格雷厄姆高股息低估值战法:年化收益率（4.44%）
本策略精选A股市场中基本面健康、估值合理且具备一定股息收益的优质股票，每月初进行调仓，旨在长期获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 92.02%
- 年化收益率: 4.44%
- 基准收益率: 14.7%
- 阿尔法: 0.07
- 夏普比率: 0.21
- 最大回撤: 58.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 中国人保(601319.SH) | 8.76 | 100 | 24 | 8.16 | 816 | -60/-6.849% |
| 2025-08-01 | 索菲亚(002572.SZ) | 16.102032439329 | 139522 | 547 | 13.62 | 1900289.64 | -346298.13/-15.414% |
| 2025-08-01 | 凌霄泵业(002884.SZ) | 15.634906500445 | 1123 | 867 | 16.23 | 18226.29 | 668.29/3.806% |
| 2025-07-31 | 中国人保(601319.SH) | 8.76 | 100 | 23 | 8.18 | 818 | -58/-6.621% |
| 2025-07-31 | 索菲亚(002572.SZ) | 16.102032439329 | 139522 | 546 | 13.67 | 1907265.74 | -339322.03/-15.104% |
| 2025-07-31 | 凌霄泵业(002884.SZ) | 15.634906500445 | 1123 | 866 | 16.12 | 18102.76 | 544.76/3.103% |
| 2025-07-30 | 中国人保(601319.SH) | 8.76 | 100 | 22 | 8.57 | 857 | -19/-2.169% |
| 2025-07-30 | 索菲亚(002572.SZ) | 16.102032439329 | 139522 | 545 | 13.9 | 1939355.8 | -307231.97/-13.675% |
| 2025-07-30 | 凌霄泵业(002884.SZ) | 15.634906500445 | 1123 | 865 | 16.43 | 18450.89 | 892.89/5.085% |
| 2025-07-29 | 中国人保(601319.SH) | 8.76 | 100 | 21 | 8.56 | 856 | -20/-2.283% |
交易详情
| 2025-07-01 | 分众传媒(002027.SZ) | 卖 | -106 | 7.32 | -775.92 | ¥5.78 | 114.92 |
| 2025-07-01 | 中国人保(601319.SH) | 买 | 100 | 8.71 | 871 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-29 | 索菲亚(002572.SZ) | 买 | 9203 | 14.16 | -4.52 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-19 | 凌霄泵业(002884.SZ) | 买 | 66 | 15.91 | -6.94 | ¥0 | 0 |
| 2024-09-26 | 分众传媒(002027.SZ) | 买 | 1 | 5.76 | -4.74 | ¥0 | 0 |
| 2024-06-13 | 分众传媒(002027.SZ) | 买 | 5 | 6.09 | -2.55 | ¥0 | 0 |
| 2024-05-21 | 索菲亚(002572.SZ) | 买 | 6152 | 19.98 | -8.37 | ¥0 | 0 |
| 2024-05-16 | 凌霄泵业(002884.SZ) | 买 | 46 | 21.61 | -16.94 | ¥0 | 0 |
| 2024-05-06 | 冀中能源(000937.SZ) | 卖 | -100 | 7.52 | -752 | ¥5.75 | 107 |
| 2024-05-06 | 分众传媒(002027.SZ) | 买 | 100 | 6.56 | 656 | ¥5 | 0 |
