五年高现金比率基本面股票策略:年化收益率（337.98%）
本策略精选股息率高且现金流稳健的小市值股票，通过五年连续现金比率大于0.3的严格筛选，确保标的财务健康。结合小市值优势，力求在控制风险的前提下，实现长期稳健收益，并采用五日轮动机制，提升资金利用效率。
概要
核心指标
- 累计收益率: 375.43%
- 年化收益率: 337.98%
- 基准收益率: 16.58%
- 阿尔法: 3.17
- 夏普比率: 2.43
- 最大回撤: 27.82%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 矩阵股份(301365.SZ) | 18.0054 | 51600 | 5 | 19.5 | 1006200 | 77121.36/8.301% |
| 2025-08-01 | 美能能源(001299.SZ) | 11.893566965429 | 78100 | 5 | 12.36 | 965316 | 36428.42/3.922% |
| 2025-08-01 | 前进科技(873679.BJ) | 20.254500182304 | 41500 | 25 | 22.39 | 929185 | 88623.24/10.543% |
| 2025-08-01 | 雷特科技(832110.BJ) | 38.610180744958 | 24100 | 40 | 38.5 | 927850 | -2655.36/-0.285% |
| 2025-08-01 | 扬州金泉(603307.SH) | 34.059607516682 | 23467 | 75 | 39.4 | 924599.8 | 125322.99/15.68% |
| 2025-07-31 | 矩阵股份(301365.SZ) | 18.0054 | 51600 | 4 | 18.41 | 949956 | 20877.36/2.247% |
| 2025-07-31 | 美能能源(001299.SZ) | 11.893566965429 | 78100 | 4 | 12.23 | 955163 | 26275.42/2.829% |
| 2025-07-31 | 前进科技(873679.BJ) | 20.254500182304 | 41500 | 24 | 21.95 | 910925 | 70363.24/8.371% |
| 2025-07-31 | 雷特科技(832110.BJ) | 38.610180744958 | 24100 | 39 | 38.1 | 918210 | -12295.36/-1.321% |
| 2025-07-31 | 扬州金泉(603307.SH) | 34.059607516682 | 23467 | 74 | 38.96 | 914274.32 | 114997.51/14.388% |
交易详情
| 2025-07-28 | 和泰机电(001225.SZ) | 卖 | -24500 | 41.11 | -1007195 | ¥1309.35 | 214594.72 |
| 2025-07-28 | 通达创智(001368.SZ) | 卖 | -36700 | 25.95 | -952365 | ¥1238.07 | 92873.36 |
| 2025-07-28 | 前进科技(873679.BJ) | 买 | 400 | 22.7 | 9080 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 雷特科技(832110.BJ) | 买 | 1800 | 38.88 | 69984 | ¥21 | 0 |
| 2025-07-28 | 扬州金泉(603307.SH) | 买 | 900 | 39.79 | 35811 | ¥10.74 | 0 |
| 2025-07-28 | 美能能源(001299.SZ) | 买 | 78100 | 11.89 | 928609 | ¥278.58 | 0 |
| 2025-07-28 | 矩阵股份(301365.SZ) | 买 | 51600 | 18 | 928800 | ¥278.64 | 0 |
| 2025-07-21 | 扬州金泉(603307.SH) | 卖 | -200 | 38.6 | -7720 | ¥12.72 | 953.88 |
| 2025-07-21 | 和泰机电(001225.SZ) | 卖 | -400 | 35.93 | -14372 | ¥19.37 | 1431.59 |
| 2025-07-21 | 通达创智(001368.SZ) | 买 | 300 | 23.69 | 7107 | ¥5 | 0 |
