波动率稳定ETF组合策略:年化收益率（6.96%）
该策略是一个针对特定 ETF 的趋势跟踪交易系统。策略聚焦于 9 只精选 ETF，涵盖宽基指数、行业 ETF 等不同类型。通过计算 60 日动量因子判断趋势方向，当动量因子大于 0.45 时做多，小于 0 时做空，处于两者之间则保持中性。同时引入40日波动率倒数作为权重分配依据，波动率越低权重越高，以此优化资金配置。
概要
核心指标
- 累计收益率: 62.71%
- 年化收益率: 6.96%
- 基准收益率: -2.35%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.51
- 最大回撤: 10.7%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 300ETF(510300.SH) | 4.0118018867925 | 15900 | 4 | 4.045 | 64315.5 | 527.85/0.828% |
| 2025-07-09 | 500ETF(510500.SH) | 5.9591916230366 | 19100 | 4 | 6.005 | 114695.5 | 874.94/0.769% |
| 2025-07-09 | 创业板(159915.SZ) | 2.141428189911 | 33700 | 4 | 2.163 | 72893.1 | 726.97/1.007% |
| 2025-07-09 | 十年国债(511260.SH) | 136.651 | 100 | 21 | 136.832 | 13683.2 | 18.1/0.132% |
| 2025-07-09 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6028888888889 | 12600 | 21 | 1.63 | 20538 | 341.6/1.691% |
| 2025-07-09 | 招商双债(161716.SZ) | 1.5480891953515 | 832500 | 395 | 1.61 | 1340325 | 51540.74/3.999% |
| 2025-07-08 | 300ETF(510300.SH) | 4.0118018867925 | 15900 | 3 | 4.048 | 64363.2 | 575.55/0.902% |
| 2025-07-08 | 500ETF(510500.SH) | 5.9591916230366 | 19100 | 3 | 6.031 | 115192.1 | 1371.54/1.205% |
| 2025-07-08 | 创业板(159915.SZ) | 2.141428189911 | 33700 | 3 | 2.159 | 72758.3 | 592.17/0.821% |
| 2025-07-08 | 十年国债(511260.SH) | 136.651 | 100 | 20 | 136.867 | 13686.7 | 21.6/0.158% |
交易详情
| 2025-07-04 | 招商双债(161716.SZ) | 卖 | -152400 | 1.611 | -245516.4 | ¥49.1 | 9587.61 |
| 2025-07-04 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 33700 | 2.141 | 72151.7 | ¥14.43 | 0 |
| 2025-07-04 | 500ETF(510500.SH) | 买 | 19100 | 5.958 | 113797.8 | ¥22.76 | 0 |
| 2025-07-04 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 5100 | 1.639 | 8358.9 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-04 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 15900 | 4.011 | 63774.9 | ¥12.75 | 0 |
| 2025-06-11 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -16000 | 3.974 | -63584 | ¥12.72 | 1321.01 |
| 2025-06-11 | 招商双债(161716.SZ) | 买 | 16000 | 1.606 | 25696 | ¥5.14 | 0 |
| 2025-06-11 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 7500 | 1.577 | 11827.5 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-11 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 100 | 136.601 | 13660.1 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-16 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -93100 | 1.906 | -177448.6 | ¥35.49 | -4246.28 |
