基本面三因子排名策略:年化收益率（40.42%）
本策略综合考虑股票的市值、市盈率和市净率，选取小市值、低市盈率、高市净率的股票构建投资组合，旨在挖掘被市场低估的价值型投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: 204.66%
- 年化收益率: 40.42%
- 基准收益率: -21.22%
- 阿尔法: 0.72
- 夏普比率: 0.85
- 最大回撤: 45.06%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 海达尔(836699.BJ) | 47.404216990291 | 20600 | 6 | 47.93 | 987358 | 10831.13/1.109% |
| 2025-06-06 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 32.419723154362 | 29800 | 6 | 34.27 | 1021246 | 55138.25/5.707% |
| 2025-06-06 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.4251783853784 | 377400 | 146 | 2.7 | 1018980 | 103717.68/11.332% |
| 2025-06-05 | 海达尔(836699.BJ) | 47.404216990291 | 20600 | 5 | 48.07 | 990242 | 13715.13/1.404% |
| 2025-06-05 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 32.419723154362 | 29800 | 5 | 32.91 | 980718 | 14610.25/1.512% |
| 2025-06-05 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.4251783853784 | 377400 | 145 | 2.67 | 1007658 | 92395.68/10.095% |
| 2025-06-04 | 海达尔(836699.BJ) | 47.404216990291 | 20600 | 4 | 48.15 | 991890 | 15363.13/1.573% |
| 2025-06-04 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 32.419723154362 | 29800 | 4 | 32.61 | 971778 | 5670.25/0.587% |
| 2025-06-04 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.4251783853784 | 377400 | 144 | 2.69 | 1015206 | 99943.68/10.92% |
| 2025-06-03 | 海达尔(836699.BJ) | 47.404216990291 | 20600 | 3 | 47.75 | 983650 | 7123.13/0.729% |
交易详情
| 2025-05-29 | 迅安科技(834950.BJ) | 卖 | -52447 | 18.6 | -975514.2 | ¥1268.17 | 49883.59 |
| 2025-05-29 | 中捷资源(002021.SZ) | 卖 | -430200 | 2.3 | -989460 | ¥1286.3 | -82627.53 |
| 2025-05-29 | 聚力文化(002247.SZ) | 买 | 800 | 2.6 | 2080 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-29 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 买 | 29800 | 32.41 | 965818 | ¥289.75 | 0 |
| 2025-05-29 | 海达尔(836699.BJ) | 买 | 20600 | 47.39 | 976234 | ¥292.87 | 0 |
| 2025-05-20 | 迅安科技(834950.BJ) | 买 | 9547 | 19.86 | -14.58 | ¥0 | 0 |
| 2025-04-28 | 豪声电子(838701.BJ) | 卖 | -29100 | 32.03 | -932073 | ¥1211.69 | -151111.17 |
| 2025-04-28 | 聚力文化(002247.SZ) | 卖 | -14800 | 2.47 | -36556 | ¥47.52 | 669.05 |
| 2025-04-28 | 中捷资源(002021.SZ) | 买 | 18900 | 2.15 | 40635 | ¥12.19 | 0 |
| 2025-04-28 | 迅安科技(834950.BJ) | 买 | 42900 | 21.57 | 925353 | ¥277.61 | 0 |
