大单基本面高增长策略:年化收益率（2.09%）
本策略选取非ST、非停牌、非北交所、非次新股，并叠加了机构资金（大单和超大单主动买入金额之和）流入超过五千万的条件。在满足这些条件的股票中，优先选择高成长的股票进行等权重配置。策略采用每5个交易日调仓，买卖指令在早盘开盘时撮合，旨在捕捉有机构关注且具备中发展优势的股票的轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 9.16%
- 年化收益率: 2.09%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.09
- 最大回撤: 36.49%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 得润电子(002055.SZ) | 6.0218061643836 | 14600 | 4 | 6.77 | 98842 | 10923.63/12.425% |
| 2025-06-06 | 东方园林(002310.SZ) | 2.40072 | 46000 | 4 | 2.29 | 105340 | -5093.12/-4.612% |
| 2025-06-06 | 华夏幸福(600340.SH) | 2.2806839662447 | 47400 | 4 | 2.24 | 106176 | -1928.42/-1.784% |
| 2025-06-06 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 6.5819737804878 | 16400 | 4 | 6.6 | 108240 | 295.63/0.274% |
| 2025-06-06 | 江淮汽车(600418.SH) | 38.0114 | 2800 | 4 | 35.04 | 98112 | -8319.92/-7.817% |
| 2025-06-06 | 通威股份(600438.SH) | 17.089305970149 | 6700 | 14 | 16.09 | 107803 | -6695.35/-5.848% |
| 2025-06-06 | TCL科技(000100.SZ) | 4.0912268817204 | 25700 | 24 | 4.31 | 110767 | 5622.47/5.347% |
| 2025-06-06 | 北汽蓝谷(600733.SH) | 7.7687762391619 | 15100 | 59 | 7.18 | 108418 | -8890.52/-7.579% |
| 2025-06-06 | 百济神州(688235.SH) | 189.65687179487 | 585 | 79 | 235.69 | 137878.65 | 26929.38/24.272% |
| 2025-06-06 | 隆基绿能(601012.SH) | 16.449010599415 | 7600 | 109 | 14.47 | 109972 | -15040.48/-12.031% |
交易详情
| 2025-06-03 | 中国国航(601111.SH) | 卖 | -14300 | 7.97 | -113971 | ¥148.16 | 5973.61 |
| 2025-06-03 | 中国东航(600115.SH) | 卖 | -28900 | 4.01 | -115889 | ¥150.66 | 6614.22 |
| 2025-06-03 | 晶澳科技(002459.SZ) | 卖 | -11500 | 9.09 | -104535 | ¥135.9 | -6171.2 |
| 2025-06-03 | 爱旭股份(600732.SH) | 卖 | -9500 | 11 | -104500 | ¥135.85 | -7823.69 |
| 2025-06-03 | 马钢股份(600808.SH) | 卖 | -25400 | 3.39 | -86106 | ¥111.94 | -1550.29 |
| 2025-06-03 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 16400 | 6.58 | 107912 | ¥32.37 | 0 |
| 2025-06-03 | 华夏幸福(600340.SH) | 买 | 47400 | 2.28 | 108072 | ¥32.42 | 0 |
| 2025-06-03 | 隆基绿能(601012.SH) | 买 | 100 | 14.32 | 1432 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 通威股份(600438.SH) | 买 | 100 | 16.1 | 1610 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 北汽蓝谷(600733.SH) | 买 | 300 | 7.2 | 2160 | ¥5 | 0 |
