低PB低价轮动策略:年化收益率（-4%）
本策略精选市净率低于1的低估值股票，并进一步聚焦于其中价格最低的10只股票。策略每10个交易日轮动调仓，结合10%止盈和15%止损机制，力求在控制风险的前提下，捕捉低估值股票的价格回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -12.53%
- 年化收益率: -4%
- 基准收益率: -21.22%
- 阿尔法: -0.06
- 夏普比率: -1.81
- 最大回撤: 17.2%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.281724137931 | 2900 | 56 | 1.27 | 3683 | -34/-0.915% |
| 2025-06-05 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.281724137931 | 2900 | 55 | 1.26 | 3654 | -63/-1.695% |
| 2025-06-04 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.281724137931 | 2900 | 54 | 1.28 | 3712 | -5/-0.135% |
| 2025-06-03 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.281724137931 | 2900 | 53 | 1.27 | 3683 | -34/-0.915% |
| 2025-05-30 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.281724137931 | 2900 | 52 | 1.28 | 3712 | -5/-0.135% |
| 2025-05-29 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.281724137931 | 2900 | 51 | 1.28 | 3712 | -5/-0.135% |
| 2025-05-28 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.3003899848255 | 65900 | 50 | 1.27 | 83693 | -2002.7/-2.337% |
| 2025-05-27 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.3003899848255 | 65900 | 49 | 1.28 | 84352 | -1343.7/-1.568% |
| 2025-05-26 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.3003899848255 | 65900 | 48 | 1.28 | 84352 | -1343.7/-1.568% |
| 2025-05-23 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.3003899848255 | 65900 | 47 | 1.29 | 85011 | -684.7/-0.799% |
交易详情
| 2025-05-29 | 重庆钢铁(601005.SH) | 卖 | -65900 | 1.28 | -84352 | ¥109.66 | -1343.7 |
| 2025-05-29 | 重庆钢铁(601005.SH) | 买 | 2900 | 1.28 | 3712 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-15 | 重庆钢铁(601005.SH) | 卖 | -600 | 1.3 | -780 | ¥5.78 | 7 |
| 2025-05-15 | 重庆钢铁(601005.SH) | 买 | 65900 | 1.3 | 85670 | ¥25.7 | 0 |
| 2025-04-28 | 重庆钢铁(601005.SH) | 卖 | -67800 | 1.28 | -86784 | ¥112.82 | 1330.37 |
| 2025-04-28 | 重庆钢铁(601005.SH) | 买 | 600 | 1.28 | 768 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-14 | 重庆钢铁(601005.SH) | 卖 | -1200 | 1.26 | -1512 | ¥6.51 | -113 |
| 2025-04-14 | 重庆钢铁(601005.SH) | 买 | 67800 | 1.26 | 85428 | ¥25.63 | 0 |
| 2025-03-28 | 重庆钢铁(601005.SH) | 卖 | -63600 | 1.35 | -85860 | ¥111.62 | -1298.14 |
| 2025-03-28 | 重庆钢铁(601005.SH) | 买 | 1200 | 1.35 | 1620 | ¥5 | 0 |
