微盘市值低估选股:年化收益率(10.24%)

本策略聚焦于中国A股市场,选取上市时间超过一年、非ST且未停牌的股票作为备选池,进一步通过市值和市盈率等财务指标筛选出符合条件的微盘股。核心选股逻辑是以总市值升序排序,优先选择市值最低的10只股票,体现对低市值潜力股的偏好。策略采用月度调仓频率,每月第一个交易日进行调仓,目标持仓为等权重分配,确保资金均匀配置于精选标的。交易时机以上市首日开盘价买入,卖出时以收盘价成交。风险控制措施包括剔除极高估值(PE>100)和极低估值(PE≤0)股票,并排除ST及停牌股票,降低潜在风险。策略以沪深300指数为基准,旨在捕捉微盘股的成长机会,适合寻求中长期低市值价值挖掘的投资者。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 157.9%
  • 年化收益率: 10.24%
  • 基准收益率: -22.46%
  • 阿尔法: 0.14
  • 夏普比率: 0.38
  • 最大回撤: 50.71%

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绩效

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