多空信号结合布林带的期货策略:年化收益率（9.23%）
该策略是一种基于布林带和短期均线变化信号的期货交易策略，主要应用于期货分钟数据。策略通过判断5周期均线相对上一个周期的变动率（change_5）来生成买卖信号，并结合布林带上下轨作为配置和退出参考。当均线变动率为正且接近布林带下轨，在无空头头寸时策略可能买入建立多头头寸；若变动率为负且接近布林带上轨时，在无多头头寸时可能抛空建立空头头寸。
概要
核心指标
- 累计收益率: 5.07%
- 年化收益率: 9.23%
- 基准收益率: 6.14%
- 阿尔法: 0.06
- 夏普比率: 1.75
- 最大回撤: 2.03%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3220 | 0 | 1 | 3203 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-31 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3262 | 0 | 1 | 3205 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-30 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3340 | 0 | 1 | 3315 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-29 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3265 | 0 | 1 | 3347 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-28 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3266 | 0 | 1 | 3248 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-25 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3298 | 0 | 1 | 3356 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-24 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3258 | 0 | 1 | 3294 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-23 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3280 | 0 | 1 | 3274 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-22 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3221 | 0 | 1 | 3307 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-21 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3220 | 0 | 1 | 3224 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2025-08-01 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 3220 | -32200 | ¥20 | 0 |
| 2025-08-01 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 10 | 3205 | 32050 | ¥20 | 1500 |
| 2025-07-31 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 10 | 3262 | 32620 | ¥20 | 0 |
| 2025-07-31 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 3204 | -32040 | ¥20 | -5800 |
| 2025-07-30 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 3340 | -33400 | ¥20 | 0 |
| 2025-07-30 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 10 | 3312 | 33120 | ¥20 | 2800 |
| 2025-07-29 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 3265 | -32650 | ¥20 | 0 |
| 2025-07-29 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 10 | 3345 | 33450 | ¥20 | -8000 |
| 2025-07-28 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 10 | 3266 | 32660 | ¥20 | 0 |
| 2025-07-28 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 3248 | -32480 | ¥20 | -1800 |
