多因子动态ETF猎手PLUS:年化收益率（184.79%）
该策略针对 24 只指定 ETF 构建，通过多因子筛选进行每日调仓。因子含三部分：25 天趋势评分（年化收益率 × R^2）、5日与10日价格反转因子、5日与18日成交量均值比，综合评分最高的 1 只 ETF 将被全仓配置，并且每日调仓。升级添加了止盈逻辑，优化了调仓方式，降低回撤，提升策略收益率。
概要
核心指标
- 累计收益率: 390.68%
- 年化收益率: 184.79%
- 基准收益率: 19.74%
- 阿尔法: 1.66
- 夏普比率: 3.04
- 最大回撤: 12.72%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 消费电子(561600.SH) | 0.8831766002845 | 562400 | 1 | 0.871 | 489850.4 | -6848.12/-1.379% |
| 2025-08-01 | 创业板(159915.SZ) | 2.3544707891094 | 0 | 2 | 2.303 | 0 | -11587.12/-2.271% |
| 2025-07-31 | 创业板(159915.SZ) | 2.3544707891094 | 216700 | 1 | 2.301 | 498626.7 | -11587.12/-2.271% |
| 2025-07-31 | 光伏ETF(159857.SZ) | 0.60612120473113 | 0 | 17 | 0.607 | 0 | 16302.6/3.28% |
| 2025-07-30 | 光伏ETF(159857.SZ) | 0.60612120473113 | 820100 | 16 | 0.626 | 513382.6 | 16302.6/3.28% |
| 2025-07-29 | 光伏ETF(159857.SZ) | 0.60612120473113 | 820100 | 15 | 0.633 | 519123.3 | 22043.3/4.435% |
| 2025-07-28 | 光伏ETF(159857.SZ) | 0.60612120473113 | 820100 | 14 | 0.624 | 511742.4 | 14662.4/2.95% |
| 2025-07-25 | 光伏ETF(159857.SZ) | 0.60612120473113 | 820100 | 13 | 0.63 | 516663 | 19583/3.94% |
| 2025-07-24 | 光伏ETF(159857.SZ) | 0.60612120473113 | 820100 | 12 | 0.637 | 522403.7 | 25323.7/5.094% |
| 2025-07-23 | 光伏ETF(159857.SZ) | 0.60612120473113 | 820100 | 11 | 0.624 | 511742.4 | 14662.4/2.95% |
交易详情
| 2025-08-01 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -216700 | 2.296 | -497543.2 | ¥99.51 | -12670.62 |
| 2025-08-01 | 消费电子(561600.SH) | 买 | 562400 | 0.883 | 496599.2 | ¥99.32 | 0 |
| 2025-07-31 | 光伏ETF(159857.SZ) | 卖 | -820100 | 0.62 | -508462 | ¥101.69 | 11382 |
| 2025-07-31 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 216700 | 2.354 | 510111.8 | ¥102.02 | 0 |
| 2025-07-09 | GZ2000(159505.SZ) | 卖 | -426700 | 1.166 | -497532.2 | ¥99.51 | 2034.42 |
| 2025-07-09 | 光伏ETF(159857.SZ) | 买 | 820100 | 0.606 | 496980.6 | ¥99.4 | 0 |
| 2025-07-08 | 光伏ETF(159857.SZ) | 卖 | -857400 | 0.577 | -494719.8 | ¥98.94 | -5244.37 |
| 2025-07-08 | GZ2000(159505.SZ) | 买 | 426700 | 1.161 | 495398.7 | ¥99.08 | 0 |
| 2025-07-03 | GZ2000(159505.SZ) | 卖 | -431500 | 1.158 | -499677 | ¥99.94 | 3352.75 |
| 2025-07-03 | 光伏ETF(159857.SZ) | 买 | 857400 | 0.583 | 499864.2 | ¥99.97 | 0 |
