盈利增长精选个股重仓策略:年化收益率（38.72%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所的A股市场股票，通过流通市值、归母净利润同比增长率和上市天数等条件，筛选出流通市值在5亿到500亿之间，具备盈利增长潜力，且上市时间超过252天的中小市值股票。策略每3个交易日调仓一次，持有5只股票，并等权重配置。买卖均以开盘价执行，旨在捕捉基本面良好且具有成长性的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 311.93%
- 年化收益率: 38.72%
- 基准收益率: -25.15%
- 阿尔法: 0.52
- 夏普比率: 1.05
- 最大回撤: 46.16%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 矩阵股份(301365.SZ) | 18.104268918919 | 44300 | 12 | 19.5 | 863850 | 61830.89/7.709% |
| 2025-08-01 | 万丰股份(603172.SH) | 16.315763354037 | 47700 | 18 | 16.85 | 803745 | 25483.09/3.274% |
| 2025-08-01 | 美能能源(001299.SZ) | 10.817991350876 | 67800 | 63 | 12.36 | 838008 | 104548.19/14.254% |
| 2025-08-01 | 农心科技(001231.SZ) | 18.351300905096 | 38881 | 63 | 21.11 | 820777.91 | 107260.98/15.033% |
| 2025-08-01 | 博菲电气(001255.SZ) | 27.731404370993 | 24328 | 63 | 32.15 | 782145.2 | 107495.59/15.934% |
| 2025-07-31 | 矩阵股份(301365.SZ) | 18.104268918919 | 44300 | 11 | 18.41 | 815563 | 13543.89/1.689% |
| 2025-07-31 | 万丰股份(603172.SH) | 16.315763354037 | 47700 | 17 | 16.62 | 792774 | 14512.09/1.865% |
| 2025-07-31 | 美能能源(001299.SZ) | 10.817991350876 | 67800 | 62 | 12.23 | 829194 | 95734.19/13.052% |
| 2025-07-31 | 农心科技(001231.SZ) | 18.484894572306 | 38600 | 62 | 20.73 | 800178 | 86661.07/12.146% |
| 2025-07-31 | 博菲电气(001255.SZ) | 27.731404370993 | 24328 | 62 | 32.1 | 780928.8 | 106279.19/15.753% |
交易详情
| 2025-08-01 | 农心科技(001231.SZ) | 买 | 281 | 20.58 | -7.02 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-30 | 博菲电气(001255.SZ) | 买 | 100 | 32.87 | 3287 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-30 | 美能能源(001299.SZ) | 卖 | -200 | 12.08 | -2416 | ¥7.42 | 252.4 |
| 2025-07-30 | 矩阵股份(301365.SZ) | 卖 | -100 | 18.29 | -1829 | ¥6.83 | 18.57 |
| 2025-07-30 | 万丰股份(603172.SH) | 卖 | -200 | 16.95 | -3390 | ¥8.39 | 126.85 |
| 2025-07-25 | 农心科技(001231.SZ) | 买 | 100 | 20.67 | 2067 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 美能能源(001299.SZ) | 卖 | -300 | 11.79 | -3537 | ¥8.54 | 291.6 |
| 2025-07-25 | 矩阵股份(301365.SZ) | 买 | 100 | 17.94 | 1794 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 万丰股份(603172.SH) | 卖 | -200 | 16.73 | -3346 | ¥8.35 | 82.85 |
| 2025-07-22 | 博菲电气(001255.SZ) | 卖 | -400 | 33.31 | -13324 | ¥18.32 | 2240 |
