多空信号结合布林带的期货策略:年化收益率（12.09%）
该策略是一种基于布林带和短期均线变化信号的期货交易策略，主要应用于期货分钟数据。策略通过判断5周期均线相对上一个周期的变动率（change_5）来生成买卖信号，并结合布林带上下轨作为配置和退出参考。当均线变动率为正且接近布林带下轨，在无空头头寸时策略可能买入建立多头头寸；若变动率为负且接近布林带上轨时，在无多头头寸时可能抛空建立空头头寸。
概要
核心指标
- 累计收益率: 4.68%
- 年化收益率: 12.09%
- 基准收益率: 1.4%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 2.8
- 最大回撤: 1.15%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2991 | 0 | 1 | 2975 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-05 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2966 | 0 | 1 | 2959 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-04 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2938 | 0 | 1 | 2974 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-03 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2923 | 0 | 1 | 2928 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-03 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2929 | 0 | 1 | 2928 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-30 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2958 | 0 | 1 | 2961 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-29 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2988 | 0 | 1 | 2978 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-29 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2970 | 0 | 1 | 2978 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-28 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2976 | 0 | 1 | 2964 | 0 | 0/0% |
| 2025-05-27 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2986 | 0 | 1 | 2980 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2025-06-06 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 2991 | -29910 | ¥20 | 0 |
| 2025-06-06 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 10 | 2976 | 29760 | ¥20 | 1500 |
| 2025-06-05 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 10 | 2966 | 29660 | ¥20 | 0 |
| 2025-06-05 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 2958 | -29580 | ¥20 | -800 |
| 2025-06-04 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 2938 | -29380 | ¥20 | 0 |
| 2025-06-04 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 10 | 2974 | 29740 | ¥20 | -3600 |
| 2025-06-03 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 10 | 2923 | 29230 | ¥20 | 0 |
| 2025-06-03 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 2929 | -29290 | ¥20 | 0 |
| 2025-06-03 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 2929 | -29290 | ¥20 | 600 |
| 2025-06-03 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 10 | 2928 | 29280 | ¥20 | 100 |
