基本面三因子排名策略:年化收益率（39.29%）
本策略综合考虑股票的市值、市盈率和市净率，选取小市值、低市盈率、高市净率的股票构建投资组合，旨在挖掘被市场低估的价值型投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: 212.76%
- 年化收益率: 39.29%
- 基准收益率: -17.55%
- 阿尔法: 0.66
- 夏普比率: 0.84
- 最大回撤: 45.06%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 海达尔(836699.BJ) | 46.709053733889 | 21104 | 46 | 46.56 | 982602.24 | -3145.63/-0.319% |
| 2025-08-01 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 32.296815772871 | 30600 | 46 | 37.07 | 1134342 | 146059.44/14.779% |
| 2025-08-01 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.4257677955836 | 359500 | 186 | 2.71 | 974245 | 102181.48/11.717% |
| 2025-07-31 | 海达尔(836699.BJ) | 46.709053733889 | 21104 | 45 | 46.8 | 987667.2 | 1919.33/0.195% |
| 2025-07-31 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 32.296815772871 | 30600 | 45 | 34.57 | 1057842 | 69559.44/7.038% |
| 2025-07-31 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.4257677955836 | 359500 | 185 | 2.67 | 959865 | 87801.48/10.068% |
| 2025-07-30 | 海达尔(836699.BJ) | 46.709053733889 | 21104 | 44 | 46.47 | 980702.88 | -5044.99/-0.512% |
| 2025-07-30 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 32.296815772871 | 30600 | 44 | 35.25 | 1078650 | 90367.44/9.144% |
| 2025-07-30 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.4257677955836 | 359500 | 184 | 2.74 | 985030 | 112966.48/12.954% |
| 2025-07-29 | 海达尔(836699.BJ) | 46.709053733889 | 21104 | 43 | 47.05 | 992943.2 | 7195.33/0.73% |
交易详情
| 2025-07-25 | 聚力文化(002247.SZ) | 买 | 600 | 2.77 | 1662 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 卖 | -1100 | 33 | -36300 | ¥47.19 | 773.5 |
| 2025-07-10 | 海达尔(836699.BJ) | 买 | 304 | 44.44 | -10.24 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-27 | 聚力文化(002247.SZ) | 卖 | -18500 | 2.69 | -49765 | ¥64.69 | 4899.2 |
| 2025-06-27 | 海达尔(836699.BJ) | 买 | 200 | 46.08 | 9216 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-27 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 买 | 1900 | 30.36 | 57684 | ¥17.31 | 0 |
| 2025-05-29 | 中捷资源(002021.SZ) | 卖 | -430200 | 2.3 | -989460 | ¥1286.3 | -82627.53 |
| 2025-05-29 | 迅安科技(834950.BJ) | 卖 | -52447 | 18.6 | -975514.2 | ¥1268.17 | 49883.59 |
| 2025-05-29 | 聚力文化(002247.SZ) | 买 | 800 | 2.6 | 2080 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-29 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 买 | 29800 | 32.41 | 965818 | ¥289.75 | 0 |
