一个经典的双低可转债策略，具体两个因子为可转债价格和转股溢价率。 可转债价格低：根据转债强赎条款，正股在连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价超过转股价130%，上市公司有权对发行的转债提前赎回。因此，130元以上属于中高价转债，115以下属于低价，但要结合正股溢价率高低来考虑。 转股溢价率低：转股溢价率是转股价格相对其转股价值的溢价率，溢价率低的转债与正股的关联系越强，即正股涨则转债涨。一般来说，转股溢价率在10%以内算比较低。 本策略持有15只标的，按双低因子升序排序，过滤掉剩余余额不足1.5亿和剩余时间不足120天的可转债。 然后持有5天进行轮仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 万凯转债(123247.SZ) | 124.3473125 | 160 | 4 | 124.42 | 19907.2 | 11.63/0.058% |
| 2025-06-06 | 友发转债(113058.SH) | 123.83715 | 200 | 4 | 124.99 | 24998 | 230.57/0.931% |
| 2025-06-06 | 和邦转债(113691.SH) | 107.26869565217 | 230 | 9 | 107.86 | 24807.8 | 136/0.551% |
| 2025-06-06 | 浦发转债(110059.SH) | 110.112 | 230 | 14 | 110.41 | 25394.3 | 68.54/0.271% |
| 2025-06-06 | 海亮转债(128081.SZ) | 112.82090909091 | 220 | 24 | 114.29 | 25143.8 | 323.2/1.302% |
| 2025-06-06 | 鹰19转债(110063.SH) | 111.51818181818 | 220 | 29 | 113.83 | 25042.6 | 508.6/2.073% |
| 2025-06-06 | 利群转债(113033.SH) | 112.78956521739 | 230 | 34 | 111.21 | 25578.3 | -363.3/-1.4% |
| 2025-06-06 | 诺泰转债(118046.SH) | 111.37338095238 | 210 | 39 | 115.9 | 24339 | 950.59/4.064% |
| 2025-06-06 | 希望转债(127015.SZ) | 110.609 | 230 | 39 | 108.69 | 24998.7 | -441.37/-1.735% |
| 2025-06-06 | 中装转2(127033.SZ) | 77.117705882353 | 340 | 139 | 88.04 | 29933.6 | 3713.58/14.163% |
| 2025-06-03 | 白电转债(113549.SH) | 卖 | -200 | 125.07 | -25014 | ¥7.5 | 376.61 |
| 2025-06-03 | 齐鲁转债(113065.SH) | 卖 | -190 | 129.82 | -24665.8 | ¥7.4 | 469.1 |
| 2025-06-03 | 和邦转债(113691.SH) | 买 | 50 | 106.4 | 5320 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 友发转债(113058.SH) | 买 | 200 | 123.8 | 24760 | ¥7.43 | 0 |
| 2025-06-03 | 万凯转债(123247.SZ) | 买 | 160 | 124.31 | 19889.6 | ¥5.97 | 0 |
| 2025-05-26 | 南银转债(113050.SH) | 卖 | -190 | 131.34 | -24954.6 | ¥7.49 | 646.1 |
| 2025-05-26 | 广大转债(118023.SH) | 卖 | -170 | 126.9 | -21573 | ¥6.47 | -203.73 |
| 2025-05-26 | 浦发转债(110059.SH) | 买 | 10 | 110.03 | 1100.3 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-26 | 利群转债(113033.SH) | 买 | 10 | 110.78 | 1107.8 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-26 | 白电转债(113549.SH) | 买 | 200 | 123.15 | 24630 | ¥7.39 | 0 |
