流通高比主板策略:年化收益率（28.39%）
本策略精选盈利能力较强、估值相对合理的优质小盘股，通过每日轮动，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。策略综合考虑了股票的盈利能力、估值水平和流通盘大小等因素，旨在捕捉小盘股的成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 188.93%
- 年化收益率: 28.39%
- 基准收益率: -26.46%
- 阿尔法: 0.4
- 夏普比率: 0.85
- 最大回撤: 43.71%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 福事特(301446.SZ) | 22.176650996016 | 25100 | 1 | 22.46 | 563746 | 7112.06/1.278% |
| 2025-06-06 | 南方路机(603280.SH) | 24.777870614035 | 22800 | 3 | 25.75 | 587100 | 22164.55/3.923% |
| 2025-06-06 | 太湖远大(920118.BJ) | 27.933040712304 | 20600 | 22 | 28.36 | 584216 | 8795.36/1.529% |
| 2025-06-06 | 康力源(301287.SZ) | 30.047334822434 | 0 | 29 | 40.5 | 0 | 200686.2/46.602% |
| 2025-06-06 | 扬州金泉(603307.SH) | 34.305357501566 | 15200 | 96 | 37.11 | 564072 | 42630.57/8.176% |
| 2025-06-06 | 万得凯(301309.SZ) | 26.143356849416 | 22700 | 121 | 25.97 | 589519 | -3935.2/-0.663% |
| 2025-06-05 | 南方路机(603280.SH) | 24.777870614035 | 22800 | 2 | 25.2 | 574560 | 9624.55/1.704% |
| 2025-06-05 | 太湖远大(920118.BJ) | 27.915775433673 | 20000 | 21 | 28.35 | 567000 | 8684.49/1.555% |
| 2025-06-05 | 康力源(301287.SZ) | 30.047334822434 | 14332 | 28 | 44.05 | 631324.6 | 200686.2/46.602% |
| 2025-06-05 | 扬州金泉(603307.SH) | 34.253228934921 | 15000 | 95 | 38.43 | 576450 | 62651.57/12.194% |
交易详情
| 2025-06-06 | 康力源(301287.SZ) | 卖 | -14332 | 41.3 | -591911.6 | ¥769.49 | 161273.2 |
| 2025-06-06 | 太湖远大(920118.BJ) | 买 | 600 | 28.5 | 17100 | ¥5.13 | 0 |
| 2025-06-06 | 万得凯(301309.SZ) | 买 | 800 | 25.74 | 20592 | ¥6.18 | 0 |
| 2025-06-06 | 扬州金泉(603307.SH) | 买 | 200 | 38.19 | 7638 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-06 | 福事特(301446.SZ) | 买 | 25100 | 22.17 | 556467 | ¥166.94 | 0 |
| 2025-06-05 | 太湖远大(920118.BJ) | 买 | 200 | 28.33 | 5666 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-05 | 康力源(301287.SZ) | 卖 | -500 | 38.55 | -19275 | ¥25.06 | 4251.33 |
| 2025-06-05 | 南方路机(603280.SH) | 买 | 400 | 24.79 | 9916 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-04 | 福事特(301446.SZ) | 卖 | -24900 | 21.9 | -545310 | ¥708.9 | -1136.26 |
| 2025-06-04 | 太湖远大(920118.BJ) | 买 | 300 | 28.2 | 8460 | ¥5 | 0 |
