发展(002146.SZ) | 卖 | -75800 | 1.48 | -112184 | ¥145.84 | 3757.48 |
| 2025-07-29 | 金 融 街(000402.SZ) | 卖 | -40200 | 3.07 | -123414 | ¥160.44 | 1571.46 |
| 2025-07-29 | 华夏幸福(600340.SH) | 卖 | -54300 | 2.25 | -122175 | ¥158.83 | -191.22 |
| 2025-07-29 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 卖 | -200 | 6.76 | -1352 | ¥6.35 | 36.43 |
| 2025-07-29 | 绿地控股(600606.SH) | 买 | 200 | 1.97 | 394 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 北汽蓝谷(600733.SH) | 卖 | -200 | 8.08 | -1616 | ¥6.62 | 71.43 |
| 2025-07-29 | TCL科技(000100.SZ) | 买 | 500 | 4.59 | 2295 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 金地集团(600383.SH) | 买 | 30300 | 4.04 | 122412 | ¥36.72 | 0 |
| 2025-07-29 | 爱旭股份(600732.SH) | 买 | 8200 | 14.85 | 121770 | ¥36.53 | 0 |
| 2025-07-29 | 中国东航(600115.SH) | 买 | 31400 | 3.9 | 122460 | ¥36.74 | 0 |
