远离暴雷股的量化进取策略:年化收益率（52.34%）
成长因子一直是一个强有效因子，本策略通过成长因子作为选股的主要依据，同时聚焦于小市值股票。交易过程中最担心在财报公布季节买入到一些st、退市的暴雷股票，本策略通过多个维度进行全方位过滤，以减少买入暴雷票的风险，同时又追随主要alpha收益的进取策略，获取不错收益。长期来看，本策略具备超强增长能力，但需要控制小票微盘风险，建议可和低波动策略进行策略组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 538.61%
- 年化收益率: 52.34%
- 基准收益率: -23.02%
- 阿尔法: 0.62
- 夏普比率: 1.49
- 最大回撤: 41.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 爱婴室(603214.SH) | 18.978545454545 | 6100 | 9 | 19.8 | 120780 | 5010.87/4.328% |
| 2025-08-01 | 德石股份(301158.SZ) | 17.357805792501 | 6800 | 15 | 18.35 | 124780 | 6746.92/5.716% |
| 2025-08-01 | 宁波联合(600051.SH) | 7.2509276880433 | 16700 | 26 | 7.55 | 126085 | 4994.51/4.125% |
| 2025-08-01 | 圣晖集成(603163.SH) | 29.544469767442 | 4300 | 8 | 32.23 | 138589 | 11547.78/9.09% |
| 2025-08-01 | 金海高科(603311.SH) | 11.085909826446 | 11000 | 20 | 11.56 | 127160 | 5214.99/4.277% |
| 2025-08-01 | 我乐家居(603326.SH) | 7.9874114460562 | 14394 | 42 | 8.86 | 127530.84 | 12560.04/10.925% |
| 2025-08-01 | 开普检测(003008.SZ) | 22.726816071429 | 5600 | 3 | 22.49 | 125944 | -1326.17/-1.042% |
| 2025-08-01 | 春兰股份(600854.SH) | 4.6248020756447 | 23731 | 63 | 5.38 | 127672.78 | 17921.6/16.329% |
| 2025-08-01 | 廊坊发展(600149.SH) | 4.9069478137743 | 23400 | 64 | 5.43 | 127062 | 12239.42/10.659% |
| 2025-08-01 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.5641778589415 | 47000 | 64 | 2.71 | 127370 | 6853.64/5.687% |
交易详情
| 2025-08-01 | 聚力文化(002247.SZ) | 买 | 200 | 2.67 | 534 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 春兰股份(600854.SH) | 买 | 100 | 5.29 | 529 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 金海高科(603311.SH) | 买 | 100 | 11.46 | 1146 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 廊坊发展(600149.SH) | 买 | 200 | 5.37 | 1074 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 100 | 7.49 | 749 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 德石股份(301158.SZ) | 卖 | -300 | 18.75 | -5625 | ¥7.81 | 417.66 |
| 2025-08-01 | 爱婴室(603214.SH) | 买 | 100 | 19.7 | 1970 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 爱婴室(603214.SH) | 卖 | -200 | 20.7 | -4140 | ¥7.07 | 346.86 |
| 2025-07-30 | 盛帮股份(301233.SZ) | 卖 | -2300 | 55 | -126500 | ¥101.2 | 859.32 |
| 2025-07-30 | 聚力文化(002247.SZ) | 买 | 900 | 2.73 | 2457 | ¥5 | 0 |
